Лекция 16. Выбор в условиях неопределенности 2 icon

Лекция 16. Выбор в условиях неопределенности 2



Смотрите также:
Программа семинара на тему «Оценка неопределенности измерений электрических величин»...
Лекция 9b. Тема: Шоковая терапия и градуализм (продолжение)...
А. А. Кирильченко доказательства в богословии как архетипы логических рассуждений в условиях...
Учебное пособие томск -2010 содержание...
Правовая социализация учащейся молодежи в условиях социальной неопределенности российского...
Математические и инструментальные средства для разработки бюджетов предприятий в условиях...
Адаптационные стратегии российской молодежи на рынке труда в условиях социально-экономической...
2. Количественные характеристики и схемы оценки рисков в условиях неопределенности...
2. Количественные характеристики и схемы оценки рисков в условиях неопределенности...
Управление технологическими комплексами сборочно-монтажного производства в условиях...
Институциональное обеспечение трансфера инноваций в условиях неопределенности: теория...
Информационная и программная поддержка распознавания состояний динамического объекта в условиях...



скачать
Лекция 16. ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 2


ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ВЫБОРА В УСЛОВИЯХ РИСКА


  • Из прошлой лекции:

  • Братья Бернулли, Крамер и Санкт-Петербургский парадокс: как он родился?

  • В чем собственно парадокс? Противоречие между математическим ожиданием выигрыша и его субъективной оценкой

  • Решение Даниила Бернулли

  • Как определить и оценить индивидуальную склонность к риску? Типы отношения к риску

  • (Кривая Фридмена-Сэвиджа)

  • Функция полезности и функция ожидаемой полезности: в чем разница? Как меняется ожидаемая полезность в зависимости от вероятностей исходов?

  • Как выглядят функции полезности при разном отношении к риску?

  • Является ли ожидаемая полезность обоснованной оценкой субъективной полезности?

  • Склонность к риску и спрос на рисковые блага и их предложение (страхование): сколько человек готов уплатить за страховку? Сколько ему надо доплатить, чтобы он отказался от риска? Пример: альпинист.

  • Как меняется готовность платить за страховку с ростом дохода?

  • Как меняется готовность платить за страховку с увеличением изменчивости (разброса) исходов?

  • Разная склонность к риску при риске потерь и риске выигрышей: большая склонность при потерях и меньшая при выигрышах (пример из Пиндайка о менеджерах)

  • Неудовлетворенность «типовым» изложением темы в учебнике: как связать карты безразличия с ожидаемой полезностью


5.3. Снижение степени риска 181

Диверсификация 181
Страхование 182
Ценность информации 185

Вопрос ко всем (мера склонности к риску):

    • кто хотя бы один покупал лотерейные билеты или играл в карты или иную игру на деньги, играл с игровыми автоматами?

    • Кто дела это до 10 раз

    • От 10 до 20 раз

    • Больше 20 раз


Янош (Джон) Нойман (фон Нейман) (28.12.1903, Будапешт, - 8.2.1957, Вашингтон) – на фотографии, Оскар Моргенштерн (Oskar Morgenstern, 1902-1977) «Теория игр и экономическое поведение» (1944).



  • (Из прошлой лекции):

  • Братья Бернулли, Крамер и Санкт-Петербургский парадокс: как он родился?

  • В чем собственно парадокс? Противоречие между математическим ожиданием выигрыша и его субъективной оценкой

  • Решение Даниила Бернулли

  • Как определить и оценить индивидуальную склонность к риску? Типы отношения к риску

Отношение к риску определяется по соотношению между ожидаемой полезностью рискованного блага (^ E (u)) и безрисковой полезностью от выигрыша, равного математическому ожиданию (U(e(w))).

Примеры:

Возможны три соотношения:

E(U) = U(Ee(w)…. – нейтральность к риску,

E(U) > U(Ee(w) склонность (любовь) к риску,

E(U) < U(Ee(w) несклонность (неприязнь) к риску

  • Функция полезности и функция ожидаемой полезности: в чем разница?

Пример (с графической интерпретацией):….


  • Как меняется ожидаемая полезность в зависимости от вероятностей исходов?



  • Как выглядят функции полезности при разном отношении к риску?




  • Является ли ожидаемая полезность обоснованной оценкой субъективной полезности?


Это вопрос, с одной стороны к математикам, с другой стороны - к экономистам и психологам. Почему?


  • (Кривая Фридмена-Сэвиджа): как объяснить, что одни и те же люди и страхуются и покупают лотереи (одновременно?)?



Рисунок взят из статьи: М. Фридмен, Л. Дж. Сэвидж АНАЛИЗ ПОЛЕЗНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ СРЕДИ АЛЬТЕРНАТИВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ РИСК. Вып. 1. Экон. школа, СПб, 2000б с. 208-249.


  • Склонность к риску и спрос на рисковые блага и их предложение (страхование): сколько человек готов уплатить за страховку? Сколько ему надо доплатить, чтобы он отказался от риска? Пример: альпинист.




  • Как меняется готовность платить за страховку с ростом дохода?



  • Как меняется готовность платить за страховку с увеличением изменчивости (разброса) исходов?



  • Разная склонность к риску при риске потерь и риске выигрышей: большая склонность при потерях и меньшая при выигрышах (пример из Пиндайка о менеджерах)




  • Неудовлетворенность «типовым» изложением темы в учебнике: как связать карты безразличия с ожидаемой полезностью. Переход в чтении лекции с русского на английский язык…

  • Нельзя ли представить риск как специфическое благо (товар), например, прыжок на тарзанке или американские горки?







Скачать 31,95 Kb.
оставить комментарий
Дата15.10.2011
Размер31,95 Kb.
ТипЛекция, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх