Учебно-методическое пособие по курсу «управление банковским продуктом» Составитель: к э. н., доцент Мазняк В. М
| скачать МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ Кафедра «Банковское дело» Печатается по решению кафедры "Банковское дело" от «___» « ___________» 2006 г. Зав. кафедрой д.э.н., Профессор Семенюта О.Г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМ ПРОДУКТОМ» Составитель: к.э.н., доцент Мазняк В.М. Рецензенты: к.э.н., доцент Селиванова Т.А. к.э.н., доцент Уразова С.А. Ростов-на-Дону 2006 Составитель: к.э.н., доц. Мазняк В. М. Рецензент: к.э.н., доц. Селиванова Т.А. к.э.н., доц. Уразова С.А. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов дневного и заочного отделения Финансового факультета, изучающих курс "Управление банковским продуктом". Данное пособие включает календарно-тематический план занятий, содержание курса, список основной и дополнительной литературы для подготовки к занятиям, тесты и практические задания с ответами, вопросы итогового контроля.^Ростовский государственный^1. Методические указания по изучению курса В условиях усиления межбанковской конкуренции, стирания границ между финансово-кредитными институтами резко возрастает значение организации проектирования, генерации и сбыта банковских продуктов. При этом процесс организации должен строиться на основе учета интересов банка, клиентов и общества в целом, что позволяет обеспечить продуктовый подход. Курс "Управление банковским продуктом" является дисциплиной по выбору и имеет практическую направленность. Его целью является обучение студентов организационно-методологическим основам продуктового менеджмента в коммерческом банке. Достижение поставленной цели становится возможным при решении следующих задач:
В процессе усвоения курса "Управление банковским продуктом" важную роль имеет понимание значения и места в деятельности коммерческих банков таких экономических категорий, как операции банка, банковские услуги и продукты, цена, себестоимость и качество, денежные потоки и риск, их взаимосвязи. В процессе изучения курса студенты приобретают знания, необходимые банковским работникам всех уровней и специализаций по ценообразованию, управлению качеством, инжинирингу банковских продуктов, брэндингу и бенчмаркингу в банковской деятельности. Особое внимание уделено методам развития кредитных продуктов банка. При изучении курса специальное место отведено вопросам тенденций развития банковского дела, рассмотрению проблемных вопросов теории и практики продуктового менеджмента. Изучение курса происходит в рамках аудиторных и самостоятельных занятий. Общий бюджет времени составляет 48 часов, из которых 6 и 32 часа для заочной и очной формы обучения соответственно приходится на аудиторные занятия. Распределение часов по видам обучения дано в разделе "План-график изучения дисциплины". Самостоятельная работа студентов включает реферирование периодических статей в печати, написание докладов, решение расчетных заданий для самостоятельной работы, выполнение поисковых заданий в интернете и составление на их основе сравнительных таблиц, подготовку к семинарским занятиям. Посещение студентами очной формы обучения лекционных и практических занятий является обязательным. Для студентов заочной формы обучения особенно важно присутствие на установочной лекции, так как на ней дается представление о предмете и задачах курса, описываются основные подходы к предмету курса, рекомендуется наиболее актуальная литература для подготовки к сессии. Обзорные лекции занимают ведущее место в учебном плане при заочной форме обучения. При чтении обзорных лекций преподаватель акцентирует внимание студентов на вопросах, которые трудно усваивались на семинарских занятиях, а также представляющих определенные трудности для самостоятельного изучения. Особое внимание в процессе чтения обзорных лекций по курсу "Управление банковским продуктом" уделяется проблемным вопросам. Проведение семинарских занятий позволяет студентам углубить знания по основным вопросам изучаемых тем курса, а преподавателю – оценить степень освоения указанных тем, осуществить контроль за самостоятельной работой студента и акцентировать внимание на вопросах, требующих дополнительной проработки. Изучение курса "Управление банковским продуктом" предусматривает в конце сдачу зачета. Вопросы к зачету приведены в данном учебно-методическом пособии. В процессе обучения преподаватель кафедры Банковское дело проводит консультации для студентов по всем вопросам, связанным с изучением предмета. 2. План-график изучения дисциплины «Управление банковским продуктом» (лимит времени 48 часов) академ. час
^ Тема 1. Банковский продукт и его экономическое содержание Понятие операции коммерческого банка. Экономические, бухгалтерские классификации операций банка. Цели и результат операций банка. Взаимоотношения банка и клиента, их основа, способы построения. Экономическое содержание банковской услуги: подходы к определению. Особенности банковских услуг в сравнении товарами и услугами предприятий нефинансовой сферы. Критерии классификации и виды банковских услуг. Материальные и чистые услуги. Банковский продукт: подходы к определению. Гомогенность и универсальность банковского продукта. Преимущества продуктового подхода в управлении банком. Вопросы для самоконтроля:
Тема 2. Потребительские свойства банковского продукта Потребители банковского продукта и их интересы. Общество как потребитель безналичных платежных средств. Цена банковского продукта: виды, методы установления, значение. Методы ценообразования на основе анализа затрат, их виды. Рыночные методы ценообразования: методы с ориентацией на потребителя и методы с ориентацией на конкурентов. Параметрические методы ценообразования. Качество банковского продукта и его составляющие. Применение стандартов ИСО 9000 в банковской деятельности. Система качества как часть системы управления банка. Методы управления качеством. Развитие систем менеджмента качества в российских банках. Банковское обслуживание и его характеристики. Традиционные и электронные каналы доставки банковских продуктов. Имидж банка и потребительские свойства банковского продукта. ^
Тема 3. Управление взаимоотношениями с клиентами банка Устойчивое партнерство банка с клиентом, как особая форма экономической интеграции. Условия существования устойчивого партнерства, его виды, преимущества, методы построения. Маркетинговая оценка качества услуги. Составляющие удовлетворенности потребителя, их связь с лояльностью клиента. Поведенческая и воспринимаемая лояльность клиента банка. Построение взаимоотношений с V.I.P. – клиентами: принципы, этапы, особенности ценообразования. Новые методы управления отношениями банков с клиентами. Развитие CRM-систем в коммерческих банках. Создание баз данных, ориентированных на клиента. ^
Тема 4. Оценка потребительских свойств чистых банковских продуктов Современные методы оценки величины денежных потоков, генерируемых банковскими продуктами. Анализ и прогноз движения срочных средств и средств до востребования, принадлежащих клиентам. Доходность банковских продуктов. Понятие ликвидности применительно к банку и его активам. Теории управления ликвидностью коммерческого банка. Фактор ликвидности при управлении банковскими продуктами. Банковские продукты с фиксированным доходом. Дюрация и выпуклость. Продуктовые риски: сущность, значение и виды. Методы оценки и управления рисками банковских продуктов. Основы бенчмаркинга и эволюция концепций качества. Принципы, предпосылки и направления бенчмаркинга. Основы построения системы бенчмаркинга банковских продуктов. Банковские рейтинги, их содержание и значение. Вопросы для самоконтроля:
Тема 5. Основы инжиниринга банковских продуктов Денежные потоки, риск и ликвидность банковских продуктов: характер взаимосвязи, оценка различными группами потребителей. Оптимизация основных характеристик банковских продуктов. Иммунизация фиксированных денежных потоков. Хеджирование. Управление продажами в банке, формы и методы продаж банковских продуктов. Определение целевого сегмента и каналов доставки продукта. Планирование процессов проектирования, генерации и сбыта банковских продуктов. Теоретические основы финансового инжиниринга. Секьюритизация активов. Определение внутрибанковских критериев и стандартов процессов связанных с генерацией банковских продуктов. Построение имитационных моделей в банковском обслуживании. Вопросы для самоконтроля:
Тема 6. Методы инжиниринга кредитных продуктов банка Кредитный скоринг: содержание, преимущества и недостатки. Построение дерева решений при разработке системы кредитного скоринга. Проблемы применеия рейтинговых систем в оценке кредитоспособности заемщиков. Нечеткая логика и нейронные сети при оценке денежных потоков, финансового состояния, ликвидности и рисков заемщика. Применение кредитных деривативов в России. Виды кредитных деривативов. ^
Тема 7. Брэндинг в деятельности коммерческого банка Имидж банка как фактор его конкурентоспособности. Методы оценки и составляющие имиджа коммерческого банка. Экономическое содержание понятий: торговая марка, товарный знак, брэнд. Основные характеристики товарного знака (торговой марки). Типы приверженности торговой марке. Западная и азиатская концепция брэндинга. Структура брэнда. Этапы создания банковского брэнда. Позиционирование брэнда. Затратный и доходный методы оценки стоимости банковского брэнда. Оценка эффективности брэнда на основе показателя нормы возврата инвестиций Банковские брэнды в рамках рейтингов. Рейтинги Interbrand, "Народная марка" и "БРЭНД ГОДА / EFFIE": структура, назначение, методы построения. Вопросы для самоконтроля:
^ Тема 1. Банковский продукт и его экономическое содержание
Темы для докладов
Список основной литературы: Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 г. "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп.). Бондарев А. А. Банк - клиент: партнерство или противостояние? // Банковские технологии. – 2005. – № 2. – С. 52-56. Мазняк В.М. Гомогенность и потребительские качества банковских продуктов // Материалы межрегиональной научно-практической РГЭУ (РИНХ). – Ростов н/Д, 2004. Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий "банковский продукт", "банковская услуга" и "банковская операция" // Финансы и кредит. – 2002. – №21. – С.23-32. Прищепенко В.В. Семантика, дефиниции и соотношение понятий 'продукт', 'товар', 'услуга' // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №2. – С. 5-10. Тема 2. Потребительские свойства банковского продукта
Поисковое задание: Найдите в интернете сведения о 2-3 банках, внедривших в свою деятельность стандарты ИСО 9000. Дайте ответ на вопрос, что выиграли клиенты каждого банка от внедрения стандартов. Темы для докладов
Список основной литературы: Международные стандарты серии ИСО 9000. Зубченко Л.А. Новые тенденции в развитии банковского маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №1. – С. Крючкова О.Н., Попов Е.В. Классификация методов ценообразования // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №4. – С. 32-53. Буркин М. Определение себестоимости и установление тарифов на банковские услуги // Банковские технологии. – 2001. – № 5. – С.72-74. Васин М. Банки работают на имидж. Оценка имиджевых искажений при анализе кредитоспособности банка // Управление компанией. – 2004. – № 2. - С. 16-21. Герасимова Е. Б. Анализ качества банковских услуг // Финансы и кредит. – 2004. – № 16. - С. 19-24. Мазняк В. М. Методологические особенности построения системы управления качеством банковских продуктов // Влияние финансово-кредитного механизма на модернизацию экономики России: Тезисы докладов на конференции. – Ростов н/Д, 2003. – С. 19-20. Тема 3. Управление взаимоотношениями с клиентами банка
Темы для докладов
Список основной литературы: Федеральный закон № 117-ФЗ от 23.06.1999 г. "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (с изм. и доп.). Картышов С.В., Кульчицкая И.А., Поташников Н.М. Управление комплексом маркетинга предприятий на основе CRM-технологий // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №2. – С. 6-8 Лопатинская И.В. Лояльность как основной показатель удержания потребителей банковских услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №3. – С. 20-22. Сапрыкин И.В. Совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №6. – С. 56-69. Тоцкий М. Н. Устойчивое партнерство коммерческого банка и предприятия в области кредитных отношений: Моногр. – Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2001. Шкаровский С. И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №3. – С. 8-12. Шулькова Н. Н., Шулькова В. А. Повышение качества банковских услуг, представляемых корпоративным клиентам // Банковские услуги. – 2004. – № 7/8. - С. 15-19. Тема 4. Оценка потребительских свойств чистых банковских продуктов
Поисково-аналитическое задание: Найдите в интернете сведения о 3 крупнейших банках Ростовской области. На основании сведений, имеющихся на сайтах этих банков, постройте сравнительную таблицу условий открытия депозитов физическим лицам в этих банках. Сделайте вывод о привлекательности для клиентов этих продуктов. Темы для докладов
Список основной литературы: Инструкция ЦБ РФ № 110-и от 16.01.2004 г. "Об обязательных нормативах банков". Готовчиков И.Ф. Математические методы оценки рейтингов отдельных коммерческих банков и российской банковской системы в целом // Финансы и кредит. – 2002. – № 23. – С.33-37. Кондратюк Е. А. Понятие банковских рисков и их классификация // Деньги и кредит. – 2004. – № 6. - С. 43-50. Михайлова Е. А. Основы бенчмаркинга: основные принципы концепции и планирование бенчмаркингового проекта // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №3. – С. 56-60. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. Шальнов П. Управление ликвидностью: механизм прогноза денежных потоков банка // Банковское дело. – 2005. – № 9. - С. 56-60. Тема 5. Основы инжиниринга банковских продуктов
^ Реинжиниринг бизнес-процессов с целью повышения качества работы банка. Виды опционов и основы теории ценообразования на них. Опционные и фьючерсные стратегии минимизации рисков. Структура и содержание банковских положений и инструкций. Инновации: понятие, значение и виды. Банковские инновации. ^ Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. – СПб.: Питер, 2001. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям. – М.: Инфра-М, 1998. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. Батехин С.Л. Финансовая инженерия и оптимизация финансовых потоков // Финансы. – 2001. – № 1. – С.68-69. Викулов В. С. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 1. - С. 131-137. Рыкова И.Н. Реинжиниринговые процессы и их роль в развитии банковского бизнеса // Финансы и кредит. – 2003. – № 19. – С.49-52. Тема 6. Современные методы управления кредитными продуктами банка
Темы для докладов
Список основной литературы: Винкель М. Кредитные деривативы и их оценка // Бизнес и банки. – 2003. – №38. – С.7-8. Кэйри Д. Скоринг на развивающихся рынках: оценка кредитоспособности в кредитовании малых и средних предприятий // Банковские технологии. – 2003. – № 9. – С.33-36. Мазняк В. М. О методологии построения систем классификации банковских ссуд // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения. Ученые записки. Выпуск 8. – Ростов н/Д, 2002. – С. 56-61. Милюкова Г. А. Кредитные деривативы как способ регулирования кредитного риска // Бизнес и банки. – 2004. – №12. – С.4-6. Скороспелов Д. Нечеткие множества для четких выводов // Управление компанией. – 2005. – № 5. – С. 66-69. Спрысков Д. Управление рисками розничного кредитования путем построения скоринговых моделей // Банковские услуги. – 2005. – № 1. - С. 25-27. Ходжаева И., Ларин С. Оценка кредитоспособности физических лиц с использованием деревьев решений // Банковское дело. – 2004. – № 3. – С. 30-33. Тема 7. Брэндинг в деятельности коммерческого банка
Темы для докладов
^ Найдите в интернете сведения о банках и банковских продуктах, вошедших в список лучших брэндов России. Дайте краткую характеристику концепции брэндинга в этих банках. Список основной литературы: Орлова А. Н. Брэндинг в системе продвижения банковских продуктов // Банковские услуги. – 2004. – № 7/8. - С. 9-14. Попов Ж. Г. Психологические аспекты формирования благоприятного имиджа банка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 5. - С. 68-71. Рыкова И.В. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения. История и перспективы развития // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №3. – С. 30-32. Серебряков С.В. Рекламный имидж, или некоторые аспекты банковской рекламы // Банковское дело. – 2001. – № 6. – С.8-12. Скоробогатых И.И., Чиняева Д.А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 6. – С. 25-27. Скоробогатых И.И., Чиняева Д.А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 5. – С.32-34. ^ Тема 1 Арасланов Т.Н. Маркетинг услуг: уточнение некоторых понятий с экономической точки зрения // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 2. – С. 8-12. Викулин А.Ю. О юридическом определении понятия “банковская операция” // Банковское дело. – 1999. – № 4. – С. 20 - 25. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг. – М., § 2.1, 2.2. Мазняк В. М. Банковское дело и организационные особенности коммерческого банка // Финансовые исследования. – 2003. – № 6. – С. 25-28. Мазняк В. М. К вопросу о сущности банка // Развитие финансово-кредитного механизма в российской экономике: Тезисы докладов региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и практических работников. – Ростов н/Д, 1998. – С. 79-80. Миронова Н.В. Маркетинг различных типов услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 4. – С. 10-11. Спружевникова М.К. Моделирование процесса внедрения новых банковских продуктов на примере пластиковых карт // Финансы и кредит. – 2002. – № 22. – С.51-59. Тема 2 Арсланбеков-Федоров А.А. Стоимостной анализ коммерческого банка: операционно-структурный аспект // Банковское дело. – 2001. – №4. – С.11-15. Бабичева Ю. А. Денежная мультипликация и регулирование монетарных факторов инфляции // Финансы и кредит. – 2005. – № 13. – С. 16-23. Васин А. С. Повышение эффективности функционирования банка на основе совершенствования процесса обслуживания его клиентов // Финансы и кредит. – 2004. – № 7. – С. 27-31. Васин А. С., Кузнецов В. В. Статистическое моделирование процесса обслуживания клиентов банка // Финансы и кредит. – 2004. – № 13. – С. 22-24. Гойденко Ю.Н. Монополизм и цены банковских услуг // Банковское дело. – 2002. – №6. – С.44-47. Горюнов В. Принципы определения цены банковских услуг для целей налогообложения (ст. 40 НК РФ) // Бухгалтерия и банки. – 2004. – № 6. – С. 31-35. Козлов А.А. Качество кредитной организации: формализация процессов банка // Деньги и кредит. – 2003. – № 4. – С.9-23. Колякин А.А. Оптимизация интересов контрагентов банковских операций на этапах их взаимодействия // Банковские услуги. – 2002. – №2. – С.31-35. Комиссаров Г. Как повысить качество управления банком // Аналитический банковский журнал. – 2005. – № 5. – С. 56-57. Нестеренко Е.А. Основные направления мониторинга качества банковских услуг // Банковские услуги. – 2003. – № 5. – С.20-22. Пантелеева В.Б. Оценка эффективности обслуживания клиентуры банка в разрезе банковских продуктов // Банковское дело. – 2001. – №6. – С.30-32. Пономарева Т. А. Качество обслуживания в коммерческом банке - актуальный вопрос современного рынка Т. А. Пономарева, М. С. Супрягина // Финансы и кредит. – 2004. – № 26. – С. 12-19. Пономарева Т. А., Супрягина М. С. Качество обслуживания в коммерческом банке – актуальный вопрос современного рынка // Финансы и кредит. – 2004. – №26. – С. 12-19. Романова М. В., Суворов С. А. Формирование политики привлечения корпоративных клиентов на обслуживание в банк // Финансы. – 2005. – №7. – С. 59-61. Сапрыкин И.В. Совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №6. – С.56-69. Суханов М. Перспективные банковские услуги для корпоративных клиентов // Бухгалтерия и банки. – 2005. – №3. – С. 40-43. Федорец М.Н. Маркетинговые исследования и анализ потребителя рынка услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №6. – С. 40-42. Федоров Д.С. Построение карты восприятия как эффективный инструмент выбора рыночной позиции продукта // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №6. – С. Шкаровский С.И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №3. – С. 36-37. Тема 3 Ахмедов Н.А., Широченская И.П. Этапы проведения и стратегии CRM-кампании // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №5. – С. 24-26. Бугаевский А. С. Подходы к оценке надежности потребителей финансовых услуг банка // Финансовый менеджмент. – 2002. – №2. – С. 33-34. Голубкова Е.Н., Давтян Д.М. Внедрение концепции CRM на предприятии // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №3. – С. 28-29. Гусева К.Н. Долгосрочное кредитование как метод интеграции банковского и промышленного капиталов//Деньги и кредит - 2000-№7 - С. 17. Зверев О.А. Система индивидуального банковского обслуживания как конкурентная стратегия // Банковские услуги. – 2002. – № 2. – С.27-29. Зефирова Ю.И. Битвы за лояльность // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №4. – С. 16-17. Колякин А.А. Оптимизация интересов контрагентов банковских операций на этапах их взаимодействия // Банковские услуги. – 2002. – № 2. – С.31-35. Левиков А. CRM: средство повышения лояльности клиента // Банковские технологии. – 2001. – №7-8. – С. Суханов М. Перспективные банковские услуги для корпоративных клиентов // Бухгалтерия и банки. – 2005. – № 3. – С. 40-43. Фиронов А. Нечеткая логика в анализе корпоративных клиентов // Банковские технологии. – 2003. – № 5. – С.22-31. Широченская И.П. Основные понятия и методы измерения лояльности // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – №2. – С. 22-24. Тема 4 Буркин М. Хронометрирование банковских операций // Банковские технологии. – 2001. – № 4. – С.70-73. Волошин И.В. Анализ денежных потоков коммерческого банка // Банковское дело. – 2002. – № 9. – С.15-18. Гамза В.А. Методические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело. – 2001. – № 6-7. – С.11-15. Грачева М. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 11. – С.39-47. Грачева М. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками // Банковские технологии. – 2002. – № 6. – С.20-29. Егоров В.А. Система управления рисками в банке // Финансы. – 2003. – № 9. – С.78. Жоваников В. Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики // Деньги и кредит. – 2002. – № 5. – С.60-65. Князева А. Е. Системный риск в условиях банковского кризиса: теория и практика // Актуальные проблемы современной науки. – 2004. – № 6. – С. 94-96. Лобанов А. Риск-менеджмент в private banking - ключевое звено на пути к успеху А. Лобанов, В. Золотарев // Банковское дело. – 2004. – № 6. – С. 28-33. Матюшин С. Риски банковских услуг // Рынок ценных бумаг. – 2004. – № 15. – С. 44-45. Михайлова Е. А. Основы бенчмаркинга: внутренний сопоставительный анализ // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №4. – С. Михайлова Е.А. Основы бенчмаркинга: эволюция концепций качества // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №2. – С. Пересецкий А. А., Карминский А. М., О. ван Суст А. Г. Моделирование рейтингов российских банков // Экономика и математические методы. – 2004. – Т. 40, № 4. – С. 10-25. Перехожев В.А. Анализ доходности банковских продуктов: методология и методика // Банковские услуги. – 2003. – № 4. – С.22-30. Рейтинги банков для партнеров, инвесторов, клиентов // Банковское дело. – 2005. – № 7. – С. 34-41. Русанов Ю. Ю. Эволюция терминологии банковского риск-менеджмента // Банковское дело. – 2004. – № 2. – С. 29-33. Суворов А.В. Управление банковскими рисками // Финансы и кредит. – 2002. – № 13. – С.53-57. Тема 5 Бочаров В. В. Финансовый инжиниринг. – СПб.: Питер, 2004. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. – М.: ТВП, 1998. Агасандян Г. А. Финансовая инженерия и континуальный критерий VAR на рынке опционов // Экономика и математические методы. – 2005. – Т. 41, № 4. – С. 80-90. Богданов А., Суханов М. О секьюритизации активов банками // Банковские технологии. – 2002. – №10. – С.42-45. Виниченко И. Практический опыт имитационного моделирования в банке // Банковские технологии. – 2003. – № 2. – С.8-14. Воробьева З. Финансовый инжиниринг на рынке государственных и муниципальных облигаций: возможности и риски // Рынок ценных бумаг. – 2005. – № 9. – С. 76-80. Зверев О. А. Система продаж банковских продуктов как неотъемлемый элемент рыночного механизма в банковской сфере // Финансы и кредит. – 2004. – № 14. – С. 3-9. Зимарин К. А. Моральная составляющая ведения бизнеса в аспекте финансового инжиниринга // Философия хозяйства. – 2004. – № 2. – С. 179-183. Капелинский Ю. И. Теоретические аспекты финансового инжиниринга с использованием ценных бумаг // Банковские услуги. – 1998. – №3. – С.10-14. Маренков Н. Л. Банковские инновации и новые банковские продукты // Среднее профессиональное образование. – 2005. – № 9. – С. 49-52. Пономарева Т. А. Супрягина М. С. Качество обслуживания в коммерческом банке - актуальный вопрос современного рынка // Финансы и кредит. – 2004. – № 26. – С. 12-19. Спружевникова М.К. Моделирование процесса внедрения новых банковских продуктов на примере пластиковых карт // Финансы и кредит. – 2002. – № 22. – С.51-59. Тема 6 Вайн С. Кредитные деривативы в России // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 7. – С. 25-28. Гаврилова Л. Как использовать кредитные деривативы // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 7. – С. 30-32 Зыбковец К. М., Дубинина Н. Внедрение и оптимизация системы кредитного скоринга: пять подводных камней // Банковские технологии. – 2005. – № 5. – С. 36-40. Игнатов А. А. Скоринговые системы в российской практике // Банковские технологии. – 2005. – № 5. – С. 53-57. Колесников Н. Скоринг: абстрактно и конкретно // Банковские технологии. – 2004. – № 12. – С. 32-34. Мазняк В. М., Меликов Ю. И. Особенности оценки финансового состояния заемщиков в крупнейших российских банках // Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки. Выпуск 7 / РГЭУ "РИНХ". – Ростов н/Д, 2004. – С. 123-135 Плеханов Л., Плеханов С. Нейронные сети как инструмент распознания фигур // Рынок ценных бумаг. – 2005. – № 3. – С. 68-72. Расторгуев В. В. Технология data mining для анализа данных в методиках кредитного скоринга // Банковские технологии. – 2003. – № 11. – С. 14-18. Фиронов А. Нечеткая логика в анализе корпоративных клиентов // Банковские технологии. – 2003. – № 5. – С.22-31 Шюлер М. Кредитные дериваты – движущая сила кредитного рынка // Бизнес и банки. – 2004. – №19. – С.6-8. Тема 6 Зубченко Л.А. Новые тенденции в развитии банковского маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №1. – С. Новаторов Э.В. Стратегия материализации обслуживания в маркетинге услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №2. – С. Блинов А.О., Захаров В.Я. Имидж организации как фактор ее конкурентоспособности // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – №4. – С. 29-31. Вершинин О. Кулягин Р., Угрына В. Особенности брендинга в коммерческих банках // Бренд-менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 39-45. Зубченко Л. Банковский маркетинг и торговая марка банка //Бюллетень финансовой информации. – 2000. – №8. – С. Манзанов Ю. Е. Реклама операций с золотом и имидж банка // Банковские технологии. – 2005. – № 1. – С. 58-61. Чикирев Д. Респектабельность. Банки в поисках нового имени для нового имиджа // Банковское обозрение. – 2004. – №7. – С. 5-6. 6. Задачи 1. Сравнить две схемы кредитования с точки зрения заемщика банка. Сумма кредита – 8 млн. руб., годовая процентная ставка – 12 %, срок кредита – 2 года. В соответствии с первой схемой погашение кредита производится ежеквартально равными долями (по 1 млн. руб.), уплата процентов производится в те же сроки. Вторая схема основана на ежеквартальных аннуитетных платежах. Ставку сравнения принять равной ставке по кредиту. 2. Сравнить две альтернативные схемы кредитования с точки зрения интересов банка. Сумма кредита – 24 млн. руб., ставка процента – 10 % годовых, срок кредита – 2 года. В соответствии с первой схемой погашение кредита производится ежемесячно равными долями, начиная с первого месяца после выдачи. По второй схеме заемщик имеет льготный период продолжительностью один год по погашению ссуды. И в первом, и во втором случае проценты погашаются ежемесячно в течение всего срока кредита. Ставку сравнения принять равной 12 % годовых. В каких случаях ставка сравнения будет выше процентной ставки по кредиту? 3. В соответствии с бизнес-планом заемщиком ожидаются следующие чистые операционные доходы от инвестиционного проекта в помесячном выражении (млн. руб.):
Сумма выдаваемого кредита равна 15 млн. руб. Процентная ставка по нему 12 % годовых. Погашение будет производиться методом аннуитета. Необходимо определить оптимальную периодичность аннуитетных платежей (месяц, квартал, полгода, год) с учетом возможностей заемщика. 4. Рассчитать дюрацию по облигации банка, если ее срок 5 лет, проценты выплачиваются один раз в конце года (ставка процента 8 %), приобретена она по курсу 97 %. Ставка помещения равна 8,77 %. 5. Рассчитать дюрацию по облигации банка, если ее срок 2 года, проценты выплачиваются один раз в полугодие (ставка процента 10 %), приобретена она по курсу 95 %. Ставка помещения равна 12,92 %. 6. Рассчитать реальную процентную ставку, уплачиваемую заемщиком по кредиту, если за рассмотрение кредитной заявки взимается фиксированная сумма в размере 300 руб., за ведение ссудного счета начисляется ежемесячная комиссия в размере 0,2 % от первоначальной суммы кредита, срок кредита 3 года. Сумма кредита 20 тыс. руб., процентная ставка – 18 % годовых. Погашение кредита производится ежемесячно по аннуитетной схеме. Решение задачи выполнить в программе Microsoft Excel. 7. Оценить реальную процентную ставку привлечения средств физическому лицу на покупку недвижимости, если срок кредита равен 3 годам, процентная ставка по кредиту 12 %, а погашение кредита производится по аннуитетной схеме. Дополнительные единоразовые расходы на оценку объекта ипотеки, его регистрацию, страхование и прочее принять равными 6 %. Пересчитать для срока кредитования 5 лет. Решить в программе Microsoft Excel. ^
^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 