Доклад представляет обзор использования алгоритмических систем для автоматической торговли на финансовых рынках. Алгоритмический трейдинг уверенно набирает обороты и, как подтверждает статистика, применяется практически на всех биржевых площадках. icon

Доклад представляет обзор использования алгоритмических систем для автоматической торговли на финансовых рынках. Алгоритмический трейдинг уверенно набирает обороты и, как подтверждает статистика, применяется практически на всех биржевых площадках.



Смотрите также:
«Трейдинг и инвестирование на мировых финансовых рынках (операции на валютных...
Доклад на VII международной конференции «Право и Интернет»...
Аппарат для автоматического подсчета голосов...
Правовые проблемы государственного надзора на рынках финансовых услуг1...
Для обеспечения большей пропускной способности на перегонах применяется автоблокировка и...
Волатильность как инструмент для определения минимумов рынка...
Конгресс еаба в Москве соберет бизнес-ангелов со всех континентов...
Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни. М: Интернет-трейдинг,- 248 с...
Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни. М: Интернет-трейдинг,- 248 с...
Что происходит на современных биржевых площадках во время торгов? Сегодня «Ф...
Деловая программа XX международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь" набирает обороты...
Курс лекций «Основы торговли на мировых финансовых рынках» 08...



скачать
Алгоритмические системы и финансовые рынки

Ант.Ф. Ерешко

Deutsche Bank

Доклад представляет обзор использования алгоритмических систем для автоматической торговли на финансовых рынках. Алгоритмический трейдинг уверенно набирает обороты и, как подтверждает статистика, применяется практически на всех биржевых площадках. Это связано, прежде всего, с тем, что скорость обработки информации и реакции на изменения рынка автоматическими системами несопоставима с возможностями человека. Согласно статистике, 73% сделок на фондовой бирже NYSE, осуществляется автоматическими системами.

Высокая эффективность алгоритмического трейдинга привлекает внимание профессиональных трейдеров, и они предпринимают значительные усилия для достижения ещё большей эффективности. В то же время регуляторы выражают беспокойство, поскольку в ходе этих операций уменьшается возможности регулирующих функций.

В докладе будет дан обзор текущего состояния алгоритмических систем, используемых на Российских площадках (ММВБ, РТС). В докладе будут рассмотрены вопросы о том Кто, Зачем и Как использует системы автоматической торговли, а также будет приведены типичные проблемы и задачи, решаемые с использованием алгоритмических систем: Хэджирование, МаркетМэйкинг, Арбитраж, Высокочастотная Торговля, Управление клиентскими позициями.

Отдельное внимание будет уделено освещению спекулятивной составляющей при использовании автоматических систем для торговли на ФОРТС, примеры математических моделей при работе методом классической оценки «спрос-предложение».

Также доклад освещает типичные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики моделей и программ, такие как: подключение к торгам, актуальность биржевой информации, способы тестирования и нахождения оптимальных настроек. В дополнение рассматриваются основные стадии разработки алгоритмической системы, ее тестирования и промышленной реализации.

Доклад рассчитан на широкую аудиторию.




Скачать 14,12 Kb.
оставить комментарий
Дата18.10.2011
Размер14,12 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх