Рабочая программа специальность 080504 государственное и мунииципальное управление icon

Рабочая программа специальность 080504 государственное и мунииципальное управление


Смотрите также:
Рабочая программа Специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа Специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа Специальность 080504 – государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа Специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа Специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа Специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа Специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа Специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа Специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа Специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...
Рабочая программа специальность 080504 государственное и мунииципальное управление...



Загрузка...
скачать
Министерство образования и науки Российской Федерации

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)


УТВЕРЖДАЮ


Декан международного факультета

управления

_______________Тарасенко Ф.П.

«____»______________ 2010г.


Эконометрика


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА


Специальность 080504 –

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Статус дисциплины:

Региональный компонент специальности


Томск

2010

ОДОБРЕНО кафедрой системного анализа и управления


Протокол №_1_от 30 августа_2010г.

Зав. кафедрой, профессор __________________Ю.Г.Дмитриев


РЕКОМЕНДОВАНО методической комиссией международного факультета управления

Председатель методической комиссии, ___________________Н.М.Карпова

____________2010г.


Рабочая программа по курсу «Эконометрика» составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 080504 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 17 марта 2000г.

Общий объем курса 60 часов: аудиторных занятий – 48 (лекции – 36 часов, семинарские занятия – 12 часов), самостоятельная работа студентов - 10 часов, КСР – 2 часа. Зачет в пятом семестре. Общая трудоемкость курса 2,1 зач.ед.


Составитель:

Дмитриев Юрий Глебович - д-р физ.-мат.наук, зав.кафедрой системного анализа и управления


Рецензент:

профессор Домбровский В.В.



  1. ^ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ



 Цель курса

Цель курса «Эконометрика» дать студентам представление о содержании эконометрики как научной дисциплины, познакомить с ее основными понятиями, методологией и методами построения математических моделей в экономике.

^ Задача учебного курса

Научить студентов строить модели экономических процессов по эмпирическим данным, проводить статистические выводы и расчеты, ознакомить студентов с тенденциями современного развития эконометрики , научить их применять полученные знания на практике.

 ^ Требования к освоению курса

Для освоения курса «Эконометрика» студентам необходимы знания учебных курсов «Теория вероятностей и математическая статистика», «Линейная алгебра». В процессе освоения курса необходимо проведение семинарских занятий и лабораторных работ.


I1. Содержание


Тема 1. Предмет эконометрики.

Типы моделей и данных. Восстановление кривой.


Тема 2. Линейная регрессионная модель двух переменных.

Метод наименьших квадратов (МНК). Теорема Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии ошибок. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Проверка гипотез о параметрах регрессии, доверительные интервалы. Анализ вариации зависимой переменной в линейной регрессии. Коэффициент детерминации.


Тема 3. Модель множественной регрессии.

Основные гипотезы. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. Статистические свойства МНК-оценок. Коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации. Проверка статистических гипотез, доверительные интервалы и доверительные области для параметров регрессии.


Тема 4. Различные аспекты множественной регрессии.

Мультиколлиниарность. Фиктивные переменные. Частная корреляция. Спецификация модели. Стохастические регрессоры. Обобщенный метод наименьших квадратов. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.


^ Тема 5. Гетероскедастичность и корреляция по времени.

Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Временные ряды.


Тема 6. Прогнозирование в регрессионных моделях.

Условное и безусловное прогнозирование. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок.


Тема 7. Системы регрессионных уравнений.

Внешне не связанные уравнения. Системы одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.


Тема 8. Непараметрические методы в эконометрике.

Непараметрические оценки функции плотности и функции регрессии, их практическое применение.


План семинарских занятий

1. Расчет временного лага. Рассмотрение примеров и решение задач.

2. Метод наименьших квадратов. Парная линейная регрессия. Коэффициент детерминации. Рассмотрение примеров и решение задач

3. Оценивание параметров множественной регрессии.

Проверка гипотез. Построение доверительных интервалов. Скорректированный коэффициент детерминации.

4. Спецификация модели. Фиктивные переменные.

5. Корреляция по времени и гетероскедастичность.

6. Прогнозирование в регрессионных моделях.

7. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.


Список контрольных вопросов

  1. Модель парной регрессии.

  2. Метод наименьших квадратов в оценивании параметров.

  3. Теорема Гаусса-Маркова.

  4. Оценка дисперсии ошибок.

  5. Статистические свойства МНК-оценок.

  6. Коэффициент детерминации.

  7. Модель множественной регрессии.

  8. Метод наименьших квадратов в модели множественной регрессии.

  9. Проверка статистических гипотез о коэффициентах регрессии.

  10. Скорректированный коэффициент детерминации.

  11. Мультиколлинеарность.

  12. Фиктивные переменные.

  13. Частная корреляция.

  14. Спецификация модели.

  15. Обобщенный метод наименьших квадратов.

  16. Гомоскедастичность и гетероскедастичность.

  17. Корреляция по времени.

  18. Условное прогнозирование

  19. Безусловное прогнозирование.

  20. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок.

  21. Системы регрессионных уравнений.

  22. Непараметрические оценки регрессии.



^ III.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ


№№

пп



Наименование тем


^ Всего часов

Самостоя-

тельная

работа/кср

Аудиторные занятия (час)

в том числе

лек-ции

семинары

1

Предмет эконометрики. Типы моделей и данных

3




2

1

2

Линейная регрессионная модель двух переменных

11

4/1

4

2

3

Модель множественной регрессии

12

4/1

6

1

4

Различные аспекты множественной регрессии

9

1

6

2

5

Гетероскедастичность и корреляция по времени

6

1

4

1

6

Прогнозирование в регрессионных моделях

6




4

2

7

Системы регрессионных уравнений

7




6

1

8

Непараметрические методы в эконометрике

6




4

2




ИТОГО

60

10/2

36

12


^ 4. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Зачет в пятом семестре.


5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА


Рекомендуемая литература (основная)


1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: учебное пособие. М.: Дело, 2005. 504 с.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник, 2-е изд. Испр./пер. с англ. М.: МГУ, ИНФА-М ,2007. 432 с.

3. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач по начальному курсу Эконометрика.- 3-е изд.испр. М. Дело, 2003. – 208 с.


Рекомендуемая литература (дополнительная)


1. Айвазян С.А. Основы эконометрики: учебник. М.: Юнити,2001. 432 с.

2. Мардас А.Н. Эконометрика: учебное пособие. СПб: Питер, 2001.144 с.

3. Домбровский В.В. Эконометрика: учебник М. Новый учебник. 2004.- 342 с.

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник. М.:Юнити-Дана. 2002.- 311 с.

.


Рекомендуемая литература по лабораторным и практическим работам

1. Практикум по эконометрике / под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001.192 с.




Скачать 70,73 Kb.
оставить комментарий
Домбровский В.В
Дата02.10.2011
Размер70,73 Kb.
ТипРабочая программа, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх