Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Банковский менеджмент» для направления 080500 «Менеджмент» аннотированная магистерская программа icon

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Банковский менеджмент» для направления 080500 «Менеджмент» аннотированная магистерская программа


Смотрите также:
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Деньги, кредит...
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Управление банковским продуктом» для...
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Управление инвестиционным финансированием и...
Учебно-методический комплекс Рабочая учебная программа для магистрантов направления 080500...
Учебно-методический комплекс для студентов направления подготовки бакалавров 080500...
Учебно-методический комплекс Рабочая учебная программа для магистрантов направления 080500...
Налоговый потенциал и налоговое планирование развития инновационных организаций...
Рабочая программа учебной дисциплины дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» для...
Рабочая программа учебной дисциплины дисциплины «Финансы корпораций» для направления...
Учебно-методический комплекс Рабочая учебная программа для студентов направления 080500...
Рабочая программа учебной дисциплины дисциплины «Финансовый инжиниринг» для направления...
Рабочая программа учебной дисциплины...



Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ


Рассмотрено и рекомендовано

на заседании кафедры «Банковское дело»

Протокол №___

«____» ___________ 2009 г.

_____________ /Семенюта О.Г./

Зав. кафедрой

Утверждаю

Декан факультета


___________________/Кочмола К.В./


«___» ___________ 2009 г.



^ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

учебной дисциплины «Банковский менеджмент»

для направления 080500 «Менеджмент»

аннотированная магистерская программа

08050013 «Финансовый менеджмент»


Составители к.э.н., доцент Соколова Е. М.


Ростов-на-Дону

2010


^ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ»

^

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УТВЕРЖДАЮ:


ДИСЦИПЛИНЫ

Проректор Н.П.Маслова

___________________________

СД.Ф.5 Банковский менеджмент

( индекс) (наименование)

НАПРАВЛЕНИЕ(я)

080500 «Менеджмент»

(код) (наименование)

^ АННОТИРОВАННАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА(Ы)

08050013 «Финансовый менеджмент»

(код) (наименование)


ФАКУЛЬТЕТ

05

Финансовый

КАФЕДРА

02

Банковское дело




^ ОБЩИЙ ОБЪЕМ

работы студента в час.

ГОС

Уч. план

Очная форма

Заочная форма




70

2 года

-

-

^ Всего аудиторных занятий, час,

в том числе:

24

-

-

- лекций,

по семестрам

14

-

-




-

-

- лабораторные работы (или занятия по подгруппам), по семестрам

-

-

-




-

-

- практические занятия,

по семестрам

10

-

-




-

-

^ Всего самостоятельной работы, час.,

в том числе:

46

-

-

- контрольные работы по семестрам




-

-

- курсовые работы по семестрам




-

-

- курсовые проекты по семестрам




-

-

- др. виды работ по семестрам




-

-

Зачеты, по семестрам, час.

А

-

-

Экзамены, по семестрам, час.




-

-

Объем часов по всем видам работ переносится из учебного плана.


ОСНОВАНИЕ:

Учебный план подготовки магистра по профессиональной образовательной программе Направление 080500 «Менеджмент» аннотированной программы 08050013 «Финансовый менеджмент», одобренный Ученым советом вуза 30.06.2009г., протокол № 9


АВТОРЫ: ______________ к.э.н., доцент Соколова Е.М. «__»___200_г.


^ ОБСУЖДАЛАСЬ И СОГЛАСОВАНА


Кафедрой «Банковское дело» ________________ Семенюта О.Г. «___» ___200_г.


Учебно-методическим советом

специальности _____________ _____________«___» ___ 200_г.


Учебно-методическим

управлением ______________ _____________ «___» ___ 200_г.


  1. ^

    Цель и задачи дисциплины


1.1. Цель. Задачи дисциплины, ее место в подготовке специалиста (с учетом квалификационных требований ГОС)

Цель дисциплины «Банковский менеджмент» - сформировать у слушателей целостное представление об организации, механизме и методах реализации банковского менеджмента.

Задачи курса:

Изучение дисциплины «Банковский менеджмент»

  • способствует пониманию механизма деятельности банка, закономерностей обеспечения безопасности и устойчивости его функционирования,

  • развивает навыки анализа состояния банка, его подразделений, а также внешней среды и принятия управленческих решений на этой основе.

    1. 1.2. Требования к уровню усвоения дисциплины

      Студент должен знать:

      • иметь целостное представление о банковском менеджменте в комплексном понимании, на всех его этапах - от планирования и анализа к управлению;

      • владеть категориальным аппаратом;

      • проблемы и механизмы функционирования подразделений и банка в целом;

      • содержание и функции многоуровневой системы планирования деятельности банка;

      • основные стратегии деятельности банков;

      • методы управления капиталом, прибыльностью и ликвидностью, рисками банка;

      - принципы и способы сбалансированного управления активами и пассивами банка;

      - особенности организации основных бизнес-процессов банка и их взаимной увязки

      - особенности рисков, присущих банковской деятельности, принципы построения системы риск-менеджмента банка


      ^ Студент должен уметь:

      - давать оценку развития банковской системы страны, региона;

      - оценивать банковскую стратегию , разрабатывать ее варианты с учетом факторов внешней и внутренней среды;

      - анализировать варианты организационных структур банка и возможности их использования для повышения эффективности работы банка

      - оценивать эффективность работы банка и его подразделения на базе современных методик

      - анализировать размер и качество собственного капитала банка, разрабатывать меры по наращиванию и укреплению капитальной базы;

      -на основе анализа доходов, расходов, прибыли банка выявлять тенденции их изменения, выявлять резервы повышения прибыльности банка;

      -на основе оценки состояния ликвидности выявлять потенциальные угрозы и разрабатывать меры по ее укреплению;

      - разрабатывать меры по повышению финансовой устойчивости банка;

      -на базе оценки ресурсов и активов банка предлагать меры по оптимизации их размера, повышению качества ;

      - идентифицировать банковские риски, а также применять инструменты и методы их минимизации;


      ^ Студент должен иметь представление о:

      - конъюнктуре современного кредитного рынка, факторах, ее определяющих;

      - тенденциях развития мировой банковской системы и их влиянии на российскую банковскую систему;

      - международной практике регулирования банковской деятельности, рекомендациях Базельского Комитета


    2. 1.3. Связь с другими дисциплинами Учебного плана




Перечень действующих дисциплин с указанием разделов (тем)

Перечень последующих дисциплин, видов работ

«Деньги, кредит, банки», разделы: а/деньги, б/ кредит, в/ банки

«Теория финансов»


«Теоретические основы финансового менеджмента»


«Формирование системы финансового менеджмента»


«Международный финансовый менеджмент»


«Управление инвестиционным финансированием и кредитованием»


«Управление банковским продуктом»




  1. ^ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СПОСОБЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ




Методы обучения - система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и самообучения; обозначают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.

frame3 Приведенные в таблице сокращенные обозначения педагогических методов используются составителем Рабочей программы для заполнения п.п. 2.1, 2.2 и 2.3 в столбце «Методы».




    1. Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)

      1. Лекции

Неделя

Кол. час

Вид занятия, тема и краткое содержание

Методы



1


2



1


1


2


2


2


2


2


2



^ Лекция 1. Тема 1. Теоретические основы банковского менеджмента.

Теоретические аспекты банковского менеджмента. Специфика банковского менеджмента,.

Цели и задачи, принципы и организация банковского менеджмента.

Качество банковского менеджмента.


^ Лекция 1.Тема 2.Организационная структура управления коммерческим банком.

Принципы и задачи организации управления банковской деятельностью. Модели организационных структур банка. Выбор организационной структуры управления банком. Методы внедрения нового варианта организационной структуры.


^ Лекция 2. Тема 3. Многоуровневая система управления и планирования в коммерческом банке.

Содержание и функции планирования, методологические принципы. Управленческий цикл. Стратегическое планирование, его цели, задачи, этапы. Виды банковских стратегий .Бизнес-планирование и организационное планирование. Финансовое планирование. Текущее и оперативное планирование на основе мониторинга условий деятельности.


^ Лекция 3. Тема 4. Управление собственным капиталом банка.

Собственный капитал банка: характеристики и функции. Методы оценки капитала. .Управление величиной и структурой, качеством капитальной базы.. Внутренние и внешние источники прироста собственного капитала, выбор вариантов.

Оценка достаточности собственного капитала.. Распределение риска по составляющим капитала. БазельII: Управленческая информация, касающаяся достаточности капитала: профили компонентов капитала, риска балансовых и внебалансовых активов, коэффициенты достаточности. Прогноз возможных требований к капиталу


^ Лекция 4.Тема 5.Управление прибылью и ликвидностью банка.

Цели и элементы системы управления прибылью. Организация процесса управления прибылью. Способы оценки и регулирования уровня прибыли . Регулирование банковской маржи. Мировая практика оценки прибыльности. Цели и задачи управления ликвидностью, взаимосвязь централизованного и децентрализованного регулирования ликвидности. Политика банка в области управления ликвидностью и ее документальное отражение: Статическая и динамическая оценка ликвидности, ликвидная позиция. Управленческая информация по ликвидности .Методы и стратегии управления ликвидностью


^ Лекция 5.Тема 6. Управление привлеченными средствами банка.


Роль привлеченных средств в ресурсной базе банка, требования к их оптимальной структуре. Политика привлечения и поддержания уровня депозитов, ценовые и неценовые методы. Оценка качества депозитной базы банка.Межбанковские кредиты, особенности российского рынка. Банковские векселя и облигации как инструменты формирования ресурсов.


^ Лекция 6.Тема 7. Управление активами банка.


Классификация активов, факторы, определяющие их структуру. Экономические границы кредитного потенциала..Цели и задачи управления активами. Управление недоходными активами. Оценка качества активов: критерии и способы. Использование математических моделей для эффективного управления активами. Формирование портфеля ценных бумаг банка.

Кредитный портфель банка: критерии формирования, система анализа качества и управление портфелем.Организация управления кредитом, ее нормативное обеспечение и система управления. . Кредитная политика, факторы, ее определяющие, основные элементы. Аппарат управления кредитным процессом. Организация кредитного процесса, его этапы. Методы оптимизации бизнес-процессов в кредитной сфере.


.^ Лекция 7.Тема 8. Основы управления рисками в банковской деятельности.


Система управления рисками: распознавание, измерение, мониторинг, минимизация и финансирование. Стратегии управления банковскими рисками. Общие и специфические методы минимизации банковских рисков, проблемы их финансирования. Ответственность менеджмента за операции банка и реализацию политики управления рисками.

Современные проблемы банковского риск-менеджмента в России




М,Д, И


М,Д


М,

ПБ,

Д


М,ПБ


М,ПБ


М, Д,ПБ


М,Д, ПБ


М,

ПБ


М,Д





2.1.2. Практические занятия




1


2





1


1


2


2


1


1


1


2




^ Семинар 1.Тема 2.Организационная структура управления коммерческим банком.

Рассмотрение вопросов

- модели организационных структур банка.

- .выбор организационной структуры управления банком. Проблемы изменения организационной структуры


^ Семинар 1. Тема 3. Многоуровневая система управления и планирования в коммерческом банке.


Рассмотрение вопросов

- содержание и функции планирования, методологические принципы. Виды планирования.

- стратегическое планирование, его цели, задачи, этапы. Виды банковских стратегий.

- бизнес-планирование и финансовое планирование.Текущее и оперативное планирование


^ Семинар 2. Тема 4. Управление собственным капиталом банка.


Рассмотрение вопросов:

- собственные средства и собственный капитал банка, их состав, структура;

- функции и роль капитала в деятельности банка;

- источники наращивания капитала;

- Алгоритм расчета капитала банка. Основной и дополнительный капитал;

- достаточность капитала, ее критерии. Базельские стандарты достаточности капитала.


^ Семинар 3.Тема 5.Управление прибылью и ликвидностью банка.

Рассмотрение вопросов:

- мотивация деятельности коммерческого банка;

- доходы и расходы банка, факторы определяющие объем и структуру, резервы роста и экономии;

- банковская маржа и СПРЭД.Прибыль банка, резервы роста.

- факторы определяющие платежеспособность банка, оценка, сигналы неблагополучия;

- факторы, определяющие ликвидность банка; внешнее и внутреннее управление ликвидностью. Стратегии и методы управления


^ Семинар 4.Тема 6. Управление привлеченными средствами банка


Рассмотрение вопросов:

- современное состояние рынка кредитных ресурсов;

-ресурсная база банка и требования к ней;

.- депозитная политика банка

-управление недепозитными ресурсами.


^ Семинар 4.Тема 7. Управление активами банка.


Рассмотрение вопросов:

- оценка качества активов;

- кредитный портфель банка, его состав, структура, принципы формирования Оценка качества кредитного портфеля. Управление кредитным портфелем;

- портфель ценных бумаг, цели, принципы формирования, оценка качества, методы управления.

- основные принципы построения современной системы кредитования;

- кредитная политика банка, ее цели, задачи, содержание;


.^ Семинар 5.Тема 8. Основы управления рисками в банковской деятельности.


Рассмотрение вопросов:


- банковские риски, их классификация;

- общие и специфические методы управления банковскими рисками;

- кредитный риск. Риск отдельной ссуды, способы минимизации. Совокупный риск кредитного портфеля, расчет риска и способы минимизации, финансирование кредитного риска;

- депозитный риск, пути снижения;

- процентный риск, пути снижения;

- риск несбалансированной ликвидности, пути снижения;

- операционный, технологический и прочие виды банковских рисков, пути минимизации.



Д, И


Э, И


Д, Э, И


Э, И


Д,Э, И


Д.Э


Д, ПБ,Э


Д,Э


Д,И


Э, И


Д,Э




2.2. Индивидуальная работа преподавателя со студентом

Неделя

Кол-во час.

Темы, разделы, вынесенные на индивидуальную подготовку, по докладам на НОК, рефератам, темы контрольных работ, промежуточный контроль уровня усвоения дисциплины и др.

Методы

1

2

Семинар 1

На семинарском занятии организована групповая работа и подготовка презентаций. Дискуссия по результатам самостоятельного изучения предложенного материала. Деловая игра по выбору стратегии банка

Э, ПБ, И

2

2

Семинар 2.

На семинарском занятии предусмотрено решение задач по расчету показателей достаточности собственного капитала, а также разбор кейса по выбору источников наращивания капитала и групповое обсуждение возможных решений

Э, ПБ, И

2

2

Семинар 3.

Решение задач по факторному анализу влияния на величину доходов и расходов банка изменения объемных и ценовых параметров и групповое обсуждение рекомендаций банку . Проблема противоречия между ликвидностью и доходностью банковских операций, пути ее решения



Э, ПБ, И

2

2

Семинар 4. Работа в группах.

Решение задач по оценке структуры ресурсной базы банка, разработке предложений по ее оптимизации. Решение задач по оценке качества депозитной базы. . Решение задач по расчету показателей качества активов, разработка предложений по повышению качества активов банка. Разработка рекомендаций по повышению качества кредитного портфеля банка.






2

2

Семинар 5. Рассмотрение хозяйственных ситуаций, связанных с различными видами банковских рисков.




2.3. Самостоятельная работа студента


Неделя

Кол-во час.

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы; курсовые работы и проекты, контрольные, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др..

Методы







^ Формами самостоятельной работы студентов при изучении данного курса являются: самостоятельная работа с литературой, изучение действующего законодательства, изучение инструктивных материалов, составление аналитических таблиц с выводами, анализ экономических ситуаций, подготовка к дискуссиям и создание презентаций в группах




1


2

6


4


6


6


6


6


6


6


ТЕМА 1 «Теоретические основы банковского менеджмента» Подготовка групповых презентаций по актуальным направлениям повышения качества управления: совершенствование корпоративного управления, создание и внедрение стандартов управления. Изучение документов БКБН и ЦБ РФ

ТЕМА 2 «Организационная структура управления коммерческим банком»

Изучение примеров организационных структур российских и зарубежных банков (материал Интернет-сайтов банков) Подготовка к дискуссии «Преимущества и недостатки традиционно используемых моделей оргструктур банков»

ТЕМА 3. «Многоуровневая система управления и планирования в коммерческом банке.»

Задание для самостоятельной работы по анализу внешней среды банков, составление модели 5 конкурентных сил по Портеру (групповая работа)

Подготовка к деловой игре по выбору стратегии – изучение материалов.

ТЕМА 4. «Управление собственным капиталом банка.»

Самостоятельное изучение рекомендаций Базельского Комитета и нормативных документов ЦБ РФ . ) Изучение и анализ динамики изменения совокупного капитала банковской системы, в т.ч. отдельных банков по материалам интернет-сайтов

ТЕМА 5. «Управление прибылью и ликвидностью банка.»

Самостоятельное изучение инструктивных материалов ЦБ РФ, изучение и анализ динамики изменения финансовых результатов деятельности банков по материалам интернет-сайтов ;

ТЕМА 6. «Управление привлеченными средствами банка»

Самостоятельное изучение:

- (с помощью сайта ЦБ) динамики, состава и структуры пассивов банковской системы РФ; реквизитов и содержания договоров банковского счета и банковского вклада по одному или нескольким региональным банкам;- действующих процентных ставок по депозитным счетам в региональных банках.

ТЕМА 7. « Управление активами банка»

Самостоятельное изучение:

- (с помощью сайта ЦБ) динамики, состава и структуры активов банковской системы РФ;

- инструктивных материалов по кредитованию юридических и физических лиц;

- (с помощью сайтов банков) условий выдачи отдельных видов кредитов в банках региона;

-(с помощью сайтов банков) применяемых процентных ставок по потребительским кредитам в банках региона;

ТЕМА 8 «Основы управления рисками в банковской деятельности.»

Самостоятельное изучение международных рекомендаций и нормативных актов ЦБ РФ. Подготовка к дискуссии по общим и специфическим методам управления банковскими рисками.



И. Л













Л – изучение нормативных актов и специальной литературы



    1. ^ Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий. Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, модульно-кредитные и модульно-рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур (научных лабораторий, центров, предприятий и организаций и др.).




Наименование основных методов

Краткое описание и примеры, использования в темах и разделах, место проведения

1.

Использование информационных ресурсов и баз данных, Интернет -сайтов

Официальный сайт ЦБ РФ www.cbr.ru

Банкир.Ру www.bankir.ru

Центр Макроэкономического краткосрочного прогнозирования www.forecast.ru

РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru и др.

- для сравнительного анализа финансовых результатов деятельности банков;

- для исследования состава и структуры совокупного капитала банков РФ;

- для анализа состава и структуры совокупных активов банков РФ

- для анализа состава и структуры совокупных пассивов банков РФ и др.

2.

Применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий

В процессе изучения курса используются компьютерные презентации ко всем темам учебной дисциплины


3.

Ориентация содержания на лучшие отечественные аналоги образовательных программ

При составлении рабочей программы по дисциплине учитывались учебно-методические материалы Финансовой Академии при Правительстве РФ.

4.

Применение предпринимательских идей в содержании курса

На основе предложенного фактологического и изученного теоретического материала студентам предлагается выбрать стратегию развития одного из российских банков

5.

Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук

При решении задач и кейсов, в дискуссиях используются знания, полученные при изучении других дисциплин

6.

Применение активных методов обучения, на основе опыта и др.

Проблемные лекции

Лекции- беседы

Семинары-совещания

Тестовый контроль усвоения тем дисциплины.

7.

Использование методов, основанных на изучении практики (case studies)

- изучение и сопоставление разновидностей депозитов, процентных ставок и других условий в отдельных банках для выбора наилучшего варианта инвестирования средств;

- изучение условий и ставок кредитования;

- выбор оптимального варианта наращивания собственного капитала банка и др.

8.

Использование проектно-организованных технологий обучения работе в команде над комплексным решением практических задач

Подготовка групповых презентаций

Деловая игра.


9.

Другие







  1. ^ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

    1. Информационно-методические









Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок; с указанием наличия в библиотеке, на кафедре

Основная литература:

1

Федеральный Закон от 27.06.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке РФ»

Закон РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»

Банковское дело. Учебник. Под ред. Лаврушина О.И., 7 изд. М.: КНОРУС, 2008.

Банковский менеджмент. Учебник .Под ред. О.И. Лаврушина М.:КНОРУС, 2009

Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М, ЮНИТИ, 2008

Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник. Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.: Высшее образование 2008 г.

Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. М.: ИТК «Дашков и К», 2007

Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006.


2.




Дополнительная литература:




. Федеральный закон РФ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в коммерческих банках» с изм. и доп.

Федеральный закон РФ от 30.12.2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях"

Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И " Об обязательных нормативах банков"

Инструкция ЦБ РФ №109-И от 14.01.04 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» с изм.

Положение ЦБ РФ от 31 августа 1998 г. № 54-П. « О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)".

Положение ЦБР от 10 февраля 2003 года № 215-П " О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций".

Положение ЦБ РФ №232-П от 09.07.2003 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»

Положение ЦБР от 26 марта 2004 года № 254-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"

Положение ЦБ РФ от 03.10.2002г. «О безналичных расчетах в РФ» №2-П


Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка М.: Логос, 2005

Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования М.: Новое знание ,2004

Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности М.: Кнорус, 2005.

Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов. ПИТЕР, 2003.

ГрюнингХ., Брайович С.и др. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском М.:Весь Мир, 2007

Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском М.: Новое знание, 2004.

Кузнецова В.В., Ларина О.И. Банковское дело. Практикум. М.: Кнорус, 2007

Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Н. Банковское дело: Современная система кредитования М.: Кнорус, 2005.

Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке М.Кнорус, 2008

Поморина М.А.Планирование как основа управления банковской деятельностью. М.: Финансы и статистика.. 2002

Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. -М.: Космополис, 1991

Синки ДЖФ.мл. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Catallaxy,1994

Современная система кредитования. Под ред. Лаврушина О.И. М.: Кнорус, 2005

Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности М.: Вершина, 2007


^ Рекомендуемые периодические издания


Деньги и кредит

Финансы и кредит

Банковское дело

Бизнес и банки

Эксперт


Сайты Интернета:

http://www.cbr.ru/ -Центральный банк Российской Федерации
http://www.swsb.ru/- Сбербанк России
http://www.bankir.ru/- "Банкир.ру" - портал о банковском бизнесе
http://www.arb.ru/- Ассоциация российских банков
http://www.credits.ru- "Кредиты.Ру" - новости и публикации
www.uabankir.com - "You are banker" - банковский портал

www.bankpress.ru - "Bankpress.ru" - лента новостей

www.ibdarb.ru - Институт банковского дела АРБ










    1. Материально-технические




№ ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, наглядные пособия и другие дидактические материалы, обеспечивающие проведение лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской работы студентов с указанием наличия

Основное назначение

416


424

1. Интерактивная доска.

2. Проектор.

3. Ноутбук .

Обучающее ( использование для большей эффективности усвоения лекционного материала)

Обучающее (использование при разработке дискуссионных вопросов, для подготовки и презентации докладов и групповых заданий)


.



^ 4. Текущий, промежуточный контроль знаний студентов



^ Формы (методы) контроля

Развиваемая компетенция

Результат проверки полученных компетенций



Дискуссии

Метод знаний

  • Знание теоретического материала и развитие коммуникативных навыков

Показ групповых презентаций с определением лучшей группы самими слушателями



Тестирование

  • Знание теоретического материала и его применение

Письменные ответы на тестовые задания



Решение кейсов

    • Умение анализировать ситуацию и разрабатывать рекомендации

Индивидуальное письменное оформление решения кейса



Решение задач

Владение навыками бизнес-планирования и финансового планирования в банке;

- инструментарием анализа информации и управления функциональными и деловыми процессами в банке;

    • навыками принятия управленческих решений

Заполнение таблиц в раздаточном материале, выполнение индивидуальных письменных заданий



4. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД _____/______



Следующие записи относятся к п.п.



Автор



Зав. Кафедрой





Принято УМУ__________________________________ Дата:_____________________


^ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)


5/1Рекомендации по прохождению практики


В рамках данной дисциплины не предусмотрено прохождение практики.


^ 5/2Организация самостоятельной работы студентов


Самостоятельная работа студентов может быть представлена разнообразными формами. Ими могут быть:

    • письменные тексты (вопросы программы учебной дисциплины, выделенные лектором для самостоятельного изучения );

    • выполнение комплексных схем – таблиц, отражающих основное содержание темы, вопроса, проблемы;

    • - подготовка презентаций по предложенным на самостоятельное изучение темам;

    • рецензирование и составление аннотаций на монографии и статьи отечественных и зарубежных специалистов;

    • подготовка рефератов и кратких сообщений по заданной тематике;

    • подготовка научных докладов для выступления на заседаниях научных студенческих кружков, научных студенческих конференциях, конкурсах и др.;

    • подготовка тезисов и статей в сборник научных трудов ;

    • выполнение экспертиз нормативных документов;

    • подготовка к тестированию;

    • обзор новинок литературы и публикаций в специальных периодических изданиях;

    • подготовка к участию в семинарах – дискуссиях (диспутах), в деловых играх и др.



^ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ


        1. В чем состоит специфика банковского менеджмента ?

        2. Какие концепции составляют теоретическую основу банковского менеджмента?

        3. Каковы основные цели и задачи банковского менеджмента? Почему социальные цели часто игнорируются?

        4. Каковы основные направления банковского менеджмента?

        5. По каким критериям оценивается качество банковского менеджмента?

        6. Каковы основные пути повышения его качества?

        7. Какие типы организационной структуры банков Вам известны? Их основные отличия?

        8. В чем состоит суть линейных моделей структуры банка?

        9. В чем состоит суть матричных моделей структуры банка?

        10. Как внедряется новая организационная структура банка?

        11. Назовите основные виды банковского планирования. Чем они отличаются и как взаимосвязаны?

        12. Какие виды банковских стратегий разрабатываются в процессе стратегического планирования?

        13. Какова цель финансового планирования? Его основные этапы.

        14. Назовите состав собственных средств банка.

        15. Как формируется уставный капитал банка? Назовите источники его наращивания.

        16. Раскройте роль собственных средств в деятельности банка.

        17. Какие функции выполняют собственные средства банка?

        18. Раскройте содержание понятия «собственный капитал банка».

        19. Опишите структуру капитала банка, состав основного и дополнительного капитала.

        20. Какие критерии определяют достаточность капитала?

        21. Что Вы понимаете под адекватностью капитала рискам?

        22. Осветите мировой опыт по унификации методик расчета капитала банка и оценке его достаточности.

        23. Эволюция рекомендаций Базельского комитета по оценке достаточности капитала банков.

        24. Изложите основные положения действующей методики оценки достаточности капитала российских банков.

        25. Назовите принципы классификации доходов и расходов банка.

        26. Раскройте факторы, влияющие на величину и структуру процентных доходов банка.

        27. Назовите основные виды расходов банка.

        28. Какие факторы влияют на величину и структуру процентных расходов7

        29. Что представляет собой банковская маржа и какими показателями она измеряется?

        30. Охарактеризуйте роль прибыли в деятельности коммерческого банка. Перечислите основные направления распределения прибыли банка.

        31. Укажите основные группы показателей рентабельности деятельности банка, методики их расчета, раскройте экономический смысл показателей.

        32. Приведите примеры взаимосвязи показателей рентабельности.

        33. Назовите основные направления роста прибыли и повышения рентабельности банка.

        34. Что такое ликвидность и какова ее роль в деятельности банка? Каково главное условие обеспечения ликвидности баланса банка?

        35. Какие факторы влияют на ликвидность и платежеспособность банка?

        36. Как взаимосвязаны ликвидность и доходность банка?

        37. Какие нормативы ликвидности устанавливает Банк России для коммерческих банков?

        38. Какие Вы знаете стратегии управления ликвидностью, в чем их суть?

        39. Методы внутреннего регулирования ликвидности

        40. Что представляет собой ресурсная база банка, ее назначение?

        41. Назовите основные виды пассивных операций банка, дайте их краткую характеристику.

        42. Что представляют собой депозитные операции?Как классифицируются депозитные операции?

        43. Что представляют собой депозиты до востребования? Как изменение их удельного веса влияет на ликвидность и средний уровень расходов банка?

        44. По каким признакам можно классифицировать срочные и сберегательные депозиты?

        45. Какие Вы знаете методы привлечения депозитов, их достоинства и недостатки?

        46. Что Вы понимаете под качеством депозитной базы банка? Какие показатели можно использовать для анализа качества депозитной базы ?

        47. Эмиссия каких ценных бумаг может использоваться банками для формирования привлеченных ресурсов?

        48. По каким признакам можно классифицировать активы банка?

        49. Какие факторы влияют на состав и структуру активов банка?

        50. Какие активы банка относятся к наиболее рисковым?

        51. С помощью каких показателей можно оценивать качество активов коммерческого банка?

        52. Что представляет собой кредитный портфель банка? Признаки классификации ссуд в кредитном портфеле.

        53. Критерии классификации ссуд по группам риска.

        54. Какие показатели характеризуют качество кредитного портфеля?

        55. Какие цели может преследовать банк, формируя свой портфель ценных бумаг?

        56. Каковы основные этапы кредитного процесса, их содержание?

        57. Какие документы представляет клиент - юридическое лицо для получения кредита, их назначение?

        58. Кто может принимать решение о выдаче крупных, средних и мелких кредитов?

        59. Назовите основные разделы и реквизиты кредитного договора.

        60. Виды процентных ставок, сферы их применения. Основные факторы, определяющие уровень процентных ставок по ссудам.

        61. Что представляет собой кредитная линия? Виды кредитных линий.

        62. В чем суть овердрафтного кредитования, достоинства и недостатки.

        63. Консорциальные кредиты, сфера их применения. Достоинства и недостатки.

        64. При определении каких реквизитов кредитного договора и каким образом целесообразно учитывать кредитный рейтинг заемщика?

        65. По каким признакам можно классифицировать банковские риски?

        66. Раскройте общие методы снижения банковских рисков

        67. Понятие кредитного риска и методы его снижения.

        68. Риск несбалансированной ликвидности, методы предупреждения.

        69. Процентный риск, методы снижения.

        70. Что представляют собой операционные риски?


Список литературы для самостоятельной работы.

1. Гражданский Кодекс РФ. Ч.1.,2

2. Федеральный Закон от 10.07.02. № 86 "О Центральном банке РФ (Банке России)" с изм. и доп.

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" с изм. и доп.

4. Федеральный закон РФ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в коммерческих банках» с изм. и доп.

5. Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 года № 173- ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Федеральный закон РФ от 30.12.2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях", ред от 21.07.05 г.

6. Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И " Об обязательных нормативах банков"

7. Инструкция ЦБ РФ №109-И от 14.01.04 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

8. Положение ЦБ РФ от 31 августа 1998 г. № 54-П. « О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)".

9. Положение ЦБР от 10 февраля 2003 года № 215-П " О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций".

10. Положение ЦБ РФ №232-П от 09.07.2003 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»

11. Положение ЦБР от 26 марта 2004 года № 254-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"

12. Положение ЦБР от 29 марта 2004 года № 255-П " Об обязательных резервах кредитных организаций"

13. Положение ЦБР от 16.12. 2003 г. № 242 -П " Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"

14. Положение ЦБ РФ от 03.10.2002г. «О безналичных расчетах в РФ» №2-П

16. Письмо ЦБР от 23.06. 2003 г. № 70-Т "О типичных банковских рисках "

17. Банковское дело. Учебник. Под ред. Лаврушина О.И., М.: Кнорус, 2008.

18.Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник. Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.Высщее образование 2008 г.

19.Банковский менеджмент. Учебник .Под ред. О.И. Лаврушина М.:КНОРУС, 2009

20.Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2006.

21. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка М.: Логос, 2005.

22. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности М.: Кнорус, 2005.

23 Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов. ПИТЕР, 2003.

24.ГрюнингХ., Брайович С.и др. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском М.:Весь Мир, 2007

25. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М, ЮНИТИ, 2008

26. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском М.: Новое знание, 2004.

27. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Н. Банковское дело: Современная система кредитования М.: Кнорус, 2005.

28.Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке М.Кнорус, 2008

29. Поморина М.А.Планирование как основа управления банковской деятельностью. М.: Финансы и статистика.. 2002

30.Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. -М.: Космополис, 1991

31.Роуз П. Банковский менеджмент. М.Дело Лтд, 2001

32.Синки Дж.Ф.мл. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Catallaxy,1994

33.Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. М.: ИТК «Дашков и К», 2007

34.Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности М.: Вершина, 2007


По темам курса разработаны задачи на материале, приближенном к практике деятельности коммерческих банков.


Примеры.

Задача 1


В таблице 1 приведены отчетные данные банка о прибылях и убытках за 2 года.

Требуется:

- классифицировать доходы и расходы банка и определить их структуру;

- проанализировать динамику отдельных видов доходов и расходов;

- дать качественную оценку изменениям, происшедшим в структуре доходов и расходов банка


Таблица 1

Данные о доходах и расходах банка

(тыс.руб)





^ Предыдущий год



Отчетный год

Проценты, полученные по предоставленным кредитам ( срочным)

85600

108400

Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (просроченные ссуды)

120

150

Полученные просроченные проценты

24

20

Проценты, полученные по депозитам

3120

5040

Процентный доход от вложений в долговые

Обязательства


1800


3720

Процентный доход по векселям

1080

950

Доходы от операций с иностранной валютой

7680

9800

Комиссия за банковские услуги по открытию и ведению счетов

26400

25200

frame4

72

162

Доходы за услуги по инкассации

880

924

Прочие комиссионные доходы

950

982

Штрафы, пени, неустойки полученные

5

-

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

2520

4200

Проценты, плаченные по просроченным кредитам

-

21

Проценты, уплаченные по открытым расчетным,

текущим счетам



928


1030

Проценты, уплаченные по депозитам до востребования физических лиц

165

174

Проценты, уплаченные по срочным депозитам

68080

84251

Расходы по выпущенным ценным бумагам,

в т.ч.

процентные расходы по сертификатам

процентные расходы по векселям

прочие расходы



10264

389

420



12455

420

318

Расходы по операциям с иностранной валютой

130

142

Расходы по содержанию здания, амортиза­ции оборудования

1392

1506

Расходы по оплате услуг ВЦ и РКЦ

240

252

Расходы на содержание аппарата управления оплату труда (с начислениями)

21980

23470

Отчисления в фонды и резервы

2880

3050

Штрафы и пени (уплаченные)

20

12

Другие расходы

в т.ч. комиссия уплаченная

другие операционные расходы


48

8440


52

8726



Задача 2

Для оценки деятельности банка на основании данных задачи 1 нижеприведенной таблицы следует рассчитать и проанализировать показатели:

- доходности активных операций банка;

- процентной банковской маржи (суммы и уровня);

- прибыли от операционной деятельности и балансовой прибыли;

- рентабельности активов, капитала

По результатам анализа необходимо сформулировать выводы

Таблица 2

Анализ показателей доходности и рентабельности


Показатели

Предыдущий год

Отчетный год

Изменения

+; -

Процентные доходы, тыс.руб










Непроцентные доходы, тыс.руб










Прочие доходы, тыс.руб










Итого доходы, тыс.руб










Процентные расходы, тыс.руб










Непроцентные расходы, тыс.руб










Прочие расходы, тыс.руб










Итого расходы, тыс.руб










Прибыль от операционной деятельности, тыс.руб










Балансовая прибыль, тыс.руб.










Налоги и другие обязательные платежи, тыс.руб

3814

5499




Чистая прибыль, тыс.руб










Средняя сумма активов, тыс.руб

В.т.ч. активов, приносящих доход

740750

490480

946454

624560




Капитал, тыс.руб.

140157

185050




Процентная маржа, тыс.руб










Коэффициент чистой процентной маржи, %










Коэффициент рентабельности, ROE,










Коэффициент рентабельности ROA, %










Уд. вес доходов в прибыли, %











Задача 3.

Исходя из данных, приведенных ниже, требуется:

а) Распределить активы по группам с учетом их рисковости

б) Определить совокупный размер активов с учетом рисковости

в) Рассчитать средний уровень рисковости активов

г) Рассчитать показатель достаточности норматива (Н1), (размер капитала банка взять из результатов решения задания

5). Оценить соответствие рассчитанного показателя достаточности капитала установленному нормативу

Таблица 3

тыс.руб.

Средства на корреспондентском счете в ЦБ

47000

Средства на депозитном счете в ЦБ

12000

Средства в кассе и драг металлы

4000

Вложения в государственные долговые обязательства РФ

424000

Вложения в долговые обязательства субъектов РФ

102600

Резервы под обесценение долговых обязательств субъектов РФ

9760

Вложения в облигации Банка России

85000

Средства на корреспондентских счетах в банках-резидентах

9500

Резервы, созданные под средства на корсчетах в банках-резидентах

1900

Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах из числа стран "ГРС"

10200

Резервы под средства на корсчетах в банках-нерезидентах из числа стран ГРС

1020

Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах их числа стран, не входящих в "ГРС"

5400

Резервы, созданные под средства на корсчетах в банках-нерезидентах )не входящих в ГРС)

1080

Кредиты, выданные под залог государственных ценных бумаг РФ

7800

РВПС, по ссудам, выданным под залог государственных ценных бумаг

80

Кредиты, выданные банкам- резидентам

12000

РВПС, по ссудам, выданным банкам-резидентам

120

Обязательные резервы, депонируемые в ЦБ

260400

Кредиты, выданные под залог драгоценных металлов

1000

РВПС, по ссудам .выданным под залог драгметаллов


10

Кредиты, выданные под гарантии субъектов РФ

800

РВПС, по ссудам, выданным под гарантии субъектов РФ

80

Кредиты, выданные клиентам (кроме вошедших в предыдущие группы)

3502000

РВПС, по ссудам, выданным клиентам

391100

Прочие активы, числящиеся на балансе банка

275500

Резервы под прочие активы

990

Кредитный риск по условным обязательствам

5040

Кредитный риск по срочным сделкам

12400

Резерв по срочным сделкам

5300

Рыночный риск

13050



Важными формами проведения семинаров выступают дискуссии, а также обсуждение и решение кейс-стади.


^ Принципы и этапы дискуссии:

        1. Ясно и четко поставить проблему. Разбить ее на отдельные вопросы.

        2. Выбрать лидера и распределить роли. Проверить, насколько точно понимает каждый участник суть проблемы и свою роль.

        3. Организовать обсуждение заявленной проблемы. Установить регламент Обеспечить корректный подход к участникам дискуссии.

        4. Анализ итогов дискуссии, систематизация материала, выработка общих позиций.


Пример.

ТЕМА 2 «Организационная структура управления коммерческим банком»

Изучение примеров организационных структур российских и зарубежных банков (материал Интернет-сайтов банков) и подготовка к дискуссии «Преимущества и недостатки традиционно используемых моделей организационных структур банков»


Кейс-стади.

Правила:

- выбор предметного материала, практической ситуации, которые должны быть интересными и полезными, близкими к реальности и допускать многовариантность разрешения;

- наличие «человеческого элемента»;

- желательной является сознательная драматизация кейса;

- стиль изложения и объем кейса должны обеспечить оперативное знакомство с материалом;

- количество описываемых событий должно быть ограниченно достаточным

Активные методы обучения в форме дискуссий, «мозговых штурмов», кейс-стади, деловых игр и др. имеют большие преимущества перед «традиционными» семинарскими и практическими занятиями.

Они обеспечивают:

- развитие у студентов навыков анализа и критического мышления, понимание взаимосвязи между теорией и практикой, развитие творческих начал;

- изучение теории принятия решений на конкретных примерах, тренировку навыков принятия управленческих решений;

- поощрение индивидуальной и самостоятельной работы студентов в сочетании с групповым обсуждением , развитие навыков работы в команде;

- возможность контроля и текущей оценки знаний и умений студентов.


Пример.^ Кейс «Управление наращиванием капитала


Банку в соответствии со стратегическим планом развития, одобренным Советом Директоров, предстоит в следующем году обеспечить прирост собственного капитала в размере не менее 10 %.

На заседании Правления банка между руководящими менеджерами выявились разногласия по поводу источников наращивания капитала.

Иван, заместитель Председателя Правления банка, предлагает изучить целесообразность использования внешних источников: т.е. дополнительной эмиссии обыкновенных акций или субординированных долговых обязательств (облигаций).

Петр, начальник финансового управления, настаивает на рассмотрении вопроса о возможности первоочередного использования внутренних источников финансирования прироста собственного капитала банка, т.е. прибыли. Он приводит аргументы, что этот способ является более дешевым и безопасным для действующих акционеров (в виде угрозы потери контроля).

Одно из возражений Ивана сводятся к тому, что в случае финансирования прироста капитала за счет прибыли, скорее всего, придется пойти на сокращение уровня выплачиваемых акционерам дивидендов.

Петр предлагает провести соответствующие расчеты, используя следующие исходные данные.

Прибыльность капитала (ЧП/К) в текущем году составляла -15%. В будущем году может быть обеспечена в размере 20% . Уровень дивидендов предлагается сохранить в размере 40%, следовательно, доля удерживаемой прибыли составит 60%

Какой при этих условиях может быть обеспечен уровень коэффициента внутреннего роста капитала? Достаточен ли он для выполнения стратегического плана? Петр дает на этот вопрос положительный ответ.

Задание.

  1. Попробуйте с помощью расчетов обосновать позицию Петра, укажите ее сильные и слабые стороны?

  2. Подумайте, за счет каких факторов может быть обеспечен в будущем году рост показателя ЧП/К на 5%?

  3. Решите, как быстро должны расти активы банка, чтобы текущее достигнутое соотношение капитала и его активов было сохранено?

  4. Каковы могут быть комбинации ЧП/К и доли удержания, чтобы обеспечить запланированный уровень внутреннего роста капитала? Укажите несколько вариантов.


Для развития навыков командной работы в учебном процессе активно используется создание презентаций в группах .

Задание выполняется группами студентов (3-4 чел.) , каждая из которых готовит по выбранной теме презентацию и доклад на 10-12 мин. По итогам доклада члены остальных групп задают вопросы и затем оценивают качество материала и его подачи.


Примеры.


ТЕМА 1 «Теоретические основы банковского менеджмента» Подготовка групповых презентаций по актуальным направлениям повышения качества управления: совершенствование корпоративного управления,

- создание и внедрение стандартов управления.

ТЕМА 3. «Многоуровневая система управления и планирования в коммерческом банке.»

Задание для самостоятельной работы по анализу внешней среды банков, составление модели 5 конкурентных сил по Портеру ( банк по выбору)



        1. ^ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ



Организация контроля знаний студентов


Текущий контроль по дисциплине проводится в разных формах:

    • выполнение экспресс – контрольных;

    • проведение экспресс – опроса;

    • оценка индивидуальных заданий;

    • тестирование.

Экспресс-опрос студентов предполагает краткие по форме, но полные по содержанию ответы на вопросы по теме семинара. За ограниченное время преподаватель опрашивает большую часть присутствующих на занятии.

Экспресс-контрольная также ограничена по времени и может включать несколько простых вопросов, на которые возможен однозначный ответ, и один-два вопроса, требующие более развернутого изложения.

Тестирование проводится по одному из вопросов темы семинара (экспресс-тест), в целом по пройденной теме , или в целом по курсу перед (зачетом) с целью оценить степень подготовленности, выявить существующие пробелы в знаниях и ликвидировать их.


^ Тесты для промежуточного контроля знаний студентов по темам курса.


Пример


Тема 5.Управление прибылью и ликвидностью банка.


Тест 5.а

Выберите правильный ответ.

Чистая процентная банковская маржа - это:

- величина процентных доходов банка;

- разница между процентными и непроцентными доходами банка;

- разница между процентными доходами и процентными расходами

- разница между совокупными доходами и расходами банка;

- величина чистой прибыли банка

Тест 5.б


Выберите правильные ответы.

Как исчисляется коэффициент чистой процентной маржи?

- отношение прибыли к процентным доходам;

- отношение суммы процентных доходов к сумме процентных расходов;

- разница между процентными доходами и процентными расходами;

- отношение суммы процентной маржи к капиталу;

- отношение разницы между процентными доходами и процентными расходами к совокупным активам;

- отношение разницы между процентными доходами и процентными расходами к средней величине активов, приносящих доход;

- отношение суммы процентной маржи к средней величине активов, приносящих доход.


Тест 5.в


Выберите показатели, характеризующие рентабельность деятельности коммер­ческого банка:

  • отношение прибыли к капиталу;

  • отношение прибыли к уставному капиталу;

  • отношение совокупных активов к обязательствам;

  • отношение капитала к ликвидным активам;

  • отношение прибыли к совокупным активам;

  • отношение прибыли к расходам банка;

  • отношение капитала к доходам:



Тест 5.г

Выберите факторы, снижающие, при прочих условиях, ликвидность коммерче­ского банка:

  • увеличение в пассивах доли срочных депозитов;

  • снижение в пассивах доли срочных депозитов;

  • увеличение в пассивах доли депозитов до востребования;

  • снижение в пассивах доли депозитов до востребования;

  • уменьшение в активах доли вложений в государственные ценные бумаги;

  • уменьшение средств на резервном счете в Банке России;

  • снижение в активах доли просроченных кредитов;

  • увеличение доли вложений в капитальные активы;

  • снижение удельного веса высоко ликвидных активов и активов текущей ликвидности в совокупных активах банка.



Тест 5.д


Выберите правильные ответы:

Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление пассивами?

- накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе и на корреспондентском счете;

- сделки репо;

- займы у Банка России;

- накопление банком легко реализуемых ценных бумаг;

- займы у других коммерческих банков;

- продажа банковских акцептов.


Тест 5.е


Пользуясь условием задания 5.д, ответьте, что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление активами?





^ Формы (методы) контроля

Развиваемая компетенция

Результат проверки полученных компетенций

1

Дискуссии

Метод знаний

  • Знание теоретического материала и развитие коммуникативных навыков

Показ групповых презентаций с определением лучшей группы самими слушателями

2

Тестирование

  • Знание теоретического материала и его применение

Письменные ответы на тестовые задания

3

Решение кейсов

    • Умение анализировать ситуацию и разрабатывать рекомендации

Индивидуальное письменное оформление решения кейса

4

Решение задач

Владение навыками бизнес-планирования и финансового планирования в банке;

- инструментарием анализа информации и управления функциональными и деловыми процессами в банке;

    • навыками принятия управленческих решений

Заполнение таблиц в раздаточном материале, выполнение индивидуальных письменных заданий



^ Итоговый контроль


Итоговый контроль в форме сдачи устного зачета.


Вопросы для подготовки к зачету


        1. Теоретические основы банковского менеджмента .Специфика банковского менеджмента

        2. Цели и задачи, содержание БМ

        3. Правовые основы, принципы и организация банковского менеджмента.

        4. Понятие качества менеджмента.

        5. Модели организационных структур банка. Выбор организационной структуры управления банком.

        6. Cодержание и функции планирования, методологические принципы. Виды планирования.

        7. Стратегическое планирование, его цели, задачи, этапы.

        8. Виды банковских стратегий.

        9. Бизнес-планирование и организационное планирование.

        10. Финансовое планирование.

        11. Текущее и оперативное планирование

        12. Собственный капитал банка. его роль и функции. Источники и способы наращивания капитальной базы банка.

        13. Управление достаточностью собственного капитала.

        14. Управление прибылью банка. Способы оценки и регулирования уровня прибыли

        15. Политика банка в области управления ликвидностью и ее документальное отражение: Управленческая информация по ликвидности.

        16. Методы управления ликвидностью. Виды стратегий управления ликвидностью

        17. Управление привлеченными средствами банка.

        18. Депозитная политика банка, основные проблемы.

        19. Управление активами банка. Цели и задачи управления активами.

        20. Кредитный портфель банка: критерии формирования, система анализа качества и управление портфелем.

        21. Организация управления кредитом, ее нормативное обеспечение и система управления. Взаимодействие блоков системы управления кредитом как задача менеджмента.

        22. Кредитная политика, факторы, ее определяющие, основные элементы. Аппарат управления кредитным процессом.

        23. Работа банка с проблемными кредитами.

        24. Основы управления рисками в банковской деятельности.Система управления рисками: распознавание, измерение, мониторинг, минимизация и финансирование.

        25. Общие и специфические методы минимизации банковских рисков, проблемы их финансирования.

        26. Современные проблемы банковского риск-менеджмента в России.




п/п

Ф.И.О.

Какое образовательное учреждение профессионального образования закончил(ла), специальность по диплому

^ Ученая степень, ученое звание

Стаж научно-педагогической работы, годы

Основное место работы, должность

Условия привлечения в РГЭУ «РИНХ» (штатный, внутренний, совместитель, внешний совместитель, почасовик)

^ Повышение квалификации

1.

Соколова

Евгения Марковна

Ростовский институт народного хозяйства, специальность «Финансы и кредит»,

1990 г.

Кандидат экономических наук, доцент

18

17

17

РГЭУ «РИНХ», доцент кафедры банковского дела »

штатный

2008 г.
^ 6.СВЕДЕНИЯ О ППС






оставить комментарий
страница1/3
Дата15.10.2011
Размер0,78 Mb.
ТипУчебно-методический комплекс, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх