Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический Факультет icon

Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический Факультет


Смотрите также:
Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический...
Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический...
Рабочая программа учебной дисциплины «математические методы и модели исследования операций» для...
Учебно-методический комплекс (для студентов Института мэк...
Рабочая программа специальность 061800 математические методы в экономике статус дисциплины...
Рабочая программа уче бной дисциплины ф тпу 1- 21/01 федеральное агентство по образованию...
Рабочая программа учебной дисциплины «Математический анализ» Специальность «Математические...
Рабочая программа учебной дисциплины «Математическая статистика» Специальность «Математические...
Рабочая программа учебной дисциплины «Математический анализ» Специальность «Математические...
Учебно-методический комплекс (для студентов Института «Математические методы в экономике и...
Рабочая программа учебной дисциплины «Аналитический маркетинг» (специальность «Математические...
Менеджмент



Загрузка...
скачать
Министерство образования и культуры Кыргызской Республики

Министерство образования Российской Федерации

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


УТВЕРЖДАЮ

'Декан факультета

КК.Гайдамако

2003 г.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

для специальностей: 061800 - Математические методы в экономике

Экономический Факультет

Обеспечивающая кафедра:

Математические методы и исследование операций в экономике

Курс 3, семестр 6; гр. ЭММ-1-01

Распределение учебного времени

Лекции 14 часа(ауд.)

Лабораторные занятия 28 часа (ауд.)

Практические занятия часа (ауд.)

Курсовая работа в семестре

^ Всего аудиторных занятий 42 часов

Самостоятельная работа 42 часов

Общая трудоемкость 84 часа

Экзамен в 6 семестре

Зачет в семестре

1. Рабочая программа составлена на основе ГОСТ по специальности 061800 - «Математические методы и исследование операций в экономике», утвержденного 14 апреля 2000 г., номер государственной регистрации 346 эк/сп

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании обеспечивающей кафедры «Математические методы и исследование операций в экономике» протокол № 14 от 3 июня 2003г.

2. Разработчик доц. кафед. ЭММ МОГИЛЕВСКИЙ Р.И.________________________


3. Зав. обеспечивающей кафедрой _____________ И.В. ЛУКАШОВА

4. Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с факультетом, выпускающими кафедрами; СООТВЕТСТВУЕТ действующему плану специальностей.

Математические методы в экономике

Зав. выпускающей кафедрой __________________________________И.В. Лукашова


^ 1. Цели и задачи курса

Основная цель курса "Эконометрическое моделирование" состоит в научении студентов основным методам количественного анализа экономических явлений, основанным на широком применении компьютеров, и обеспечении их свободной ориентации во всем многообразии существующих экономико-математических моделей.

Задачи данного курса включают:

  • формирование навыков составления и анализа математических моделей
    реальных экономических задач и развитие соответствующей интуиции;

  • обучение методам правильного сочетания качественного и количественного
    экономического анализа;

  • выработку навыков отбора данных, необходимых для решения задачи, и
    оценки требуемой точности этих данных;

  • обучение выбору наиболее подходящего метода исследования из спектра
    имеющихся;

  • формирование привычки доведения задач до практически приемлемых
    результатов;

  • обучение методам контроля правильности решения;

  • освоение методов прикидки, оценки порядка величин, асимптотических
    оценок;

  • выработку у студентов привычки надлежащим образом количественно
    обосновывать любые экономические и управленческие решения;

• развитие имеющихся у студентов навыков обращения с компьютерами;
ознакомление студентов с современными программными средствами,
предназначенными для решения экономико-математических задач.

^ 2. Содержание теоретического раздела дисциплины

Тема 1.

Сглаживание временных рядов. Выделение тренда и сезонной составляющей методом скользящих средних и с использованием уравнений регрессии.

^ Вопросы для самостоятельного изучения.

Фильтр Ходрика-Прескотта.

Тема 2.

Элементы теории разностных уравнений. Линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами. Устойчивость решений разностных уравнений при t —» оо .

^ Вопросы для самостоятельного изучения.

Взаимосвязь между разностными и дифференциальными уравнениями.

Тема 3.

Стационарность временных рядов. Типы стационарных и нестационарных процессов.

^ Вопросы для самостоятельного изучения. Критерии стационарности для процессов AR(n).

Тема 4.

Динамические модели для стационарных рядов, модели распределенных лагов, кратко- и долгосрочные мультипликаторы.

^ Вопросы для самостоятельного изучения.

Распределенные лаги Алмон.

Тема 5.

Введение в модели ARMA и ARIMA.

Вопросы для самостоятельного изучения.

Получение интервальных прогнозов с помощью данного класса моделей.

Тема 6.

Проверка рядов на стационарность. Тест Дики-Фуллера.

^ Вопросы для самостоятельного изучения.

Альтернативные тесты на стационарность.

Тема 7.

Коинтеграция в двумерном случае. Процедура Ингла-Гранжера

^ Вопросы для самостоятельного изучения

Коинтеграция в многомерном, случае.

Тема 8.

Модели коррекции ошибки.

Вопросы для самостоятельного изучения.

Векторные модели коррекции ошибки.

^ 3. Содержание практического раздела дисциплины

Тема: Сглаживание временных рядов (4 часа).

Лабораторная работа 1.

Вопросы:

1. Метод скользящих средних.

Лабораторная работа 2.

Вопросы:

1. Регрессионный метод.

Тема: Стационарность временных рядов (6 часов).

Лабораторная работа 3.

Вопросы:

1. Определение и примеры стационарных рядов.

Лабораторная работа 4.

Вопросы:

1. Моделирование стационарных рядов.

Лабораторная работа 5.

Вопросы:

1. Моделирование нестационарных рядов.

Тема: Динамические модели для стационарных рядов (6 часов)

Лабораторная работа 6.

Вопросы:

1. Долго- и краткосрочные мультипликаторы.

Лабораторная работа 7.

Вопросы:

1. Модель частичной корректировки.

Лабораторная работа 8.

Вопросы:

1. Модель геометрических лагов.

Тема: Введение в модели ARMA и ARIMA (4 часа).

Лабораторная работа 9.

Вопросы:

1. Структура, идентификация и оценивание моделей ARMA и ARIMA.

Тема: Проверка временных рядов на стационарность (4 часа).

Лабораторная работа 10.

Вопросы:

1. Использование кореллограмм. Тест Дики-Фуллера.

Лабораторная работа 11.

Вопросы:

1. Расширенный тест Дики-Фуллера.

Тема: Коинтеграция (4 часа).

Лабораторная работа 12. Вопросы:

1. Понятие коинтеграции.

Лабораторная работа 13. Вопросы:

2. Оценивание коинтеграционного уравнения.

Тема: Модели коррекции ошибки (2 часа).

Лабораторная работа 14.

Вопросы:

1. Оценивание моделей.

  1. Тематика курсовых работ или рефератов (учебным планом
    не предусмотрены)

  2. Программа самостоятельной познавательной
    деятельности


Тема: «Сглаживание временных рядов» 1. Экспоненциальное сглаживание.

Тема: «Элементы теории разностных уравнений»

1. Типы динамических систем, описываемых разностными уравнениями.

Тема: «Стационарность временных рядов»

1. Сильная и слабая стационарность.

Тема: «Динамические модели для стационарных рядов»

1. Оценивание моделей частичной корректировки нелинейным МНК.

Тема: «Введение в модели ARMA и ARIMA»

1. Функции реакции на единичный импульс.

Тема: «Проверка временных рядов на стационарность» Детерминистский и стохастический тренды.

Тема: «Коинтеграция» 1. 1. 1. Метод Йохансена.

Тема: «Модели коррекции ошибки»

1. Подход «сверху-вниз» в моделях коррекции ошибки.

^ 6. Текущий и итоговый контроль результатов изучения
дисциплины


Контрольные вопросы для подготовки к экзамену.

  1. Сущность метода скользящих средних.

  2. Выделение тренда и сезонности с помощью уравнения регрессии.

  3. Общее и частные решения линейных разностных уравнений с
    постоянными коэффициентами.

  4. Критерии устойчивости решений линейных разностных уравнений.

  5. Понятие стационарности и примеры стационарных рядов.

  6. Примеры нестационарных рядов. Проблема ложной корреляции.

  7. Модели с распределенными лагами.

  8. Модель частичной корректировки.

  9. Модель геометрических лагов.

  10. Структура моделей ARMA и ARIMA.

  11. Правила идентификации моделей ARMA и ARIMA.

  12. Оценивание моделей ARMA и ARIMA.

  13. Коррелограммы и их использования для выявления нестационарности.

  14. Расширенный тест Дики-Фуллера.

  15. Понятие коинтеграции и ее выявление.

  16. Общая структура модели коррекции ошибок.

^ 7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

  1. Доугерти К. Введение в эконометрику. М., 1997.

  2. Магнус А., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика: начальный курс. М.,
    1997.

Дополнительная литература

  1. Джонстон Д. Эконометрические методы. М., 1980.

  2. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. М., 1977.

  3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М., 2002.

  4. Практикум по эконометрике/Под ред. И.И.Елисеевой. М., 2001.

  5. Эконометрика/Под ред. И.И.Елисеевой. М., 2001.

Программное обеспечение

MS Excel. Econometric Views.





Раздел дисциплины

Лекции

Лабораторные занятия

СРС

1

Сглаживание временных рядов

2

4

2

2

Элементы теории разностных уравнений

2




6

3

Стационарность временных рядов

2

6

6

4

Динамические модели для стационарных рядов

2

6

6

5

Введение в модели ARMA и ARIMA

2

2

6

6

Проверка временных рядов на стационарность

2

4

6

7

Коинтеграция

2

4

6

8

Модели коррекции ошибки

2

2

4

Итого

14

28

42




Скачать 95,71 Kb.
оставить комментарий
Дата09.05.2012
Размер95,71 Kb.
ТипРабочая программа, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх