скачать Правительство Российской Федерации Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет - Высшая школа экономики» Факультет экономики Программа дисциплины«Банковское дело» для направления 010500.62 - отделение «Прикладная математика и информатика» факультета «Бизнес-информатики», подготовка бакалавров Автор программы: д.т.н., д.э.н., профессор Карминский А.М. Рекомендована УМС Одобрена на заседании Секция «Конкретная экономика» кафедры банковского дела «___»_________20__г. «23» декабря 2010г. Председатель Смирнов С.Н. Зав.кафедрой Солодков В.М. _______________________ ________________________ . Утверждена УС Факультета «Бизнес - информатики» Ученый секретарь ________ __________________ «___»________________20_ г. Москва, 2010 Курс «Банковское дело» предназначен для студентов программы бакалавриата отделения «Прикладная математика и информатика» факультета «Бизнес-информатики» как дисциплина по выбору. Предполагается, что студенты практически не изучали финансовых дисциплин, а вопросы банковского дела являются для них новыми и они совсем не знакомы с данной дисциплиной. В то же время ряд теоретических и практических задач, представляющих интерес для банков, требуют использования развитых математических методов. Ряд студентов в дальнейшем могут работать в банковской сфере. Поэтому курс «Банковское дело» направлен на сближение потенциальных потребностей с возможностями студентов и должен восполнить пробелы в их экономическом образовании. Цели курса Формирование рыночного механизма в России и необходимость глубоких структурных преобразований в банковской сфере, восстановление работы финансовых рынков и использование новых технологий в операционной работе банков невозможно без анализа и моделирования как отдельных банковских продуктов и услуг, так и банковской деятельности как финансового посредничества. Основная цель курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными аспектами организации и принципами функционирования банковских учреждений в условиях развитого рыночного хозяйства, возможностями их моделирования. Кроме того, опыт стран с развитой кредитной системой, представленный в данном курсе, является весьма важным для создания эффективного и полноценного финансового сектора в России. Учебные задачи курса По окончании курса студенты должны:
^ Тематический план учебной дисциплины
^ Формы контроля Оценка контроля знаний студентов сводится к одной контрольной работе (проводится в конце первого модуля), написанию одного домашнего задания по выбранной теме (эссе), работе на семинарах и итоговому зачету (проводится в конце второго модуля). Контрольные работы и зачет проводятся в письменной форме. Контрольная работа может быть заменена проведением исследования мини-группой студентов на согласованную тему (сбор данных, их обработка и выводы). Итоговая оценка по курсу выставляется на основе следующих критериев: 25% - домашнее задание; 10% - работа на семинаре; 25% - контрольная работа; 40% - итоговый зачет. ^ Тема 1. Мировая финансовая система. Введение в мировую финансовую систему. Финансовые рынки: функции, структура, инструменты. Международные финансовые рынки. Проблема асимметрии информации. Инструменты снижения асимметрии информации. Ложный выбор и моральные риски. Финансовые кризисы. Причины, индикаторы, основные факторы. Кризисы и их классификация. Особенности кризисов в развитых и развивающихся странах. Финансовые и банковские кризисы. Примеры, индикаторы, особенности. Хронология кризисов. Инвестиционный банкинг и кризисы начала 21 века. Финансовое посредничество и его роль. Финансовые институты: функции и назначение. Институты финансового посредничества. Регулирование деятельности. Особенности межграничного посредничества. ^ Банки как наиболее значимый финансовый посредник. Мировая банковская система: состав, структура, крупнейшие банки мира и их распределение по странам регионам, группам стран. Основные индикаторы деятельности. Тор-1000 банков мира. Тенденции развития мировой банковской системы. Банки и конкуренция. Факторы конкуренции в банковской деятельности. Определение банка. Цели и задачи традиционного банкинга. Посредническая деятельность: классификация и особенность ее срезов. Функции и роль банков. Принципы организации. Классификация элементов банковской системы. Центральные банки и их роль. Федеральная резервная система. Банковская система США. История развития. Новации. Регламентирование. Структура. Место банковской системы в США. Новации в банковской деятельности. Центральный европейский банк. Особенности европейских банков. ^ Структура, задачи, статистика, динамика. Особенности организации. Основные индикаторы деятельности. Источники информации. Систематизация данных. Статус и функции Банка России. Правовая основа деятельности Банка России. Организационная основа деятельности. Структура и управляющие органы. Координация монетарной и участие в фискальной политике. Пруденциальный надзор в России. Страхование депозитов и роль системы страхования. Курсовая работа по российской банковской системе и ее обсуждение. Тема 4. Банковские инструменты и услуги. Традиционные банковские операции. Причины стагнации традиционного банкинга. Новации конца XX века. Современные банковские операции. Инвестиционный банкинг. Новейшие формы банковского бизнеса. Современные банковские технологии. Развитие дистанционного обслуживания. ^ Новейшие тенденции в банковском бизнесе и их особенности. Развитие дистанционного обслуживания. Интернет-трейдинг и интернет-банкинг. Сетевые банки. Банки самообслуживания. Интеграция бизнесов. Платежные системы на основе Интернет и банковских карт. Новейшие международные тенденции. Новации в платежных системах. Интернет и развитие платежных систем. Семинар: Статистика платежных систем. Бизнес-процессы платежных систем. ^ Основы финансового менеджмента. Управление активами и пассивами. Управление ликвидностью. Управление капиталом. Элементы стратегического планирования. Учет и отчетность. Особенности российского и международного учета. Годовые отчеты и принципы их подготовки: принципы 5К. Риск-менеджмент. Задачи. Модели. Направления развития. Регулирование. Международное регулирование. Базель II. Направления развития моделей риск-менеджмента. ^ Рейтинговое пространство России. Рейтинговые агентства в России. Суверенные рейтинги. Рейтинги банков. Новации в рейтинговой методологии. Новое базельское соглашение - Базель II. История создания и назначение. Структура Базель II. Требования к минимальному капиталу. Контроль надзорных органов. Рыночная дисциплина. Особенности внедрения. Базель II в России. Модели риск-менеджмента. Модели вероятности дефолта и рейтингов. Семинар. Интерпретация моделей банковских рейтингов. IV. Темы домашних заданий Список тем домашних заданий выдаются после первых 2-х лекций. Выполнение домашних заданий (эссе) касается российской банковской системы, рейтингов, финансовых инструментов российских банков. Они основаны на анализе методов, сборе статистической информации, проведении моделирования с использованием математических методов, изученных в других курсах. V. Литература: Основная:
Дополнительная:
Автор программы: _________________ /А.М. Карминский/ 26.08.2010
|