Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика (код и название дисциплины по учебному плану специальности) icon

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика (код и название дисциплины по учебному плану специальности)


Смотрите также:
Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика (код и название дисциплины по учебному...
Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика (код и название дисциплины по учебному...
Учебно-методический комплекс дисциплины (ЕН. Ф...
Учебно-методический комплекс дисциплины фтд. Р...
Учебно-методический комплекс дисциплины опд. Ф., Дс. Р...
Учебно-методический комплекс дисциплины сд. В...
Учебно-методический комплекс дисциплины ен. Ф...
Учебно-методический комплекс дисциплины сд. Ф...
Учебно-методический комплекс дисциплины опд. Ф...
Учебно-методический комплекс дисциплины опд. Ф...
Учебно-методический комплекс дисциплины сд. Ф...
Учебно-методический комплекс дисциплины гсэ. Ф...



Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
Новокузнецкий филиал-институт

государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Кемеровский государственный университет»


Факультет информационных технологий

Кафедра информационных систем и управления им. В.К. Буторина


УТВЕРЖДАЮ:

Директор

В.С.Гершгорин _________________

«___»_______ 200__г.


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС


ДИСЦИПЛИНЫ


ЭКОНОМЕТРИКА

(код и название дисциплины по учебному плану специальности)


Для специальности ^ 080801 Прикладная информатика в экономике

(код и название специальности)

Цикл дисциплин учебного плана ______________ОПД___________________

(ОГСЭ, ЕН, ОПД, СД, ДС)

Компонент учебного плана: _______________ федеральный______________

(федеральный, региональный, вузовский)

Формы обучения очная, заочная (полная), заочная (сокращенная), очно-заочная (вечерняя)


Новокузнецк


Новокузнецкий филиал-институт

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Кемеровский государственный университет»



СОГЛАСОВАНО:

Заведующий выпускающей кафедрой ИСУ Буторин В.К.



(подпись)

«_07_»__сентября___2006 г

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета ИТ

Каледин В.О.



(подпись)

«_07_»__сентября___2006 г



^

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ




Эконометрика


(название дисциплины )


Для специальности 314500 -- Прикладная информатика в экономике

(код и название специальности, учебного плана)

Входит в состав цикла дисциплин

^ ОПД

Входит в состав компонента учебного плана:

федеральны

(федеральный, региональный, вузовский)

Для факультета Информационных технологий


Всего часов 92 Экзамен +

Лекции 36 (часов) Зачет ______

Практические занятия (часов) Курсовая работа ______

Лабораторные занятия 18 (часов) Контрольная работа ______

Самостоятельная учебная работа 38 (часов)

^

Составитель

д.пед.н., профессор кафедры ИСУ, Ишкова Людмила Викторовна


(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.)


Новокузнецк


^

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании



Государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности "Прикладная информатика в экономике" (080801)._____________

(название типовой программы, дата ее утверждения УМО по специальности)


^

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена на заседании


кафедры информационных систем и управления

факультета информационных технологий


Протокол №__1___ от «__2___» ___сентября___2006 г.




Зав. кафедрой ____________________ Каледин В.О.

(подпись)


^ Одобрено методической комиссией факультета информационных технологий


Протокол № _1__от «__07___» ___сентября___ 2006 г.





Председатель

методической комиссии ___________________ Ермак Н.Б.

(подпись)


^

I.Виды занятий, формы контроля





Отделение

Семестр


Виды учебных занятий

Форма контроля

Аудиторные

Внеаудиторные

лекции

лабораторные







Дневное

4

36

18

-

-

Экзамен

Заочное полное

4

8

12

+

-

Зачет

Заочное (ускор. и сокр.)

2

6

4

+

-

Экзамен



^ Учебно - тематический план рабочей программы учебной дисциплины “эконометрика” по специальности 080801 “прикладная информатика в экономике”




Название и содержание разделов

Объем – 100 часов

Примечания, дополнительные указания, методические материалы, технические средства и др., необходимые для учебной работы







Общий

Аудиторная работа

Самостоятельная работа




Лекции

Семинарские занятия

Лабораторные занятия

1

2

3

4

5

6

7

8




Очная форма обучения (ПИЭ)




1

Общие сведения об эконометрическом моделировании

10

2

-

2

6







2

Парная линейная регрессия.

20

4

-

4

12







3

Множественная линейная регрессия.

20

2

-

4

14







4

Нелинейные модели регрессии

10

2

-

4

4







5

Системы уравнений в эконометрике

10

2

-

-

8







6

Временные ряды.

30

6

-

22

2

Компьютер




Очно - заочная форма обучения (ПИЭОС)




1

Общие сведения об эконометрическом моделировании

10

2

-

2

6







2

Парная линейная регрессия.

20

-

-

2

18







3

Множественная линейная регрессия.

20

-

-

-

20







4

Нелинейные модели регрессии

10

-

-

-

10







5

Системы эконометрических уравнений.

10

-

-

-

10







6

Временные ряды.

30

6

-

6

18

Компьютер




Заочная форма обучения (ПИЭЗ)







4

7

1

Общие сведения об эконометрическом моделировании

10

1

-

1

8







2

Парная линейная регрессия.

20

2

-

-

18







3

Множественная линейная регрессия.

20

-

-

-

20







4

Нелинейные модели регрессии

10

-

-

-

10







5

Системы эконометрических уравнений.

10

-

-

-

10







6

Временные ряды.

30

3

-

3

24

Компьютер




Заочная форма обучения (ПИЭЗС)




1

Общие сведения об эконометрическом моделировании

10

1

-

1

8







2

Парная линейная регрессия.

20

2

-

-

18







3

Множественная линейная регрессия.

20

-

-

-

20







4

Нелинейные модели регрессии

10

-

-

-

10







5

Системы эконометрических уравнений.

10

-

-

-

10







6

Временные ряды.

30

3

-

3

24

Компьютер




^ Рекомендации к перезачету и переаттестации

при обучении в сокращенные сроки (дисциплина в целом, разделы и темы)




1

При переаттестации делается акцент на анализе временных рядов.




2

Индивидуальную задачу для лабораторного моделирования студент должен составить самостоятельно (на примере типовой задачи, приведенной в методических рекомендациях к лабораторному практикуму). Методические рекомендации к лабораторному практикуму включены в УМК по эконометрике.




3

Отчет по лабораторному практикуму или контрольной работе обязательно должен включать резюме – интегрированный вывод.




^ Формы контроля







  • на дневном отделении – собеседование по индивидуальной задаче (защита);







  • итоговая форма контроля: 1) очная форма обучения - экзамен (5 семестр); 2) очно-заочная форма обучения (ПИЭОС) – экзамен + к.раб. (3 семестр); 3) заочная форма обучения (ПИЭЗ) – экзамен + к. раб. (3 семестр); 4) заочная форма обучения (ПИЭЗС) – экзамен + к. раб. (3 семестр)






^ График организации самостоятельной работы студентов

по учебному плану специальности 080801 “прикладная информатика в экономике”

(дисциплина “эконометрика”)

Очная форма обучения


Общее число часов по учебному плану – 100 ч.




Аудиторная работа – 54 ч.

Самостоятельная работа – 46 ч.

№ неде

ли

Учебная проблема

Лекции

Лаб.

практикум

Анализ

теории

учебного курса

Моделирование

научных проблем

Решение индивидуальных задач

1

Введение. Предмет эконометрического анализа.

2

2







2

2







2







2

3

Эконометрическое моделирование. Случайные величины в эконометрике.

2

2




4

2

4







2







2

5

Парная линейная регрессия.

2

2







2

6







2







2

7

Автокорреляция.

2

2







2

8







2







2

9

Модель множественной линейной регрессии.

2

2







2

10







2







2

11

“Хорошие” эконометрические модели

2

2




4

2

12







2







2

13

Нелинейные модели регрессии

2

2




2

2

14







2







2

15

Системы эконометрических уравнений.

2

2







2

16







2







2

17

Временные ряды.

2

2







2

18







2







2

Итого:

18

36




10

36



^ Лист – вкладка рабочей программы учебной дисциплины

Эконометрика, ОПД, федеральный _

название дисциплины, цикл, компонент

^ Список основной учебной литературы

*Указания о контроле на момент переутверждения программы

Сведения об учебниках

Соответствие ГОС (для федеральных дисциплин) или соответствия требованиям ООП (для региональных и вузовских) - указание на недостаточно отраженные в учебнике разделы

Количество экземпляров в библиотеке на момент переутверждения программы

Дата

Внесение, продление или исключение /

Подпись отв. за метод работу

Наименование, гриф

Автор

Год издания

1

2

3

4

5

6

7

08.09.2006

Внесение

 Эконометрика для начинающих: Теория и практика: Учебное пособие для студентов, аспирантов, преподавателей экономики и эконометрики (в 2-х частях). Ч.1 : Теория / Л. В. Ишкова. - Новокузнецк: ИПК, 2002. - 127с.

Л.В. Ишкова

2002

Соответствует ГОС ВПО

100

08.09.2006

Внесение

   Эконометрика для начинающих: Теория и практика: Учебное пособие для студентов, аспирантов, преподавателей экономики и эконометрики (в 2-х частях). Ч.2 : Введение в практическую эконометрику / Л. В. Ишкова. - Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2003. - 118с.

^ Л.В Ишкова

2003

Соответствует ГОС ВПО

101

Примечания: В списке на момент переутверждения рабочей программы должно быть не более двух действующих учебников

*Столбцы 3, 4, 5, 6, 7 заполняет преподаватель- разработчик программы

Столбцы 1, 2 заполняет ответственный за методическую работу на кафедре на момент переутверждения программы


^ Лист - вкладка рабочей программы учебной дисциплины ________________________ Эконометрика, ОПД.Ф.02____________

название дисциплины, цикл, компонент

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины



6. Сведения о переутверждении РП на очередной учебный год

и регистрация изменений


№ изменения

Учебный год

Учебная группа /Рабочий УП

Содержание изменений и решение кафедры – разработчика /

протокола, дата, подпись

зав. кафедрой

Преподаватель-

разработчик программы

Решение выпускающей кафедры /

№ протокола, дата, подпись зав. кафедрой

Декан

факультета

(подпись)

1

2006-2007

ПИЭ-06

Программа приведена в соответствие с требованиями, протокол № 1 от 30.08.2006.



Л.В Ишкова

Утвердить

Протокол № 1

от 30.08.06г.





Каледин В.О.



2

2007-2008


ПИЭ-07

Принята без изменений Протокол №1

29.08.2007.



Л.В Ишкова

Утвердить

Протокол № 1

от 29.08.07г.



Каледин В.О.



33

2008-2009



ПИЭ-08

Принята без изменений Протокол №1

от 29.08.2008.



Л.В Ишкова

Утвердить

Протокол № 1

от 29.08.08г.



Каледин В.О.


Примечания:

  • В случае отсутствия изменений и дополнений вместо содержания изменений вносится запись «Принята без изменений».
  • Тексты изменений прилагаются к тексту рабочей программы обязательно.



^

Комментарии к учебной программе



I. Содержание курса


Тема 1. Введение. Предмет эконометрического анализа: общее представление об эконометрике как о науке, связанной с количественным выражением взаимосвязей экономических явлений и процессов; задачи, решаемые с помощью эконометрических методов; критерии и принципы эконометрических расчетов; общие сведения об эконометрических моделях.

Тема 2. Эконометрическое моделирование. Случайные величины в эконометрике: характеристики связей СВ; анализ процесса моделирования в эконометрике; о случайных факторах в эконометрических моделях; характеристика эмпирических данных, на основе которых создается эконометрическая модель; способы представления и обработки статистических данных.

Тема 3. Парная линейная регрессия: метод наименьших квадратов для оценки параметров регрессии; зависимость свойств оценок коэффициентов регрессии и качества построенной регрессии от свойств случайной составляющей; анализ точности оценок коэффициентов регрессии; проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии; проверка общего качества (адекватности) уравнения парной линейной регрессии.

Тема 4. Модель множественной линейной регрессии: общий подход к определению параметров уравнения множественной линейной регрессии; анализ предпосылок применения МНК для оценки коэффициентов множественной регрессии; обобщенный метод наименьших квадратов; векторно-матричная форма расчета коэффициентов множественной линейной регрессии; фиктивные переменные; анализ качества эмпирического уравнения множественной регрессии.

Тема 5. Нелинейные модели регрессии: их типы; процесс линеаризации; преобразование случайного отклонения (случаи нелинейных моделей относительно параметров).

Тема 6. “Хорошие модели” в эконометрике: виды ошибок спецификации, их обнаружение и корректировка; анализ адекватности регрессионной модели с помощью исследования остаточного члена модели; гетероскедастичность, автокорреляция; мультиколлинеарность.

Тема 7. Системы эконометрических уравнений: пути получения качественных оценок параметров системы одновременных уравнений (косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и инструментальные переменные).

Тема 8. Временные ряды: временные ряды и ряды динамики (стационарные и нестационарные); оценка моделей с распределенными лагами; оценка избранных авторегрессионных моделей; автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

Тема 9. Моделирование тенденции (тренда) временного ряда; экстраполяция и прогнозирование в рядах динамики.

  1. ^

    Лабораторный практикум




Практикум выполняется в программе “Exele”. В помощь студентам предлагается учебно-методическое пособие.


Цель практикума – закрепить навыки обработки статистической информации, в частности, представленной в виде временного ряда, путем решения следующих задач:

  1. По выбранному варианту задачи построить временной ряд случайной величины и вычислить его основные числовые характеристики (математическое ожидание, исправленную дисперсию и исправленное среднее квадратическое отклонение).

  2. Сгладить ряд с использованием алгоритма “скользящей средней”.

  3. Построить совмещенный график эмпирического и сглаженного рядов.

  4. Провести автокорреляционный анализ временного ряда (вычислить коэффициенты автокорреляции, построить автокорреляционную функцию и коррелограмму). Сделать вывод о структуре ряда и силе связи между его элементами.

  5. Выявить степень полиномиального тренда с помощью статистики Фишера.

  6. Рассчитать параметры тренда и оценить их статистическую значимость с помощью статистики Стьюдента.

  7. Записать скорректированное уравнение тренда.

  8. Построить совмещенный график эмпирического ряда и его тренда.

  9. Оценить качество построенной регрессионной модели с помощью Z – статистики, статистики Стьюдента, статистики Дарбина – Уотсона и посредством коэффициента детерминации.

  10. Оценить качество эмпирических моделей, предназначенных для краткосрочного прогноза.

  11. Осуществить краткосрочный и долгосрочный прогнозы.

  12. Составить по результатам работы резюме.



  1. ^

    Контрольная работа (ПИЭОС, ПИЭЗ, ПИЭЗС)



Работа выполняется в полном соответствии с лабораторным практикумом. По результатам работы составляется отчет и проводится его защита.


Л и т е р а т у р а

( обязательная для изучения)



  1. Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. – М.: Новое знание, 2001. – 408 с.

  2. Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.:Финансы и статистика, 2001. – 304 с.

  3. Магнус Я.Р.Б Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 5-е изд., испр. – М.: Дело, 2001. – 400 с.

  4. Маленво Э. Статистические методы эконометрии. – М.: Статистика, 1976. – 143 с.

  5. Эконометрика: Учебник / Под ред. члена-корр. РАН И.И.Елисеевой. – М.:Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

  6. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш.Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.


Расширенный список литературы,

рекомендуемой для изучения


  1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 278 с.

  2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики.- М.: ЮНИТИ, 1998. – 304 с.

  3. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 247 с.

  4. Грубер Й. Эконометрия. В 2 т. Т. 1: Введение в эконометрию. – К., 1996. – 397 с.

  5. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М., 1997 – 402 с.

  6. Джонстон Дж. Эконометрические методы. – М.: Статистика. – 356 с.

  7. Замков О.О., Черемных Ю.А., Толстопятенко А.В. Математические методы в экономике. – М.: Дело и сервис, 1999. – 306 с.

  8. Кендалл М.Д., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. – М.: Наука, 1976. – 243 с.

  9. Кузнецов С.Е., Халилеев А.А. Обзор специализированных статистических пакетов по анализу временных рядов. – М.: Статдиалог, 1991. – 187 с.

  10. Справочник по математике для экономистов / Под ред. В.И.Ермакова. – М.: Высш.шк., 1987. – 324 с.

  11. Cтатистика: Курс лекций для вузов / Под ред. В.Г.Ионина. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 245 с.

  12. Тюрин Ю.Н. Статистический анализ данных на компьютере / Ю.Н.Тюрин, А,А.Макаров / Под ред. В.Э.Фигурнова. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 456 с.

  13. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1975. – 187 с.

  14. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В.В.Федосеев, А.Н.Гармаш, Д.М.Дайитбеков и др. / Под ред. В.В.Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 391 с.

  15. Breusch T.S. Conflict among criteria for testing hypotheses: extensions and comments // Econometrica, 1979, v. 47, pp. 203 – 207.

  16. Frisch R. Editorial // Econometrica, 1933. - №1, p.2.

  17. Greene W.H. Econometric Analysis, 3rd edition. – Prentice-Hall. – 1997. – P. 203.

  18. Griffiths W.E., R.Carter Hill, G.G.Judge. Undergraduate Econometrics. -New York: John Wiley and Sons, Inc., 1997. – P. 366.

  19. Hausman J. Specification Tests in Econometrics // Econometrica, 1978, v.46, pp.1251 – 1271.

  20. Johnston J. and Dinardo J. Econometric Methods, 4th edition/ - McGraw – Hill. – P. 267.

  21. Malinvaud E. Statistical Method of Econometrics. – Amsterdam: North-Holland, 1996. – P. 234.

  22. Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics. Wiley, 2000. – P. 249







Скачать 369,16 Kb.
оставить комментарий
страница1/3
Дата12.10.2011
Размер369,16 Kb.
ТипУчебно-методический комплекс, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
плохо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх