Программа курса разработана на основе современной теории банковского менеджмента, работах лучших западных и российских специалистов, нормативных документах Центрального Банка России последнего времени, icon

Программа курса разработана на основе современной теории банковского менеджмента, работах лучших западных и российских специалистов, нормативных документах Центрального Банка России последнего времени,


Смотрите также:
Программа: Обзор нормативных актов Банка России разработанных в соответствии с Федеральным...
Программа по дисциплине «Деятельность центрального банка»...
Предложения, поступившие от банковского сообщества по Указанию Банка России от 20. 04...
Старунская Анастасия Александровна Студентка 4 курса ниу «БелГУ» Отражение событий Смутного...
Исследование включает в себя реализацию несколько этапов. Во-первых...
Задачи дисциплины: выяснить теоретические и правовые основы банковского менеджмента...
Программа по дисциплине «Банковское дело»...
Содержание
Программа дисциплины Банковское дело Семестры...
Мы спешим и при этом далеко не все успеваем. Часто мы теряем свое время, а потом жалеем об этом...
Программа учебной дисциплины «Банковский менеджмент» Для направления 080100. 62 Экономика...
Программа курса «Политические отношения и политический процесс в современной России» для...



Загрузка...
скачать
Описание дисциплины «Банковский менеджмент»

  1. Код дисциплины - СДС (специальная дисциплина);

  2. Тип дисциплины - теоретическая и практическая дисциплина;

  3. Уровень курса - специальность;

  4. Год изучения – 4 курс ;

  5. Семестр - 8;

  6. Число кредитов - 4 кредита;

Программу составил – к.э.н., доц. Абрамов Геннадий Федорович

Аннотация курса


Курс «Банковский менеджмент» необходим студентам для приобретения теоретических и практических знаний в области организации деятельности коммерческих банков, умении применять методы управления активами и пассивами банка, в области управления рисками.

По окончании изучения курса студенты должны знать структуру коммерческого банка, функции отдельных её элементов, овладеть практикой управления активными и пассивными операциями банков, уметь организовывать процесс создания и предоставления услуг в коммерческих банках, знать методы управления экономикой банка, освоить на практике технику финансовых расчетов, проводить анализ отчетности банков для принятия управленческих решений, уметь применять на практике методы управления рисками банка.

Программа курса разработана на основе современной теории банковского менеджмента, работах лучших западных и российских специалистов, нормативных документах Центрального Банка России последнего времени, Европейского центрального банка, Банка международных расчетов и практике работы российских банков.


^ 1.Цели и задачи учебной дисциплины.


Дисциплина «Банковский менеджмент» предназначена для студентов, имеющих базовые экономические знания по экономической теории, теории финансов, банковскому делу, статистике, высшей математике.

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями и категориями, связанными с управлением кредитной организацией, методами планирования, а также овладение ими научными и практическими знаниями в области управления активами и пассивами банков и управления банковскими рисками.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

  • дать необходимые базовые современные теоретические знания по основам современной теории управления банком;

  • научить использовать на практике методы стратегического, оперативного и бизнес – планирования;

  • ознакомить студентов с основными моделями управления капиталом банка;

  • изучить основные элементы и методы управления привлеченными средствами;

  • дать базовые знания по управлению кредитами;

  • овладеть знаниями в области кредитного анализа и управления кредитными рисками;

  • научить студентов основным методикам расчета и управления рыночными рисками.


^ 2. Требования к уровню освоения дисциплины.


По окончанию изучения дисциплины «Банковский менеджмент» студент должен:

  • иметь представления о структуре банка, методах работы и функциях его основных подразделений;

  • знать основные методы управления активами и пассивами банка;

  • хорошо изучить нормативную базу банковской деятельности;

  • знать способы управления основными банковскими рисками;

  • уметь грамотно использовать полученные знания в практической работе


^ 3. Формы контроля по дисциплине. Критерии оценки знаний, умений, навыков.


Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрено: выставление итоговой оценки в виде набранного за время изучения дисциплины количества баллов.


^ Текущий контроль. В течение периода обучения студенты решают практические задачи на семинарах, делают доклады в форме презентаций, пишут рефераты, проводится 2 контрольных теста с решением задач. Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления оценок итогового контроля.


Система оценок балльно - рейтинговая.

  • Посещение занятий – 10 баллов

  • Активная работа на семинарах – 30 баллов

  • Реферат – 5 баллов (максимум 3 реферата)

  • Доклад – 20 баллов

  • Тест – 40 баллов (2теста)

Максимальная сумма баллов – 144

Язык преподавания – русский.

Все термины даются на английском языке.


^ Программа курса


Тема 1.Организация банковской деятельности.

Цели и задачи банковского менеджмента. Оценка качества банковского менеджмента. Линейные и матричные модели организационных структур банка. Организация управления деятельностью банка. Причины и факторы изменения организационной структуры банка.


Тема 2. Стратегическое планирование деятельностью банка.

Планирование как основная функция стратегического менеджмента. Структура системы планирования. Стратегическое планирование деятельности КБ. Ситуационный анализ. Уточнение миссии банка. Определение стратегических целей банка. Разработка банковских стратегий. Система контроля выполнения стратегического плана и его корректировка.


Тема 3.Бизнес – планирование как способ интеграции стратегии и тактики банка. Основные этапы бизнес – планирования. Оценка затрат, обеспечивающих решение задач развития банка. Разработка систем лимитов банка.

Построение финансового плана коммерческого банка. Финансовая модель банка.

Финансовое планирование как инструмент обоснования и развития стратегии банка. Рост рыночной стоимости банка – главная финансовая стратегическая цель. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка. Модель, формализующая задачу текущего управления ресурсами и рисками банка.


Тема 4. Стратегические цели и критерии оценки банков. Оценка деятельности КБ

Экономические показатели и критерии оценки эффективности деятельности банков. Статические и динамические критерии. Особенности доходного, сравнительного и затратного подхода при оценке стоимости банка. Рыночная и балансовая стоимость банка. Рейтинговая система оценки надежности CAMEL. Рейтинговая система RATE. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России. Эффективность банковской деятельности на базе соотношения риск-прибыль.


Тема 5. Управление ликвидностью банка.

Управление ликвидностью на основе экономических нормативов. Положения Банка России, регулирующие ликвидность. Организация управления ликвидностью в банке. Анализ и оценка состояния ликвидности. Методы и инструменты управления ликвидностью. Управление ликвидностью на основе экономических нормативов. Коэффициентный метод. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков. Измерение банковской ликвидности.

Зарубежный опыт управления ликвидностью: теория коммерческих ссуд, теория перемещения, теория ожидаемого дохода, теория управления пассивами.


Тема 6. Управление прибылью банка.

Система управления прибылью. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка. Планирование доходов, расходов и прибыли банка. Структурный, факторный анализ уровня прибыльности банка. Финансовые коэффициенты. Методы текущего регулирования прибыли. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка. Управление рентабельностью банковского продукта.


Тема 7. Управление пассивами банка

Собственный капитал банка и международные стандарты оценки его достаточности.

Оценка и анализ достаточности капитала по методике Банка России. Анализ и оценка структуры и динамики элементов собственного капитала. Оценка рисков потенциальных убытков банка по балансовым и внебалансовым позициям банка и их влияние на норматив достаточности капитала. Методы оценки капитала. Управление собственным капиталом банка. Методы оптимизации структуры капитала: по критерию максимизации уровня прогнозируемой рентабельности собственного капитала; по критерию минимизации цены капитала. Оценка рыночной стоимости капитала. Организация управления привлеченными ресурсами. Методы и инструменты управления привлеченными ресурсами: ограничения, блокировка, комиссия, плата за обслуживание, процентные ставки.


Тема 8. Методы управление активами и пассивами (УАП).

Понятие и сущность управления активами и пассивами. Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка. Управление активами и пассивами на основе структурно – стоимостного анализа. Управление рисками в рамках УАП. Инновационные методы в управлении процентным риском: дюрация, секьюритизация, производные инструменты. Использование гэп - анализа, дюрации, имитационного моделирования. GAP и управление процентной прибылью. Дюрация и управление рыночной стоимостью собственного капитала банка. Концепция дюрации и её использование в хеджировании процентного риска


Тема 9.Управление кредитами и кредитными рисками.

Организация управления кредитами в банке. Нормативы, регулирующие кредитование. Группы риска при кредитовании. Сущность кредитной политики. Положение о кредитной политике. Организация кредитования и наблюдения за кредитом. Применение современной портфельной теории в банковском кредитовании. Кредитный портфель в системе управления кредитным риском. Система и способы обнаружения кредитных рисков. Классификация кредитных рисков. Методы регулирования кредитных рисков. Модели кредитного риска. Работа банка с проблемными кредитами. Оценка кредитных рисков.


Тема 10. Управление рыночными рисками.

Сущность рыночных рисков. Классификация рыночных рисков. Способы оценки рыночных рисков. Расчет процентного, фондового и валютного рисков. Методика определения рыночного риск на основе методики Центрального банка России. Совокупный размер рыночного риска. Измерение риска на основе метода Value-at- Risk (VaR). VaR портфеля. Методы вычисления VaR: аналитический (метод вариации- ковариации), историческое моделирование, статистическое моделирование (метод Монте – Карло).


Тема 11. Управление операционным риском в коммерческом банке.

Определение операционного риска. Классификация операционных рисков. Рекомендации международного Базельского комитета и система Базель 2. Операционные риски и методы управления ими. Методы оценки операционного риска. Базовый метод показателей. Стандартизированный метод. Усовершенствованные методы измерения. Внутренняя рейтинговая модель для измерения операционного риска. Моделирование потерь методом Монте – Карло. Мэппинг – разнесение риска по бизнес линиям.


Тема 12. Основы автоматизированных систем обработки банковской информации.

Структура автоматизированных банковских систем (АБС). Комплекс «Операционный день банка». Состав модуля расчетно – кассового обслуживания. Розничные банковские электронные услуги. Дистанционное банковское обслуживание. Автоматизация межбанковских расчетов.


Тема 13. Ценообразование в коммерческом банке.

Принципы выработки ценовой политики банка. Затратный метод ценообразования на банковские продукты. Переход к банковскому ценообразованию на основе экономической ценности. Параметрические методы ценообразования. Управление ценообразованием на банковские продукты для физических лиц. Управление ценообразованием при кредитовании юридических лиц.


Литература



  1. Банковский менеджмент:/кол. авторов; под. ред. д-ра экон.наук, проф.О.И.Лаврушина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:КНОРУС, 2009.- 560 с.

  2. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг/Джозеф Синки-мл.; Пер. с англ.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.-1018 с.

  3. Кох Т.У.Управление банком. Уфа: Спектр. 1993.

  4. Роуз П.С. Банковский менеджмент: пер. с англ. М.: Дело Лтд, 2005.

  5. Банковские риски : учебник / под ред. О.И.Лаврушина. М.: КНОРУС,2008.

  6. Новое соглашение по оценке достаточности капитала Базельского комитета (Базель 2) // Вестник Банка России, 2004. № 47 (771)

  7. Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков»

  8. Положение ЦБ РФ от 10 февраля 2003 г. № 215-П «Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»

  9. Грюнинг Х. Ван., Братанович С.Б. Анализ банковских рисков. Система корпоративного управления финансовым риском.: пер. с англ. / М.: Весь мир,2003.

  10. Поморина М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка. М.: «Финансы и статистика»2002.

  11. Никонова И.А. Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка, М.: «Альпина Бизнес Букс»,2004.

  12. Энциклопедия финансового риск – менеджмента / Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. – 2 – е изд. – М.: Альпина Бизнес букс, 2006. – 878 с.

  13. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. М., 2001.

  14. Channon D.F. Bank Strategic management and marketing/ N.J.: John Wiley& Sons, 1998.

  15. Armann M. Credit risk valuation. 2nd. Ed. – Berlin Springer Verlag, 2001.

  16. Alexander C. Operational risk: Regulation, analysis and management. – L.: Financial Time Prentice Hall, 2003.

  17. Francesco Saita. Value at Risk and Bank Capital Management. Elsevier Inc. 2007




Скачать 82,73 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер82,73 Kb.
ТипПрограмма курса, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх