Курс; Семестр 8 Число кредитов 4
| скачать Описание дисциплины «Банковские операции с ценными бумагами»
Программу составил — к.э.н., доц. Абрамов Геннадий Федорович Аннотация курса Курс «Банковские операции с ценными бумагами» необходим студентам для приобретения теоретических и практических знаний в области организации и проведения банковских операций с ценными бумагами, квалифицированного проведения банковских операций на российском и западном рынках. По окончании изучения курса студенты должны знать виды ценных бумаг используемых банками для привлечения ресурсов, овладеть практикой проведения основных банковских операций с рыночными бумагами, уметь рассчитывать доходность операций с ценными бумагами. Программа курса разработана на основе современной теории рынка ценных бумаг, работах лучших западных и российских специалистов, нормативных документах Центрального Банка России. ^ Дисциплина «операции банков с ценными бумагами» предназначена для студентов, имеющих базовые экономические знания по экономической теории, теории финансов, рынку ценных бумаг, статистике, высшей математике. В соответствии с назначением основной целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями и категориями, связанными с проведением операций банка с ценными бумагами, а также овладение ими практическими знаниями в этой области. Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: дать необходимые базовые современные теоретические знания по формированию ресурсной базы банков с помощью выпуска ценных бумаг; овладения студентами знаниями в области проведения банком инвестиционной политики, политики управления портфелем ценных бумаг; научить определять эффективность операций банка с ценными бумагами ^ По окончанию изучения дисциплины «Банковские операции с ценными бумагами» студент должен:
^ Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрено: выставление итоговой оценки в виде набранного за время изучения дисциплины количества баллов. ^ В течение периода обучения студенты решают задачи на семинарах, делают доклады, пишут рефераты, проводится 2 контрольных теста с решением задач. Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления оценок итогового контроля. Система оценок балльно - рейтинговая.
Максимальная сумма баллов - 144 Язык преподавания - русский Все термины даются на английском языке. Программа курса Тема 1. Виды банковской деятельности на рынках ценных бумаг. Банки как эмитенты, посредники и инвесторы на рынке. Собственные сделки банка с ценными бумагами. Сделки с бумагами клиентов. Тема 2. Выпуск банком собственных ценных бумаг. Порядок выпуска акций. Этапы эмиссии ценных бумаг. Виды акций. Процедура регистрации выпуска ценных бумаг. Оплата акций. Выкуп акций банком. Доходность и стоимость акций. Тема 3. Порядок выпуска облигаций коммерческими банками. Виды облигаций. Порядок регистрации выпусков облигаций. Виды облигаций. Стоимость облигаций. Чувствительность облигаций и дюрация. Доходность облигаций. Рейтинг облигаций банков. Тема 4. Выпуск банками сертификатов и собственных векселей. Депозитные и сберегательные сертификаты. Операции банков с векселями. Виды векселей. Учет векселей. Доходность операций. Тема 5. Инвестиционные операции банков. Источники финансирования инвестиционных операций. Инвестиционный портфель банка. Торговый портфель банка. Оценка вложений банка в ценные бумаги. Риски по вложениям в ценные бумаги. Резервы по ценным бумагам. Ценные бумаги с рыночной котировкой. Стратегии управления портфелем ценных бумаг. Тема 6. Брокерские операции кредитных организаций. Посреднические функции банка в операциях с ценными бумагами. Услуги банка в качестве андеррайтера. Услуги банков по слиянию, поглощению и реконструкции предприятий. Управление инвестиционными портфелями клиентов. Понятие брокерской деятельности. Банк как комиссионер. Услуги банка при выполнении им функций брокера. Операции банка на организованном рынке ценных бумаг. Тема 7. Операции доверительного управления. Сущность доверительного управления. Организация и функционирование общих фондов банковского управления. Содержание договора об учреждении управления имуществом. Доверительные операции банков с ценными бумагами: первичное размещение ценных бумаг по поручению клиента; ведение реестра акционеров и регистрация сделок с ценными бумагами; выплата ежегодного дохода акционерам; управление активами по поручению клиента. Тема 8. Депозитарная деятельность кредитных организаций. Определение депозитарной деятельности. Ведение счетов депо. Способы поставки ценных бумаг. Обслуживание банком расчетов по ценным бумагам. Формы хранения ценных бумаг. Корпоративные действия банка - депозитария Тема 9. Операции РЕПО. Сущность операций РЕПО. Нормативная база операций РЕПО. Положения Банка России№ 220-П,№ 1365-У за 2003г. Виды РЕПО проводимые банков. Операции с Банком России и с коммерческими банками. Механизмы проведения сделок РЕПО. Тема 10. Маржинальные операции и короткие продажи Покупка на марже. Требования к собственному капиталу. Ведение маржинальных счетов. Вариационная маржа. Понятие коротких продаж. Виды коротких продаж. Тема 11. Управление портфелем ценных бумаг. Формирование портфеля. Граница эффективности. Диверсификация портфеля. Выбор портфеля. Теория рынка капитала. Задача оптимизации портфеля. Рыночный портфель. Литература
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 