Дипломная работа: 70 стр., 12 рис., 10 табл., 27 ист icon

Дипломная работа: 70 стр., 12 рис., 10 табл., 27 ист


1 чел. помогло.
Смотрите также:
Реферат Обложин А. И. Организация ip телефонии в существующей сети передачи данных...
Дипломной работы сформулирована как «Анализ и пути оптимизации налогообложения организаций (на...
«волгатрейд»
Реферат дипломная работа: 89 с., 5 рис., 5 табл., 50 источников, 6 прил...
Реферат дипломная работа 127 с., 38 рис., 30 табл., 26 источников, 3 прил...
Реферат Дипломная работа: 128с., 13 рис., 29 табл., 58 источников, 11приложений...
Представленной дипломной работы сформулирована как «Организационно-методический механизм...
Реферат Дипломная работа: 61с., 2 рис., 26 табл., 28 источников, 7 приложений...
«Финансовое планирование и методы прогнозирования компании» выполнена на 83 страницах А4...
Реферат Вданном дипломном проекте всего: стр. 123, рис. 29, табл. 27, прил. 16...
Дипломный проект: графическая часть 13 листов формата А1, расчетно-пояснительная записка 131 стр...
Реферат отчет: 30 стр., 4 рис., 3 табл...



Загрузка...
скачать
аннотация


Дипломная работа: 70 стр., 12 рис., 10 табл., 27 ист.


Ключевые слова: моделирование, рынок недвижимости, оценка недвижимости, активность спроса, активность предложения, цена, МНК, линейная регрессия, мультиколинеарность,


Дипломная работа на тему: Моделирование рынка недвижимости

Целью дипломной работы является создание модели оценки динамики изменения цен реальных сделок на рынке аренды нежилого фонда для повышения эффективности государственного распоряжения недвижимостью.

Предметом дипломной работы являются математические методы статистического моделирования и массовой оценки недвижимого имущества.

Объектом исследования в дипломной работе является рынок аренды офисной недвижимости города Санкт-Петербурга.

Рассмотрена сущность, состав и классификация рынка нежилой недвижимости; дана характеристика основных задач анализа и моделирования рынка офисной недвижимости; рассмотрены методы моделирования динамики рынка недвижимости. Проанализированы статистические данные по динамике ценовых параметров рынка офисной недвижимости в г. Санкт-Петербурге.

Проведен расчет модели темпов изменения цен реальных сделок на рынке офисной недвижимости. Выявлены наиболее значимые факторы влияния на изменение цен на рынке офисной недвижимости. Рассчитаны весовые коэффициенты модели. Проведена проверка модели на мультиколлинеарность,

Выявлены наиболее значимые параметры модели и проверена модель на адекватность для возможностей прогнозирования.

Оглавление


Оглавление 2

Введение 3

Заключение 6

Список использованных источников 9

Введение



^ Актуальность темы исследования. На сегодняшний день государство выступает одним из крупнейших участников рынка недвижимости, являясь собственником и арендодателем большого числа объектов. Недвижимость является основным источником доходов бюджета города в виде дохода от продаж, налоговых и арендных платежей. Важным инвестиционным направлением является коммерческая недвижимость. В основном аналитические агентства делают акцент на анализе рынка жилой недвижимости, оставляя «за кадром» весомый полигон экономических отношений – сектор коммерческой недвижимости. Это - торговые центры и магазины, офисы, склады, технические помещения, рекреационная недвижимость, земельные участки, платные автомобильные дороги и многие другие объекты.

С целью оптимизации доходов от поступления арендных платежей или от продажи своего имущества государство стремится выставлять свои объекты недвижимости по рыночным ценам. Для определения рыночных стоимостных показателей объектов недвижимости необходимо проведение моделирование их оценки.

В экономически развитых странах для оценки больших групп объектов эффективно применяется механизм массовой оценки. Система массовой оценки способна обеспечивать получение корректных данных о стоимости большого числа объектов недвижимости, при этом затраты на ее проведение (как финансовые, так и временные) существенно ниже, чем на проведение индивидуальной оценки.

В основе массовой оценки должна лежать экономико-математическая модель, построенная на реальных рыночных данных за исследуемый период времени, которая отражала бы зависимость ценовых показателей от основных ценообразующих факторов.

В связи с динамичным развитием рынка недвижимости в настоящее время участники рынка недвижимости ощущают нарастающую потребность в получении информации о рынке недвижимости в целом и о стоимостях отдельных объектов, о тенденциях развития рынка.

Разработка экономико-математической модели рыночной стоимости права собственности на нежилые помещения Санкт-Петербурга позволит органам государственной власти получать статистически обоснованную информацию о рыночной стоимости объектов нежилого фонда. Данная информация может быть использована налоговыми органами с целью правильного определения налоговой базы для исчисления налогов; исполнительными органами государственной власти, входящих в имущественный блок Санкт-Петербурга, для ускорения подготовки объектов к торгам за счет применения процедуры расчета стоимости по модели взамен проведения индивидуальной оценки, а также для принятия управленческих решений.

Информация о динамике развития рынка недвижимости Санкт-Петербурга даст возможность органам государственной власти в случае необходимости оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.

^ Состояние изученности проблемы. Вопросам теоретического исследования проблем массовой оценки объектов недвижимости Санкт-Петербурга уделяется значительное внимание, и к настоящему моменту данная проблема в определенной мере изучена.

Методической основой работы послужили научно-исследовательские труды отечественных и зарубежных специалистов в области моделирования, базирующегося на принципах массовой оценки: Грибовского С.В., Стерника Г.М., Тарасевича Е.И., Эккерта Дж., Фридмана Д., а также работы, посвященные проблемам статистического моделирования: Анисимовой И.Н., Баринова Н.П., Светунькова С.Г.

В 1998 года в Санкт-Петербурге была реализована и в течение определенного времени функционировала модель определения уровня арендной платы за объекты нежилого фонда методом массовой оценки. Однако, несмотря на приемлемые результаты, она содержала ряд недостатков и, как и любая модель массовой оценки, со временем потеряла свою актуальность.

Таким образом, существует необходимость в усовершенствовании действующей модели определения арендной платы, а также разработке системы статистических моделей определения рыночной стоимости права собственности и изучения динамики развития рынка коммерческой недвижимости в целом.

^ Целью дипломной работы является создание модели оценки стоимостных характеристик объектов нежилого фонда для повышения эффективности государственного распоряжения недвижимостью.

^ Предметом дипломной работы являются математические методы статистического моделирования и массовой оценки недвижимого имущества.

Объектом исследования в дипломной работе является рынок аренды офисной недвижимости города Санкт-Петербурга.

Для достижения данной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- определены основные источники информации для моделирования и периодичность предоставления данных;

- предложена схема расчета коэффициента местоположения объектов недвижимости;

- скорректирована действующая модель определения уровня арендной платы за нежилые помещения методом массовой оценки;

- разработана экономико-математическая модель определения стоимости права собственности на нежилые помещения.

^ Теоретической и методической основой дипломной работы послужили труды зарубежных и отечественных экономистов по проблемам оценки стоимости объектов недвижимости и методам экономико-математического моделирования.

Для решения поставленных в исследовании задач применялись методы статистического и экономико-математического моделирования, экспертных оценок, техника анализа остатков, решения регрессионных уравнений.

Статистическую базу исследования составили данные СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» о рыночных ценах и арендных ставках объектов недвижимости с указанием их основных технических характеристик за 2006 и 2008 г.г.

Работа состоит из трех глав, введения и заключения.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней уточнено определение понятия рынка офисной недвижимости и предложена модель оценки рыночной цены офисной недвижимости в мегаполисе.

Практическая значимость работы заключается в том, что рассчитанная модель может быть использована для оценки объектов офисной недвижимости различной классности с высокой достоверностью.


Заключение


Важное место рынка офисной недвижимости в экономике страны основывается как на его функции поддержки деятельности субъектов экономических отношений, так и на его инвестиционной функции и, следовательно, привлекательности для предпринимательской деятельности.

Рынок офисной недвижимости является своеобразным индикатором уровня деловой активности в мегаполисе. Наибольшее влияние на показатели и тенденции развития офисного рынка в мегаполисе оказывает крупноформатная офисная недвижимость, которая является наиболее эффективным вариантом использования ограниченных земельных ресурсов в целях создания и развития соответствующего сегмента рынка.

В качестве важной характеристики можно отметить относительно короткий срок функционирования рынка офисной недвижимости в России и его малое географическое распространение по сравнению с другими сегментами (например, жилой и торговой недвижимости), что проявляется в его недостаточной изученности и развитости. Значимость рынка офисной недвижимости создает необходимость для осуществления его постоянного комплексного анализа и прогнозирования.

Рынок офисной недвижимости с одной стороны обладает мультипликативным воздействием на развитие мегаполиса, а с другой стороны сам подвержен влиянию макроэкономических факторов, что усиливает значимость понимания соответствующих процессов.

В то же время высокая динамика развития рынка недвижимости, непрозрачность процессов, происходящих на нем, отсутствие открытой системы государственного учета операций с объектами недвижимости создают проблемы для его анализа и прогнозирования.

В качестве объекта моделирования в работе выбран рынок офисной недвижимости г. Санкт-Петербурга, поскольку по этому рынку была найдена наиболее информативная статистика за несколько лет, представленная в ежегодных отчетах ГУП «ГУИОН».

Проведенный анализ статистики рынка офисной недвижимости позволил выделить основные факторы, влияющие на изменение ценовых параметров продуктов рынка. Такими факторами явились активность спроса на рынке, активность предложения на рынке, активность реальных сделок, цены спроса, цены предложения и изменения курса валют.

В качестве целей моделирования выбрано моделирование темпа роста реальных цен на рынке офисной недвижимости в зависимости от выявленных значимых факторов влияния. Выбор такого целевого параметра модели обусловлен тем, что позволяет выполнять прогнозирование изменения цен на реальные сделки в любой момент времени, исходя из реального значения факторов на момент прогнозирования и известных темпов его изменения. Таким образом, зная динамику факторов можно в любой момент спрогнозировать изменение цен реальных сделок на рынке недвижимости.

Проведенный анализ полей корреляционной зависимости темпа изменения цен реальных сделок на рынке офисной недвижимости в зависимости от выделенных факторов позволил сделать вывод о их линейной зависимости, поэтому была выдвинута гипотеза о линейной зависимости параметра от шести факторов рынка: активности спроса, предложение и реальных сделок; цен спроса и предложение, курса валют. Все факторы взяты в динамике – т.е. темпы изменения.

Анализ взаимозависимости факторов показал, что многие из них имеют сильную корреляционную зависимость, поэтому были исключены некоторые факторы и оставлены те, корреляционная связь которых с параметром наиболее сильная. Рассчитанная линейная регрессионная модель была проверена на адекватность. Согласно показателям регрессионной статистики она является адекватной и может быть использована для прогнозирования реальных процессов на рынке офисной недвижимости г. Санкт Петербурга.


^

Список использованных источников


  1. Артемьев В.В. Методы и модели оценки объектов недвижимости для управления жилищной сферой в городах Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Артемьев В.В. ; Сев.-Зап. акад. гос. службы. – СПб., 1999. – 18 с.

  2. Болотин С.А. Моделирование в экспертизе недвижимости : учеб. пособие / С.А. Болотин, Т.Л. Симанкина ; С.-Петерб. гос. архит.-строит. ун-т. – СПб., 2003. – 124 с.

  3. Боголюбов А.Н. Основы математического моделирования. – М., 2003.

  4. Горбацевич В.В. Анализ и прогнозирование временных рядов. М.:МАТИ, 2000.

  5. Громкова О.Н. Моделирование ценовых характеристик объектов рынка недвижимости методом массовой оценки. Автореферат дис. на соиск. к.э.н., СПб, 2007. – 18 с.

  6. Громков О.В. Методы прогнозирования развития рынка недвижимости в мегаполисе. Автореферат дис. на соиск. к.э.н., СПб,2007.–18 с.

  7. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости : [экономика недвижимости. Теория и практика рыноч. оценки. экон.-мат. модели] : учеб. пособие для вузов / С.В. Грибовский. – СПб. [и др.] : Питер, 2001. – 334 с.

  8. Егоров А.Г. Математические модели и метод обработки информации для эффективного управления недвижимостью мегаполиса : автореф. дис. … канд. техн. наук / Егоров А.Г. ; НИИ "Вектор". – СПб, 2005. – 21 с.

  9. Корнилова И.Л. Моделирование оценки недвижимости в крупном городе : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Корнилова И.Л. ; С.-Петерб. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1997. – 15 с.

  10. Кошман В.Н. Моделирование массовой оценки рыночной стоимости жилой недвижимости в монофункциональных городах России : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кошман В.Н. ; [Байкал. гос. ун-т экономики и права]. – Иркутск, 2005. – 17 с.

  11. Околелова Э.Ю. Методы оценки и прогнозирования инвестиционных процессов рынка коммерческой недвижимости. Автореферат … д.э.н., Воронеж, 2008.

  12. Околелова Э.Ю. Инвестиции в недвижимость [Текст]: Монография / под. ред. Гасилова В.В.- Воронеж, изд-во «Истоки», 2006 – 193 с.

  13. Околелова Э.Ю., Мещерякова О.К. Инвестиционные механизмы рынка недвижимости. Ипотека: Монография / под. ред. Гасилова В.В. - Воронеж, изд-во «Истоки», 2007. – 219 с.

  14. Околелова Э.Ю. Модели инвестиционного прогнозирования рынка коммерческой недвижимости [Текст]: Монография / под. ред. Гасилова В.В.- Воронеж, изд-во «Истоки», 2008 – 326 с.

  15. Околелова Э.Ю., Гасилов В.В., Замчалова С.С. Экономико-математические методы и модели: учеб.- метод. пособие [Текст] / В.В Гасилов, Э.Ю. Околелова, С.С. Замчалова; Воронеж, гос. арх.-строит. ун-т.- Воронеж, 2005 – 157с.

  16. Организация оценки и налогообложения недвижимости. Под ред. Дж.К.Эккерта. М.: Стар Интер, 1997.

  17. Основные подходы к оценке стоимости при моделировании деятельности рынка недвижимости // Налоговая реформа в России: проблемы и решения : [в 2 т.]. – М., 2003. – Т. 2. – С. 489-493 ; То же [Электронный ресурс] // Институт экономики переходного периода [сайт]. – М., 2004. – URL: http://www.iet.ru/papers/67 (29.08.06).

  18. Прогноз развития рынка аренды нежилых помещений в Санкт-Петербурге 2008 - 2009 г. и его влияния на социально-экономическое положение Санкт-Петербурга. СПб, 2008. – 103 с.

  19. Сплайн-интерполяционная модель оценки объектов недвижимости. Лабскер Л.Г., Румянцев С.И. II Московский оценщик, 2002, №2 1,1

  20. Сопин В. Н. Моделирование рынка недвижимости: автореф. дис. к.э.н. / Сопин В.Н.; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова – М., 2003. – 22 с.

  21. Тарасевич Е.И. Методологическое и информационное обеспечение оценки стоимости недвижимости и анализа ценности инвестиций в недвижимость. Автореферат дис. на соиск. д.э.н., СПб, 2003. – 34 с.

  22. Учебник по дисциплине “Эконометрика” / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. – 640 с.

  23. Ушаков Е.П. Организация и моделирование массовой оценки недвижимости в имущественном налогообложении / Е.П. Ушаков. – М.:ЦЭМИ, 2000. – 142 с.

  24. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: ЮНИТИ, 1999

  25. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: Дело, 1997. - 480 с.

  26. www.appartment.ru

  27. http://www.appraiser.ru/ - виртуальный клуб оценщиков

  28. http://www.crea.ru/newcrea/ - центр анализа рынков недвижимости (компания ЦАРН)

  29. Моцарт А. Ave Verum Corpus – музыкальный фон для воодушевления



Уважаемый председатель комиссии, уважаемые члены комиссии!


Вашему вниманию на защиту представлена дипломная работа на тему:

^ Моделирование рынка недвижимости.


Рынок офисной недвижимости является своеобразным индикатором уровня деловой активности в мегаполисе. С другой стороны, ценовые показатели рынка офисной недвижимости оказывают влияние на ценообразование во всех отраслях экономической деятельности региона, поэтому информация о ценовых позициях рынка офисной недвижимости и тенденция их изменения представляет большой интерес представителям деловых кругов самого разного масштаба – в особенности для среднего и мелкого бизнеса, не имеющего собственных офисных площадей, а пользующихся их арендой. Это обуславливает актуальность темы дипломной работы.

Целью дипломной работы является повышение эффективности государственного распоряжения недвижимостью с помощью прогнозных оценок на основании моделирования стоимостных характеристик рынка офисной недвижимости.

Предметом исследования являются математические методы статистического моделирования и массовой оценки недвижимого имущества.

В качестве объекта моделирования в работе выбран рынок офисной недвижимости г. Санкт-Петербурга, поскольку по этому рынку была найдена наиболее информативная статистика за несколько лет, представленная в ежегодных отчетах ГУП «ГУИОН».

Значимость рынка офисной недвижимости создает необходимость для осуществления его постоянного комплексного анализа и прогнозирования. Рынок офисной недвижимости с одной стороны обладает мультипликативным воздействием на развитие мегаполиса, а с другой стороны сам подвержен влиянию макроэкономических факторов, что усиливает значимость понимания соответствующих процессов.

В то же время высокая динамика развития рынка недвижимости, непрозрачность процессов, происходящих на нем, отсутствие открытой системы государственного учета операций с объектами недвижимости создают проблемы для его анализа и прогнозирования.

Таким образом, важное место рынка офисной недвижимости в экономическом развитии региона обусловлена многоплановой функциональной ролью, которую играют объекты офисной недвижимости.

Во-первых, это функция поддержки деятельности субъектов хозяйственной деятельности и их экономических взаимоотношений путем предоставления для их деятельности производственных площадей.

Во-вторых, это инвестиционная функция – объекты офисной недвижимости являются объектами вложения инвестиций с целью получения дополнительной прибыли, и следовательно, привлекательны для инвесторов;

В-третьих, значительная часть офисных площадей в мегаполисе пока принадлежит муниципальным властям и является источником дохода местных бюджетов, поэтому цена на аренду нежилой недвижимости в значительной степени определяет доходность местных бюджетов.

Таким образом, на рынке офисной недвижимости сталкиваются интересы частных и государственных арендодателей и предпринимательских структур – арендаторов недвижимости. Компромиссом интересов этих участников рынка офисной недвижимости является реальная цена аренды или продажи объектов недвижимости.

Логика приведенных рассуждений позволила автору построить следующую концептуальную модель рынка офисной недвижимости мегаполиса, приведенную на плакате 2.

Основным объектом рынка недвижимости является товар этого рынка, т.е. арендуемая или продаваемая площадь. Основными субъектами рынка являются продавцы–арендодатели и покупатели–арендаторы. Активность спроса покупателей-арендаторов и активность предложения продавцов-арендодателей являются определяющими факторами первого уровня, оказывающими влияние на формирование цен на объекты недвижимости. Активность спроса и активность предложения на рынке по законам конкурентного рынка должны уравновесится в определенной ценовой точке. Однако, ввиду неоднородности как спроса так и предложения активность реально совершенных сделок на рынке будет отличаться от активности спроса и активности предложения. Поэтому для исследования ценового показателя объектов рынка офисной недвижимости мы посчитали необходимым учитывать еще и активность реальных сделок на рынке, которая, конечно, коррелирует с активностью спроса и предложения, и обусловлена общей деловой экономической активностью региона или мегаполиса, но не полностью дублирует активность спроса или активность предложения на рынке.

Факторами второго уровня, влияющими на активность спроса и активность предложения, а также на ценовые параметры объектов недвижимости, являются также влияния финансового, валютного и строительного рынков.

Проведенный анализ статистики рынка офисной недвижимости позволил выделить основные факторы, влияющие на изменение ценовых параметров продуктов рынка (плакат 1). Такими факторами явились активность спроса на рынке, активность предложения на рынке, активность реальных сделок, цены спроса, цены предложения и изменения курса валют.

В качестве целей моделирования выбрано моделирование темпа роста реальных цен на рынке офисной недвижимости в зависимости от выявленных значимых факторов влияния. Выбор такого целевого параметра модели обусловлен тем, что позволяет выполнять прогнозирование изменения цен на реальные сделки в любой момент времени, исходя из реального значения факторов на момент прогнозирования и известных темпов его изменения. Таким образом, зная динамику факторов можно в любой момент спрогнозировать изменение цен реальных сделок на рынке недвижимости.

Моделирование рынка офисной недвижимости г. Санкт Петербурга проводилось на основании массива статистических данных динамики показателей рынка недвижимости города за 2002-2008 гг. (плакат 2).

Проведенный анализ полей корреляционной зависимости (плакат 3-4) темпа изменения цен реальных сделок на рынке офисной недвижимости в зависимости от выделенных факторов позволил сделать вывод о их линейной зависимости параметра от каждого из выбранных факторов, поэтому была выдвинута гипотеза о линейной зависимости параметра от шести факторов рынка: активности спроса, предложение и реальных сделок; цен спроса и предложение, курса валют. Все факторы взяты в динамике – т.е. использованы темпы изменения этих показателей.

Первоначально выбрана линейная регрессионная модель зависимости параметра У от шести факторов рынка, приведенная на плакате 5.

Анализ взаимозависимости факторов этой модели с помощью рассчитанной матрицы корреляции показал, что многие из них имеют сильную корреляционную зависимость, поэтому были исключены факторы Х2 и Х3 и оставлены те, корреляционная связь которых с параметром наиболее сильная.

Рассчитанная с помощью функции программы Excel линейная регрессионная модель была проверена на значимость коєффициентов регрессии по критерию Стьюдента. В результате анализа факторы Х1 и Х4; были признаны слабозначимыми и исключены из модели.

Получили двухфакторную модель зависимости темпов роста цен на рынке аренды офисной недвижимости от темпов роста средних цен предложения и темпов изменения курса валют.

Окончательная модель рынка офисной недвижимости была проверена на качество и адекватность. Для чего были рассчитаны коэффициенты множественной и простой детерминации, рассчитаны показатели ошибки аппроксимации и средняя величина отклонения смоделированных данных от реальных значений. По показателям качества модель была признана пригодной для прогнозирования темпов изменения цен на аренду офисной недвижимости на рынке Санкт Петербурга. По критерию Фишера найденная модель также являтеся адекватной.

Эта модель обнаруживает возрастающую зависимость цен реальных сделок от цен предложения и изменения курса валют, что соответствует изучаемой ситуации. Мультиколлинеарность факторов, после исключения автокоррелированных факторов, признана несущественной, она не искажает результаты исследования.

Применение этой модели для прогнозирования вполне возможно, но не всегда полезно и не отличается большой точностью (т.к. ошибка аппроксимации составляет 16%. Остальные предпосылки МНК были выполнены.

Некоторые факторы не вошли в модель, но в ходе исследования по ним были установлены некоторые полезные факты. На темп роста реальных цен сделок по аренде офисной недвижимости позитивно влияет изменение активности спроса и предложения на этом рынке. Позитивным является также влияние цен спроса на этом рынке.

Спасибо за внимание. Доклад окончен.




Скачать 155.13 Kb.
оставить комментарий
Дата15.10.2011
Размер155.13 Kb.
ТипДиплом, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

отлично
  2
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх