Учебно-методический комплекс для студентов обучающихся по специальности 08011665 “Математические методы в экономике” icon

Учебно-методический комплекс для студентов обучающихся по специальности 08011665 “Математические методы в экономике”


Смотрите также:
Учебно-методический комплекс для студентов...
Учебно-методический комплекс Для студентов...
Учебно-методический комплекс (для студентов Института «Математические методы в экономике и...
Учебно-методический комплекс (для студентов Института мэк...
Методические рекомендации для студентов экономического факультета специальности «Математические...
Методическое пособие, сборник теоретических материалов...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Профессиональные навыки менеджера» уфа-2011...
Рабочая программа учебной дисциплины «Аналитический маркетинг» (специальность «Математические...
Учебно-методический комплекс для студентов очного и заочного отделений...
Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности 080102...
Учебно-методический комплекс Для студентов специальности 080801 Прикладная информатика (в...
Учебно-методический комплекс Челябинск 2007 Учебно-методический комплекс предназначен для...



Загрузка...
скачать
Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»


Кафедра “Математическое моделирование экономических процессов”







Н.В. Гринева




Теория риска

и моделирование рисковых ситуаций




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС


Для студентов

обучающихся по специальности

08011665 “Математические методы в экономике”


Москва 2007


Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

^ «ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»


Кафедра “Математическое моделирование экономических процессов”





УТВЕРЖДАЮ

Ректор

____________М.А.Эскиндаров

«____»______________ 2007 г.


^

Н.В. Гринева




Теория риска

и моделирование рисковых ситуаций



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС


Для студентов

обучающихся по специальности

08011665 “Математические методы в экономике”


Рекомендовано Ученым советом по специальности

«Математические методы в экономике»

(протокол № 5 от 27 февраля 2007 года)


Одобрено кафедрой

«Математическое моделирование экономических процессов»

(протокол № 8 от 25 января 2007 года)


Москва 2007


УДК 330.43 (078)

ББК 65в641

Г82

Н.В. Гринева: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Учебно-методический комплекс. Для студентов третьего курса факультета «Математические методы в экономике и антикризисное управление». — М.: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации». Кафедра “Математическое моделирование экономических процессов”, 2007. — 43 с.


Рецензент: доцент Новиков А.М.


Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» предназначен для студентов третьего курса факультета «Математические методы в экономике и антикризисное управление». Учебно-методический комплекс включает в себя организационно-методический раздел, который описывает цели, задачи и место дисциплины в образовательной программе; учебно-методический план; программу дисциплины, тематику и планы лекционного курса и практических занятий; примерную тематику курсовых работ и методические рекомендации по ее выполнению (приложение); примерные вопросы к экзамену; уровень требований и критерии оценок.

^



Гринева Наталья Владимировна
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций

Учебно-методический комплекс


Компьютерный набор Гринева Н.В.

Компьютерная верстка Гринева Н.В.


Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman

Усл. п. л. Изд. № - 2007

Тираж экз., Заказ №

Отпечатано в Финансовой академии при Правительстве РФ

125468, Ленинградский пр-кт, 49


Полное или частичное воспроизведение или размножение каким-либо способом настоящего издания допускается только с письменного разрешения Финансовой академии при Правительстве РФ.

© Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007.

Содержание

Н.В. Гринева 3

Теория риска 3

и моделирование рисковых ситуаций 3

Н.В. Гринева 5

Теория риска 5

и моделирование рисковых ситуаций 5

Организационно - методический раздел 9

Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе 9

Учебно-тематический план 11

Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам дисциплины 12

Программа дисциплины 13

Тематика и планы практических занятий 17

Тематика курсовых работ (примерная) 18

Методические рекомендации по написанию курсовой работы. 19

Самостоятельная работа студентов 20

Примерные задания к контрольной работе 21

Используемые инновационные методы в процессе преподавания 23

Методические рекомендации по изучению дисциплины 23

Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении 25

Примерный перечень вопросов к экзамену 25

Уровень требований и критерии оценок 32

Виды отчетности 32

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 32

Приложение ………………………………………………………………......29


^

Организационно - методический раздел

Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе



 Цель дисциплины — подготовка к реальной практической деятельности в сфере подготовки принятия решений в условиях неопределенности — аналитических отделах финансовых служб, банков, актуарных отделах страховых компаний, аналитических службах органов, осуществляющих надзор за исполнением страховой деятельности, отделах управления риском корпораций или государственных структур. Расчет и анализ риска является тем методическим инструментом, при помощи которого потенциальная опасность может быть оценена количественно.

Предлагаемая учебная программа исходит из принципов научности, доступности материала студентам третьего курса, обеспечения прочного усвоения основ теории риска и моделирования рисковых ситуаций и в достаточной мере ориентирована на приложение этой теории к практике моделирования различных финансово-экономических процессов.

 Задачи дисциплины — учебная задача состоит в формировании у студентов третьего курса основ теоретических знаний, первоначальных умений и навыков применения и разработки количественных методов в области управления риском, в развитии логико-математического мышления и общей культуры математического моделирования в условиях риска.


 Место дисциплины в профессиональной подготовки выпускника. В условиях рыночных отношений представляют особый интерес принципиально новые возможности экономического анализа, в котором проблема оценки и учета экономического риска приобретает самостоятельное теоретическое и, главное, прикладное значение как важная часть менеджмента, теории и практики управления.

Введение принципа свободного взаимодействия рыночных субъектов, обеспечение здоровой рыночной конкуренции неизбежно повышают неопределенность и коммерческий риск. В этих условиях чрезвычайно трудно выбрать оптимальные решения и предвидеть их последствия в сфере бизнеса. Поэтому коммерческий риск в системе рыночных отношений представляется объективно необходимой категорией, которая требует совершенствования теории и практики хозяйственного анализа и, следовательно, моделирования рисковых ситуаций.

Дисциплина изучается после освоением студентом таких предметов как математический анализ, теория вероятностей, дифференциальные уравнения, эконометрика, моделирование микроэкономических и макроэкономических процессов.


^ Объем дисциплины (в часах) и виды учебной работы

Виды занятий

Всего

часов

^ Общая трудоемкость

153

Аудиторные занятия

90

Лекции (Л)

36

Практические занятия (ПР)

36

^ Индивидуальная работа (ИР)

20

Самостоятельная работа (СР)

61

Контрольная работа

1 работа

Курсовая работа

1 работа

Форма итогового контроля

экзамен

Дисциплина изучается в VI семестре

^

Учебно-тематический план


Распределение часов курса по темам и видам работ


№ п/п


Наименование тем и разделов


Всего (часов)

Ауд. зан. в т.ч.:

СР

ИР

Л

ПР

1

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. Риск в концепции устойчивого развития

37

8

8

16

5

1.1.

Понятие риска. Классы рисков. Классификации рисков.




2

1

4

1

1.2.

Идентификация риска — идентификация опасности, объекта, субъекта




2

3

4

2

1.3.

Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска. Случайные величины, распределения случайных величин.




4

4

8

2

^ Раздел 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой

35

8

8

14

5

2.1.

Антагонистические игры. Игры с природой.




4

4

6

2

2.2.

Позиционные игры.




2

2

4

2

2.3.

Кооперативные игры.




2

2

4

1

Раздел 3. Управление риском

40

10

10

15

5

3.1.

Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т.п.




4

4

4

1

3.2.

Управление рыночным риском.




2

2

4

1

3.3.

Управление риском ликвидности.




2

2

3

1

3.4.

Управление кредитным риском.




2

2

4

2

Раздел 4. Риски в страховании

41

10

10

16

5

4.1

Модели индивидуальных потерь.




4

4

4

1

4.2

Расчет размеров страховых премий.




2

2

4

2

4.3

Модели индивидуального риска.




2

2

4

1

4.4

Простейшие способы учета динамики — модели коллективного риска.




2

2

4

1




ИТОГО:

153

36

36

61

20



^

Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам дисциплины




п/п


Наименование тем

Л, С

и

ПЗ

Содержание самостоятельной работы


Форма контроля

1

2

3

4

5

1.


Тема 1. Риск в концепции устойчивого развития

Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска. Случайные величины, распределения случайных величин (дискретных и непрерывных)

Л, С

Работа с учебной литературой. Выбор темы курсовой работы.


Решение задач и проведение анализа ситуаций.

Предоставление выбранной темы курсовой работы с обоснование.


Опрос, проверка решений.

2.

Тема 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой.

Антагонистические игры. Игры с природой.

Позиционные игры.

Кооперативные игры.

Л, ПЗ


Работа с учебной литературой.

Составление матриц выигрыша, решение задач.

Творческое задание.


Составление подробного плана курсовой работы.

Проверка полученных навыков методом тестирования.


Круглый стол, обсуждение творческих заданий.

Обсуждение планов курсовой работы.

3.

Тема 3. Управление риском.

Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т.п.

Управление рыночным, кредитным и риском ликвидности.

Л, ПЗ

Решение задач и разбор ситуаций связанных с управлением риском.

Подготовка чернового варианта курсовой работы.


Проверка заданий.


Проверка курсовой работы.

4.

Тема 4. Риски в страховании.

Модели индивидуальных потерь.

Расчет размеров страховых премий.

Простейшие способы учета динамики — модели коллективного риска.

Л, ПЗ

Решение задач и тестов по расчетам размера страховых премий и финансам страховой компании.


Исправление и доработка курсовой работы.

Проверка заданий. Тестирование.


Проверка курсовой работы

и защита.



^

Программа дисциплины



Раздел 1. Риск в концепции устойчивого развития

Данное рассмотрение предполагает анализ решений, результат которых заранее неопределен (неоднозначен). Многие явления обладают следующим неприятным свойством: если они происходят, то обязательно влекут за собой потери, размер которых заранее определить трудно. Понятие вероятности, как меры риска.

^ 1.1. Понятие риска. Классы рисков. Классификация риско.

Слово риск в буквальном переводе означает «принятие решения», результат которого неизвестен, т.е. возможно, небезопасен. Классы риска — объективные, инвестиционные, управления; особенности каждого класса. Классификация риска.

^ 1.2. Идентификация риска — идентификация опасности, объекта, субъекта.

Идентификация (установление) всех возможных рисков; выявление источников и причин риска; выявление практических выгод и возможностей негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения.

^ 1.3. Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска. Случайные величины, распределения случайных величин.

Дискретные и непрерывные случайные величины, характеристики случайной величины и различные распределения. Вероятность, как мера риска, оценка риска (дисперсия), степень риска (коэффициент вариации).


^ Раздел 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой

Данный раздел посвящен принятиям решений в условиях неопределенности. Принимать решение на протяжении рассматриваемого периода времени может не один игрок, а несколько заинтересованных участников. Рассматриваются позиционные, кооперативные игры, игры с природой.

^ 2.1. Антагонистические игры. Игры с природой.

Антагонистические матричные игры. Решение игры в чистых и смешанных стратегиях. Принцип доминирования. Игры с природой. Критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа, Байеса-Лапласа.

^ 2.2. Позиционные игры.

Класс конечношаговых позиционных игр с полной информацией. Конечное дерево. Алгоритм Куна. Позиционные игры общего вида.

2.3. Кооперативные игры.

Игра в форме характеристической функции. Эквивалентные игры. Симметричные кооперативные игры. Вклад игрока в коалицию.


Раздел 3. Управление риском

Управление риском подразумевает анализ риска, выявление и оценка наиболее эффективных методов воздействия на риск. Целью управления риском является существенное упрочение стабилизации доходов в краткосрочной перспективе и сведение к минимуму потерь от воздействия рисков, в долгосрочной перспективе.

^ 3.1. Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т.п.

Классификация финансовых рисков. Измерение риска портфеля. Оценка изменчивости. Как диверсификация снижает риск? Что такое хеджирование и зачем оно нужно? Связь между риском и доходом.

^ 3.2. Управление рыночным риском.

Коэффициенты альфа и вета. Управление рыночным риском портфеля производнных финансовых инструментов. Показатель value of risk (VaR).

^ 3.3. Управление риском ликвидности.

Пример количественной оценки ликвидности рынка. Динамика ликвидности. Факторы ликвидности рынка. Риск неплатежеспособности.

^ 3.4. Управление кредитным риском.

Финансовые институты и инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного риска. Рыночные методы оценки вероятности дефолта. Модели оценки кредитного риска портфеля.


^ Раздел 4. Риски в страховании

Договора страхования заключаются для того, чтобы избежать финансовых потерь, связанных с неопределенностью наступления тех или иных случайных событий. Какую сумму должен уплатить страховать и как не разориться страховщику, это мы и будем изучать в данном разделе.

^ 4.1 Модели индивидуальных потерь.

Размер страхового возмещения. Ожидаемые потери по договору страхования, коэффициент выплат по договорам страхования. Средний размет реальных выплат по одному договору.

^ 4.2. Расчет размеров страховых премий.

Индивидуальная плата за риск. Цена риска при приближении нормальным распределением, оценка погрешности приближения, расчет размеров страховых премий, оценка практической пригодности официальных методик расчета размеров премий по рисковым видам страхования.

^ 4.3. Модели индивидуального риска.

Постановка задач в модели индивидуального риска. Совокупность рисков, понятие портфеля рисков, правила диверсификации, степень риска и однородность портфеля, цена риска портфеля.

^ 4.4. Простейшие способы учета динамики — модели коллективного риска.

Вероятность разорения компании. Единый портфель договоров. Суммарный риск компании. Использование Пуассоновского процесса для моделирования потока возмещений. Расчеты размеров премий.

^

Тематика и планы практических занятий



Занятие 1. Предмет, цели исследования риска. Термины и правила. Идентификация риска (опасности, объекта, субъекта).

Занятие 2. .Оценка риска (количественная). Методы управления риском. Разработка мер по управлению риском.

Занятие 3. Дискретные случайные величины. Правила роста сбалансированности риска. Числовые характеристики.

Занятие 4. Непрерывные случайные величины. Центральная предельная теорема. Использование нормального распределения.

Занятие 5. Антагонистические матричные игры. Седловая точка при игре в смешанных стратегиях. Игры с природой, основные критерии.

Занятие 6. Класс конечношаговых позиционных игр с полной информацией. Конечное дерево. Позиционные игры общего вида

Занятие 7. Игра в форме характеристической функции. Эквивалентные игры. Симметричные кооперативные игры. Вклад игрока в коалицию.

Занятие 8. Дисперсия и стандартное отклонение. Общая формула для расчета портфельного риска.

Занятие 9. Влияние отдельных бумаг на портфельный риск. Диверсификация, хеджирование.

Занятие 10. Рыночные риска: определение и классификация. Коэффициенты альфа и бета.

Занятие 11. Пример количественной оценки ликвидности рынка. Факторы ликвидности.

Занятие 12. Кредитные производные инструменты. Методы оценки стоимости кредитных производных инструментов.

Занятие 13. Ожидаемые потери по договору страхования, коэффициент выплат по договорам страхования.

Занятие 14. Цена риска при приближении нормальным распределением, оценка погрешности приближения, расчет размеров страховых премий.

Занятие 15. Совокупность рисков, понятие портфеля рисков, правила диверсификации.

Занятие 16. Использование Пуассоновского процесса для моделирования потока возмещений. Расчеты размеров премий.

Занятие 17. Контрольная работа.

Занятие 18. Повторение пройденного материала, подготовка к практической части экзамена.

^

Тематика курсовых работ (примерная)





  1. Идентификация операционных рисков коммерческих банков.

  2. Идентификация кредитного риска предприятия.

  3. Разработка подходов к учету неоднородности портфеля риска.

  4. Построение плана управления рисками проектной деятельности

  5. Идентификация рисков в потребительском кредитовании.

  6. Идентификация аудиторского риска

  7. Идентификация риска ликвидности кредитной организации.

  8. Разработка методики построения тарифных ставок.

  9. Идентификация рисков ипотечного кредитования.

  10. Анализ методологического обеспечения скоринговых методов оценки риска.

  11. Анализ механизмов управления риском кредитного портфеля.

  12. Идентификация инновационного риска

  13. Идентификация риска ликвидности и анализ ликвидности коммерческого банка.

  14. Анализ рисков при оценке благонадежности юридического лица.

  15. Оптимизация стратегии управления портфельными инвестициями.

  16. Построение плана управления рисками инвестиционной проектной деятельности

  17. Построение тарифов с учетом франшиз и иных условий разделения риска.

  18. Идентификация риска ликвидности субъекта предпринимательской деятельности в малом бизнесе.

  19. Построение плана управления рисками субъекта предпринимательской деятельности в малом бизнесе.

  20. Идентификация рисков в аудиторской деятельности

  21. Анализ способов расчета рисковых премий для неоднородных портфелей риска.



^

Методические рекомендации по написанию курсовой работы.


Этапы выполнения курсовой работы включают в себя:

  1. выбор темы исследования;

  2. выполнение курсовой работы, включая:

— изучение и анализ учебной, методической и научной литературы в объеме, необходимой для раскрытия темы работы;

— изучение истории выбранной темы, ее практическое применение с учетом правоприменительных, нормативных и других ограничений;

— проведение опытно-экспериментальных работ в рамках целей и задач исследования;

— обобщение результатов и формирование выводов исследования;

— выработка практических рекомендаций по применению результатов и выводов работы;

— оформление текста работы в соответствии с требованиями;

— подготовка доклада на защиту курсовой работы;

  1. получение экспертного заключения о качестве курсовой работы;

  2. защита работы.

Подробные методические указание изложены в приложении.

^

Самостоятельная работа студентов



Самостоятельная работа студентов – это выполнение теоретических и практических заданий студентами по усвоению изучаемой дисциплины. К формам самостоятельной работы относится работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке и дома, выполнение аудиторных и домашних контрольных работ, заполнение рабочей тетради, подготовка и написание курсовой работы, а также подготовка к семинарским и практическим занятиям, круглому столу, докладам и т. д.

^

Примерные задания к контрольной работе


Задание 1. Проведите идентификацию риска при лесном пожаре.


Задание 2. Найдите коэффициент вариации выплат по договору страхования на один год. Страховая сумма b=100 000 руб., вероятность смерти застрахованного в течение года q=0,0025.


Задание 3. Ожидаемая ставка дохода некоторой операции равномерна распределена на отрезке [15; 20], а выплата дохода осуществляется с вероятностью 0,95. другая операция приносит гарантированный доход в 18%. Стоит ли рисковать, распределяя денежные средства в первую операцию?


Задание 4. Банк имеет возможность выделить 10 денежных единиц на формирование портфеля акций. Ценные бумаги можно приобрести у компаний К1, К2, К3. Номинальная стоимость акции компании К1 составляет 3 денежных единицы, компании К2 –2 денежных единицы, К3 – 5 денежных единиц. На конец года рынок ценных бумаг может оказаться в одном из двух состояний С1 или С2, в зависимости от которых дивиденды по ценным бумагам компаний К1, К2, К3 будут разными.

Используя критерии Вальда, Гурвица (k=0,7), Сэвиджа и Байеса-Лапласа сформировать портфель акций банка, обеспечивающий ему наибольшую прибыль.


Дивиденды

(в %)

Акции компаний

К1

К2

К3

x

10

8

14

y

15

12

8


Задание 5. Игра «джаз-оркестр». Владелец ночного клуба обещает 1000$ певцу, пианисту и ударнику (игроки 1, 2 и 3) за совместную игру в его клубе. Выступление дуэта певца и пианиста он расценивает в 800$, ударника и пианиста — в 650$ и одного пианиста — в 300$. Дуэт певец–ударник зарабатывает 500$ за вечер в одной станции метро, певец зарабатывает 200$ за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не может заработать. Какое распределение дохода в 1000$ следует считать разумным, учитывая описанные возможности игрока?


Задание 6. Приведите примеры рисков ликвидности и чем они характеризуются?


Задание 7. Предположим, что вероятность пожара на за­страхованном объекте стоимостью 6 млн. руб. равна q = 104. В случае пожара ущерб Y равномерно распределен от нуля до полной стоимости объекта. Подсчитайте среднее значение и дисперсию потерь по договору X.


Задание 8. Ущерб от возможного пожара в магазине мо­делируется случайной величиной Y с плотностью:



Если ущерб от пожара больше 8, чему равна вероятность того, что ущерб больше 16?

Задание 9. Предположим, что в компании застраховано N=3000 человек с вероятностью смерти в течение года q=0.3%. Компания выплачивает сумму b=250 000 руб. в случае смерти застрахованного в течение года и не платит ничего, если этот человек доживет до конца года.

Определите суммарную премию, достаточную, чтобы обеспечить вероятность разорения порядка 5%.

^

Используемые инновационные методы в процессе преподавания



Лекции читаются с использованием мультимедийного оборудования, что позволяет студентам в интерактивном режиме изменять параметры задач и принимать решения.

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с использованием персональных компьютеров в качестве средства анализа экономико-математических игровых моделей; при этом наряду со стандартными программными продуктами по математическим методам используются и программы, разработанные преподавателями кафедры математического моделирования экономических процессов.

^

Методические рекомендации по изучению дисциплины



Комплексное изучение предлагаемой студентам третьего курса факультета «Математические методы в экономике» учебной дисциплины «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» представляют собой общий курс лекций и практические занятия, также предусматриваются групповые и индивидуальные консультации, различные формы индивидуальной учебной и научно-исследовательской работы.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. В процессе чтения проблемных лекций, ставятся проблемные вопросы, на которые студенты после домашней подготовки и анализа должны по возможности дать ответы. Материалы лекций являются необходимым, но недостаточным материалом для подготовки студента к семинарским занятиям.

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению (например, вопросы, связанные курсовыми работами, темами круглого стола), заслушиваются на семинарских занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.

Для успешной подготовки устных сообщений на семинарских занятиях и заданий для самостоятельной работы в письменной форме по темам курсовых работ. Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по изучаемой теме в периодических журналах и Интернет источниках.

Самостоятельные занятия студентов проводятся согласно программе обучения по дисциплине «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» и заданиям преподавателя с помощью базовых учебников и специальной учебно-методической литературы.


^

Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении



Стартовый контроль проводится на первых занятиях с целью формирования представления о начальном уровне знаний студентов для выяснения необходимости тактической корректировки учебного плана читаемой дисциплины, как по содержанию, так и по распределению объема часов.

^ Текущий контроль представляет собой краткий выборочный устный фронтальный опрос студентов по пройденному материалу на лекциях и практических занятиях, совместное со студентами обсуждение некоторых вопросов программы, проверка выполнения студентами аудиторных и домашних заданий, подготовки курсовой работы.

^ Промежуточный контроль реализуется в виде проверки выполненных студентами заданий по курсовым работам и контрольных работ по материалу практических занятий.

Заключительный контроль проводится в виде защиты курсовых работ и экзамена с использованием при необходимости персонального компьютера.
^

Примерный перечень вопросов к экзамену


  1. Риск — это:

    1. вероятность катастрофических убытков;

    2. неопределенность выигрыша;

    3. возможность отклонения фактического значения чего-либо от его планового показателя;

    4. все варианты правильные;

    5. нет правильного варианта.

  1. Инвестиционный риск — это всегда:

    1. риск любой сделки;

    2. риск неэффективных капиталовложений;

    3. все варианты правильные;

    4. нет правильного варианта.

  2. Финансовый риск — это всегда:

    1. риск потери финансового ресурса;

    2. риск снижения покупательной силы денег;

    3. все варианты правильные;

    4. нет правильного варианта.

  3. Совокупность рисков (портфель) создается затем, чтобы:

    1. снизить вероятность катастрофы для члена совокупности;

    2. снизить уровень совокупных ожидаемых убытков;

    3. снизить плату за компенсацию будущих убытков;

    4. все варианты правильные;

    5. нет правильного варианта.

  4. Гарантия безубыточности портфеля рисков — это:

    1. фиксированное на бумаге и скрепленное соответствующими подписями и печатями обещание страховой компании возместить убытки в страховом случае;

    2. вероятность, с которой за счет собранных взносов будут покрыты все возможные убытки совокупности;

    3. гарантии безубыточности в природе не существует и понятие является бессмысленным;

    4. все варианты правильные;

    5. нет правильного варианта.

  5. Математическое ожидание убытка от риска — это:

    1. величина, которую математики считают достоверно максимальным убытком от риска в течение рискового периода;

    2. величина, которая показывает средний взвешенный по распределению потерь убыток от риска;

    3. произведение среднего числа случаев на средний взвешенный по распределению потерь убыток от риска;

    4. нет правильного ответа;

    5. все (кроме 4) ответы правильные).

  6. Пусть взнос клиента за передачу риска берется в размере математического ожидания убытка. Риск перераспределяется по портфелю. Финансовая устойчивость портфеля будет:

    1. очень высокой;

    2. около 50%;

    3. нет правильного ответа;

    4. все (кроме 3) ответы правильные).

  7. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной . Коэффициент вариации числа случаев данного договора равен:

    1. q ;

    2. q (1 — q);

    3. недостаточно данных для получения ответа;

    4. нет правильного ответа;

    5. все (кроме 4) ответы правильные).

  8. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной . Рассматривается 10 таких объектов, причем опасность реализуется (или нет) на каждом объекте независимо от того, что происходит с остальными объектами. Распределением числа случаев является:

    1. распределение Пуассона;

    2. биномиальное распределение;

    3. нет названия у получающегося распределения;

    4. нет правильного ответа;

    5. недостаточно данных для получения ответа;

  9. Мужчина 30 лет хочет застраховать свою жизнь на один год. Известно, что вероятность естественной смерти в течении одного года для мужчин 30 лет равна 0,04. Кроме того, смерть может наступить в результате несчастного случая, вероятность которого равна 0,001. Данный мужчина, заключая договор, отметил, что если смерть наступит в результате естественных причин, то наследникам следует выплатить 1000, в результате несчастного случая же выплата должна составить 10000. Ожидается заключение 1 000 таких договоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения портфеля в данном случае составит:

    1. 100 000;

    2. 50 000;

    3. нет правильного ответа;

    4. недостаточно данных для получения ответа;

  10. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной . Среднее квадратичное отклонение значение числа случаев данного договора равно:

    1. ;

    2. 1;

    3. недостаточно данных для получения ответа;

    4. нет правильного ответа;

    5. все (кроме 4) ответы правильные).

  11. Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют распределение, заданное плотностью вероятностей: . Среднее ожидаемое значение размера убытка в одном случае будет равно:

    1. ;

    2. 1/;

    3. недостаточно данных для получения ответа;

    4. нет правильного ответа;

  12. Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют распределение, заданное плотностью вероятностей: . Дисперсия размера убытка в одном случае будет равна:

    1. /;

    2. ^(—1/2);

    3. недостаточно данных для получения ответа;

    4. нет правильного ответа;

  13. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величиной . Убыток в одном случае равномерно распределен от нуля до единицы (полной стоимости объекта). Ожидается заключение 20 таких договоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения в рисковом периоде составит:

    1. 10q(1-q);

    2. (20q(1-q)/2 + q/12)^(1/2);

    3. недостаточно данных для получения ответа;

    4. нет правильного ответа;

  14. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величиной . Убыток имеет распределение, заданное плотностью вероятностей: . Среднее квадратичное отклонение возмещения в рисковом периоде составит:

    1. q;

    2. q/;

    3. недостаточно данных для получения ответа;

    4. нет правильного ответа;

  15. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величиной . Убыток имеет распределение, заданное плотностью вероятностей: . Ожидается заключение 30 таких договоров. Установлена безусловная франшиза в размере 0,1. Вероятность безубыточности портфеля равна 0,95. Премия одного клиента в рисковом периоде составит:

    1. 1/15;

    2. /15;

    3. недостаточно данных для получения ответа;

    4. нет правильного ответа;

  16. Даны коэффициенты вариаций дискретных случайных величин, характеризующих неопределенность элементов совокупности. Предсказуемость неопределенности для совокупности повысится, если коэффициент вариации для дискретной случайной величины совокупности:

    1. будет меньше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности;

    2. будет больше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности;

    3. будет больше коэффициента вариации для каждого элемента совокупности;

    4. правильный ответ отсутствует.

  17. Преобразование Лапласа суммы двух независимых непрерывных случайных величин равно:

    1. произведению преобразований Лапласа слагаемых;

    2. сумме преобразований Лапласа слагаемых;

    3. правильный ответ отсутствует.

  18. Сумма индивидуальных рисков, имеющих одинаковую вероятность реализации опасности, может быть задана распределением (распределениями):

    1. биномиальным;

    2. Пуассона;

    3. геометрическим;

    4. правильный ответ отсутствует.



^

Уровень требований и критерии оценок


Оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:

  • оценки по итогам промежуточного контроля (аттестация)

  • оценки за работу в семестре (оценки за выполнение контрольных работ, написание курсовых работ, подготовка докладов, участие в круглых столах и т.д.)

  • оценки итоговых знаний в ходе экзамена.

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам отчетности представлено в таблице.

Таблица 4

N п/п
^

Виды отчетности


Баллы

1

Текущий контроль

10

2

Оценка работ в семестре

10

3

Результаты экзамена (зачета)

80

Итого 100


Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями Финансовой академии реализуется следующим образом:

  • менее 51 балла - «неудовлетворительно»

  • от 51 до 69 баллов - «удовлетворительно»

  • от 70 до 85 баллов - «хорошо»

  • свыше 86 баллов - «отлично».



^

Учебно-методическое обеспечение дисциплины


Рекомендуемая литература

а) Основная

1. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом. — М.: ДЕЛО, 2001.

2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. — 3-е изд. — М.: Дашков и К, 2004. — 544 с.: ил.

3. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. — М.: Дело, 2004.

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. / Под ред. А.А.Лобанова и А.В. Чугунова. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 762 с.


б) Дополнительная

1.Берстайн П. Против богов: Укрощение риска. — М.: Олимп-Бизнес, 2000. – 400 с. : ил.

2.Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов: Пер. с агл. —М.: Олимп-Бизнес, 1997. —1120 с.

3. Васин А.А., Морозов В.В. Теория игр и модели математической экономики: Учебное пособие. — М.: МАКС Пресс, 2005. —272 с.

4. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. — М.: Анкил, 1997 г. — 128 с.

5. Тоцкий М.Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке (http://www.finrisk.ru)

6. Фалин Г.И., Фалин А.И. Теория риска для актуариев в задачах. — М.: Мир, 2004. — 240 с.: ил.

7. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 320 с.

8. Шарп У.Ф. Инвестиции : Учебник для студ. вузов по экон. спец. : Пер. с англ. / У.Ф.Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли. - М.: ИНФРА-М, 2003. — 1028 с.

9. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор неопределенности и моделирование риска : Учебн. пособ. для студ. вузов, обучающихся по направлению «Экономика». – М. : ГУ ВШЭ, 2005. – 400 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ
^
КУРСОВОЙ РАБОТЫ


1. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа состоит из введения, основной части работы, заключения, списка литературы и приложений. Она должна состоять из следующих структурных элементов:

  • титульный лист;

  • аннотация;

  • содержание;

  • перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов;

  • введение;

  • основная часть;

  • заключение;

  • список использованных источников;

  • приложения.

Содержание и оформление составных частей курсовой работы регулируется в соответствующих пунктах настоящего Руководства.

^ 2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ

2.1. ВВЕДЕНИЕ

Введение — раздел, который является квинтэссенцией содержания курсовой работы. Он имеет строго установленную и обязательную к раскрытию рубрикацию. Состав рубрик раздела включает: актуальность темы исследования; цель и задачи работы, объект и предмет исследования, методы исследования, элементы практической значимости и научной новизны результатов, структура работы.

Обращаем внимание студента на тот факт, что требования к содержанию рубрик Введения следует внимательно прочесть до того, как приступать к написанию плана работы, тогда когда приступить к написанию раздела "Введение" рекомендуется после того, как основная часть рукописи курсовой работы завершена и согласована с преподавателем, ведущим практические занятия по данной дисциплине. Также обращаем внимание студента на то, что Введение относится к разряду тех структурных компонентов, на основе которых складывается первое и, как показывает опыт, с трудом подвергающееся изменению, впечатление от работы. Поэтому к написанию этого раздела следует подойти с особым вниманием, кропотливостью и аккуратностью.

^ Актуальность темы исследования. Текст данной рубрики должен позволить предельно конкретно уяснить востребованность результатов работы в современном мире. Студент должен показать, что в современной экономике есть высокий интерес к данной теме. Этот интерес проявляют конкретные субъекты (какие именно) и в силу определенных (каких именно) причин. Здесь следует также показать, что интерес к теме исследования носит массовый характер. Кроме того, необходимо отметить, что тема все-таки остается недостаточно проработанной (или вовсе новой), именно поэтому она и взывает интерес. Из всего вышесказанного следует сделать вывод об актуальности выбранной темы исследования.

^ Цель и задачи работы в точности переносятся из выводов, полученных в основной части при анализе проблемы и выборе направлений собственного исследования. Текст должен быть предельно конкретным, не содержать ссылок (особенно ссылок на текст ниже) и комментариев — только формулировки цели и задач!

^ Методы исследования должны содержать перечень основных научных платформ, инструменты которых применялись в работе, а также сведения об основных научно-практических источниках, которые обрабатываются в исследовании.

^ Полученные результаты, их практическая значимость и новизна должны быть представлены в виде перечня и унаследованы из соответствующих выводов основной части рукописи работы. Здесь, также как в рубрике "Цели и задачи..." необходимо соблюдать краткость, конкретность. Недопустимыми являются элементы комментариев и обоснований.

^ Структура работы содержит справочную информацию об объеме рукописи, количестве разделов, иллюстраций, пунктов в перечне библиографических источников.

Пример: Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, содержащего 61 наименование, и приложений. Объем — 143 страницы (150 страниц, включая приложения).


^ 2.2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основная часть курсовой работы может иметь структурные компоненты, соответствующие решенным в рамках исследования задачам. При этом следует придерживаться правила — самостоятельная структурная единица, имеющая персональный заголовок, является законченным решением конкретной задачи. В противном случае следует, не оформляя отдельного раздела текста, установить в нем рубрику, прибегая к инструментам типографского оформления.

Каждое исследование, в соответствии с его темой, ставит и решает персональный круг задач. Однако, как показывает практика, планирование научного исследования существенно облегчается, если рассмотреть некоторый "традиционный" набор постановок. При подготовке курсовой работы по дисциплине "Теория риска и моделирование рисковых ситуаций" студентом должны быть в обязательном порядке реализованы такие этапы исследования, как определение его границ, теоретическая проработка и формирование решений, апробация и разработка рекомендаций по практическому использованию предложенных инструментов. Остановимся подробнее на содержании каждого этапа.

^ 1) Определение границ исследования. В рамках этою этапа студент должен сконцентрировать внимание на следующих вопросах:

какой субъект экономики является "Заказчиком" данной темы исследования и какой эффект он хочет получить от результата работы? Следует понимать, что Заказчиком в данном случае является не условная фигура, а конкретная экономическая единица, испытывающая потребность в совершенствовании методов и механизмов планирования деятельности в связи с наличием неопределенности во внешней среде и результатов внутреннего управления. При этом, естественно полагать, что Заказчик осознает необходимость совершенствования как надежду на изменение к лучшему своего текущего (не обязательно совсем плохого) состояния. Студент должен найти в экономике прототип Заказчика темы исследования, очень внимательно проанализировать его потребность в результатах работы и не только понять (и показать в тексте работы), что она есть, но и показать какую конкретную выгоду может получить потребитель результатом исследования.

Обращаем особое внимание на тот факт, что одна и та же проблема может относиться к существенно различным группам потребителей. Иными словами, Заказчиками темы могут одновременно выступать совершенно разные персонажи. Особенно полезно студенту посмотреть на тему исследования сквозь призму макроэкономического масштаба. Очевидным заказчиком темы в этом случае может выступать государство, заинтересованное в обеспечении темпах и качестве экономического роста, которые в некоторой мере зависят от совершенства механизмов взаимодействия субъектов в экономике и т.д. Студент в своей работе должен показать не менее двух экономических субъектов, заинтересованных в теме исследования.

в чем инвариантная относительно потребителя часть проблемы и что в ней порождено спецификой, присущей конкретному экономическому субъекту? При работе над курсовой работой студент должен продемонстрировать, что он обладает системным мышлением и умеет видеть те особенности проблемы, которые являются "универсальными" относительно Заказчика темы, а какие ее стороны проявляются в контексте конкретной экономической единицы. Иными словами, автор исследования должен поставить и решить задачу выявления условно постоянных, инвариантных для группы потребителей, компонентов проблемы и указания источников возникновения специфики отдельной единицы группы. На основе полученных выводов студенту следует выбрать, что его больше занимает — тиражирование — дать общие рекомендации сразу многим, или масштабирование — обеспечить детальные предложения для конкретного, но одного субъекта. Выбор влечет за собой соответствующие постановки задач в исследовании;

каковы масштабы проблемы? При анализе потребителя студент должен также показать, способна ли проблема развиваться (вширь и вглубь) со временем и может ли она существенно деформировать хозяйственную практику экономического субъекта, если ее не решать. Выводом указанного анализа также является соответствующая задача, которую необходимо решить в работе;

какова проработанность проблемы? Маловероятно, что вопросы, поставленные автором курсовой работы, никогда и никем не рассматривались ранее. Студент должен подобрать и проанализировать источники в двух основных направлениях. Первое — какие существуют успешные подходы к решению отдельных компонентов проблемы и можно ли использовать их шире, чем трактуют их авторы; второе — что остается "за кадром" решений. В первом случае студент должен сформулировать задачи работы, нацеленные на расширение области применения предложенных научно-практической общественностью методов и подходов (например, масштабирование на иные компоненты проблемы). Выводом анализа по второму направлению является постановка задачи на разработку соответствующих инструментов и методов.

Ответы на поставленные вопросы уточняют цели курсовой работы, ее задачи, объект и предмет исследования, позволяют студенту в случае необходимости определиться с эффективностью ее результатов.

Формулировка цели (целей) исследования, полученная в качестве выводов по одному из направлений анализа (анализ потребности), обязательно должна отражать качественный выгоды, обеспечиваемые практическим применением результатов работы. Например, формулировка "целью исследования является разработка модели портфеля инвестора..." некорректна. Модель является инструментом, при помощи которого инвестор может уже имеющийся у него экономический результат улучшить (а без модели — нет). Одним из вариантов формулировок цели в данном случае будет "... обеспечение устойчивости доходности портфеля".

Достижение цели работы обеспечивается решением задач, которые автор исследования также должен сформулировать на основе полученных в результате анализа выводов. Формулировки задач должны указывать на результат, получаемый при их решении.

Следует особенно отметить то, что, анализируя потребность в результатах работы, ее масштабы и перспективы, автор исследования может получить более широкий спектр постановок, чем ему под силу реализовать в сроки, отведенные на подготовку курсовой работы. Кроме того, ряд задач может выходить за пределы имеющейся на момент подготовки работы компетенции студента. Этот случай соответствует постановке проблемы и детализации направлений ее решения как отдельному (и очень существенному) результату курсовой работы. Настоящее Руководство не требует получения указанного результата в обязательном порядке, однако, как это представляется очевидным, студенты, претендующие на продолжение в будущем научной работы в рамках высшего учебного заведения, предъявляя подобный результат, показывают свою способность и готовность к получению высшей квалификации в направлении экономических наук. Рамки курсовой работы в этом случае ограничиваются выбором студентом определенного направления в постановках и реализацией его задач.

Материалы, полученные в результате проработки указанных вопросов, могут быть оформлены как отдельная глава курсовой работы.

^ 2) Теоретическая проработка собственного исследовательского подхода.

В рамках данного раздела студент должен предъявить решение поставленных им в первой части работы задач. Приводя решения поставленных задач, студент должен продемонстрировать умения:

  • систематизировать и обобщать фактический материал;

  • самостоятельно обосновывать выводы;

  • четко проводить аргументацию и доказательства.

Предполагается, что в ходе постановок задач автор исследования сконцентрировал внимание на компонентах риска — субъекте, объекте и опасности, относящихся к выбранному потребителю. Далее в зависимости от темы студенту следует провести детальный анализ факторов, влияющих на состояние компонентов риска, систематизировать факторы и подготовиться, таким образом, к применению формальных методов оценки степени их влияния на общее состояние потребителя. Отметим, что самостоятельная разработка формальных способов оценки риска не требуется. Студент должен дать рекомендации по построению общей системы управления риском в своем случае. Также хорошими результатами являются предложения по использованию разработанных методик и моделей, позволяющих получить количественные характеристики для принятия решений о выборе механизма управления риском. Однако отсутствие подобных предложений не является поводом к снижению оценки заботы. Основным требованием к содержательной части собственного исследования является наличие разработанной автором исследования системы задач, решение которых позволит выбрать и использовать механизм управления риском в конкретном случае.

3) Апробация предложенных теоретических методов и выработка практических рекомендаций по их использованию.

В данном направлении автором работы должны быть проведены эксперименты над фактическим материалом, позволяющие установить адекватность предложенных методов оценки риска. Следует отметить, что в случаях, когда не проводится разработка методов количественной оценки риска, данный блок в работе может отсутствовать. Практические рекомендации по использованию полученных тематических направлений для выработки управленческих решений формулируются как результат анализа факторов риска на предыдущем этапе.

2.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном блоке работы студент должен анонсировать полученные им результаты. Так, здесь в повествовательной форме сообщается, какие субъекты экономики заинтересованы в результатах работы, каковы масштабы проблемы, какие цели являются приоритетными для ее решения на данном этапе экономического развития. Далее студент должен кратко сообщить о собственном выборе в постановках задач и привести перечень полученных выводов (практических рекомендаций). Отметим, что присутствие элементов анализа, также как получение внутренних выводов в данном блоке работы является ошибкой. Этот блок является констатирующим. Наличие правильно оформленных ссылок на элементы основной части работы приветствуются, и положительно влияет на оценку работы.

^ 2.4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В данном блоке студент должен привести правильно оформленный перечень источников, ссылки на которые в обязательном порядке должны присутствовать в основной части курсовой работы. Особенно отметим, что прочитанная, но не нашедшая отражения в тексте курсовой работы книжка, не может находиться в библиографическом списке — на каждый элемент перечня обязательно должна быть ссылка в тексте работы.

В качестве рекомендаций к выбору литературы отметим следующие аспекты. Во-первых, студенту рекомендуется обратить внимание на современную популярную литературу — общедоступную экономическую прессу. При работе с такими журналами, как "Эксперт", "Профиль", "Итоги", "Деньги", "Страховое ревю" и т.п., студент может уловить как особенности современных потребностей в оценке неопределенности катастроф (риска), так и некоторые элементы постановок задач (как их видят сами потребители или эксперты, интервьюируемые журналистами).

Вторым комплексом источников является специализированная научно-практическая пресса — отраслевые или ведомственные журналы. При работе с этой группой источников студент может почерпнуть элементы решений как поставленных им задач, так и проблемы в целом. Как это представляется очевидным, при работе с неопределенностью нет и быть не может единственно верных и универсальных подходов. Поэтому студенту следует, изучая методы, предложенные экспертами, проанализировать и установить границы их применения, с одной стороны, и найти универсальные для класса задач элементы, с другой.

Третьим комплексом источников являются научные и методические труды исследователей, специализирующихся в данной предметной области. Здесь рекомендуется посмотреть авторефераты диссертаций, с одной стороны, и монографии и учебники, с другой. Источники данного комплекса помогут с выбором формальных методов при решении поставленных в работе задач.

^ 3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

Требования к оформлению работы в целом согласованы с положениями государственного стандарта оформления научно-исследовательских работ (ГОСТ 7.32-91 (ИСО 5966-82) "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления").

^ 3.1. ОБЩИЕ ОБЪЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

  • рукопись курсовой работы предоставляется в машинописном виде (в том числе подготовленном с применением компьютерных средств) в формате А4 на одной стороне листа белой бумаги размером 210 х 297 мм;

  • объем рукописи не должен превышать 30-40 страниц печатного текста;

  • одна строка текста рукописи должна содержать 60 - 65 символов (пробел между словами является одним символом);

  • на странице должно быть около 1800 знаков, включая пробелы и знаки препинания;

  • на странице должно быть не более 28 - 30 строк сплошного текста;

^ 3.2. ОБЩИЕ ФОРМАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

  • начертание шрифта — машинопись (Тimes), размер шрифта — 2,0 - 2,7 мм по высоте строчных букв (14рt);

  • расстояние между строками равно 1,5 интервала;

  • абзацный отступ равен пяти знакам (1,27 см);

  • заголовки разделов — строчными буквами, обычным начертанием (Тimes), по центру с отступами в два интервала сверху и снизу, не отрывая от следующего абзаца;

  • поля листа составляют 20 мм сверху и снизу, левое — 30 мм, правое — 19 мм;

  • нумерация страниц — внизу по центру;

^ 3.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Титульный лист имеет универсальный вид и содержит полное наименование вуза (первая строка), полное наименование кафедры (вторая строка), наименование дисциплины (третья строка). Далее по центру страницы строчными буквами набирается тема работы (четвертая строка). Пятая строка — через полтора интервала от предыдущей по центру название работы (курсовая работа). Далее в правой части страницы приводятся сведения об исполнителе и руководителе работы в формате:

Выполнил:

студент 3 курса группы МЭК 3-1

Иванов И.И.

Научный руководитель:

к.э.н., доцент Петров П.П.

Последняя строка титульного листа — сведения о месте и времени создания рукописи, оформляемые в формате: Москва, 2007 по центру строки. Пример оформления титульного листа курсовой работы приведен в конце методических указаний.

Содержание включает в себя полный перечень структурных элементов рукописи с указанием страниц их месторасположения в тексте работы.

^ Основная част не имеет специальных требований к ее оформлению.

Список использованных источников оформляется как нумерованный перечень. Источник приводится в следующей последовательности: фамилия автора (если таковой имеется), инициалы, полное название книги, знак косой черты, данные о редакторе (если книга написана коллективом авторов), том, тире, сокращение названия города, двоеточие, название издательства, год издания. Последовательность списка использованных источников определена однозначно: нормативно-правовые акты, книги, статьи в журналах, ресурсы INTERNET – нумерация сквозная.


Примеры:

1. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсен. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. — М.: Дело и Сервис, 2003.

2. Лямзин О. Современная аналитика в маркетинге // Бизнес-форум IТ. – 2004. - № 1-2. – С.25-27.

  1. ^ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ РАБОТЫ


Защита курсовой работы осуществляется в форме доклада. Студент должен подготовить текст, который он сможет изложить в течение не более, чем пяти минут. Этот текст по содержанию соответствует Введению рукописи курсовой работы. Студент должен быть готов к ответам на дополнительные вопросы, которые могут поступить от слушателей — студентов группы и преподавателя, ведущего практические занятия по дисциплине, а так же содержать ответы на недостатки, присутствующие в работе, по мнению руководителя.

Требований к сопровождению доклада (раздаточным материалам, презентациям и т.п.) не предъявляются.

^ Оценка курсовой работы

Оценочными критериями по самому тексту являются:

  1. полнота изложения работы — полное (I), неполное (0);

  2. глубина проработки постановок задач — (-1), (0), (1) в зависимости от уровня раскрытия проблемы;

  3. современность проанализированных источников — отсутствует проработанность публикаций периодических источников (0), отсутствует проработка научно-практических источников (-1), перечень источников соответствует теме (1);

4) соответствие требованиям к содержанию компонентов работы:

4.1) актуальность обоснована (1), нет (0);

4.2) цель и задачи соответствуют проблеме (2), практически соответствуют (1), не соответствуют (0);

4.3) самостоятельный анализ слабый (0), отсутствует (-1), присутствует (1);

4.4.) выводы обоснованы (1), не обоснованы (0), отсутствуют (-1);

5) соответствие требованиям к оформлению работы — полностью (1), частично (0), практически не соответствует (-1);

Максимальная оценка по данной группе составляет 10 баллов (100% качество). Минимальная оценка составляет (-4) балла. Отрицательный балл соответствует необходимости переработки работы. Баллы от 0 до 5 означают удовлетворительный результат, от 5 до 7 — хороший, выше 7 — отличный.

Вторая группа критериев касается защиты курсовой работы и включает: качество защиты работы — доклад полный, ответы на вопросы исчерпывающие (отлично), доклад полный нет ответов на отдельные вопросы или нет вопросов (хорошо), доклад неполный, нарушен временной регламент (удовлетворительно), нет доклада (неудовлетворительно).

^ Титульный лист


Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»


Кафедра « Математического моделирования экономических процессов»


Построение тарифов с учетом франшиз и иных условий разделения риска (на примере)


Курсовая работа по дисциплине

«Теория риска и моделирование рисковых ситуаций»


Выполнил:

студент 3 курса группы МЭК3-2

Иванов И.И.

Научный руководитель:

к.э.н. Петров П.П.


Москва Год







оставить комментарий
Дата29.09.2011
Размер463 Kb.
ТипУчебно-методический комплекс, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

плохо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх