Учебная программа для специальности: (рабочий icon

Учебная программа для специальности: (рабочий


Смотрите также:
Учебная программа для специальности: ( рабочий...
Учебная программа для специальности: ( рабочий...
Учебная программа для специальности: ( рабочий вариант) 1-25 01 1...
Программа (рабочий вариант) для специальности: 1-31 01 01 Биология, 1-33 01 01 Биоэкология...
Учебная программа (рабочий вариант) для специальности: 1-31 03 03-02 Прикладная математика (код...
Учебная программа для специальности: (рабочий...
Учебная программа для специальности: (рабочий вариант) 1-25 01 04...
Учебная программа для специальности: ( рабочий вариант) 1-25 01 04...
Учебная программа для специальности: ( рабочий...
Учебная программа для специальности: ( рабочий...
Учебная программа для специальности: ( рабочий...
Учебная программа для специальности: ( рабочий вариант) 1...



Загрузка...
скачать
Учреждение образования

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”


УТВЕРЖДАЮ

Декан

Факультета математики и информатики”

___________________

_30.06.09________

(дата утверждения)


Регистрационный № УД-121_/р.


___Методы финансово-экономического управления__

(название дисциплины)


Учебная программа для специальности:

(рабочий вариант)


__1-31 03 06__ ____ Экономическая кибернетика _________

(код специальности) (наименование специальности)

_______________ _________________________________________________*

(код специализации) (наименование специализации)


Факультет___^ Факультет математики и информатик ____________________

(название факультета)

Кафедра _Стохастического анализа и эконометрии ____

(название кафедры)
Курс (курсы) _4_

Семестр (семестры) __7_


Лекции ___52__ Экзамен ____7___
^

(количество часов) (семестр)



Практические (семинарские)

занятия ________ Зачёт _____________

(количество часов) (семестр)
Лабораторные

занятия ___52__ Курсовой проект (работа) _______

(количество часов) (семестр)


Всего аудиторных часов Форма получения

по дисциплине ___104___ высшего образования __дневная_

(количество часов)

Составил Паньков А.В. кандидат физ.-мат. наук, ст. преподаватель

(И. О. Фамилия, степень, звание)


200_9_г.


* - код и наименование специализации указывается дополнительно для дисциплины специализации

Рабочая программа составлена на основе типовой программы по введению в специальность для специальности «Экономическая кибернетика»_G.081-____________

(название типовой учебной программы (учебной программы),

______________________________________________________________________

(дата утверждения, регистрационный номер)

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры

стохастического анализа и эконометрии__________________________________

(название кафедры)

«20»_05_2009_г., протокол N°10

Заведующий кафедрой __________________ ^ М.А. Маталыцкий_

(И.О.Фамилия)
Методической комиссии по специальности (ям) факультета _математики и информатики


«30» июня 2009 г., протокол N° 10
Председатель






 


  1. ^ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА




    1. Цель преподавания дисциплины



Дисциплина «Методы финансово-экономического управления» знакомит студентов с финансовыми расчетами, в которых учитывается временная ценность денег. Излагаемая теория основывается на алгебраических методах, основах математического анализа, теории вероятностей и численных методах решения уравнений.


^ Цель дисциплины:

дать студентам основы финансовой математики;

научить производить сложные финансово-экономические расчеты;

освоить основные методы управления капиталом в рыночных отношениях.



    1.  Задачи изучения дисциплины


В результате лекционных, лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине студенты должны:

  • уметь проводить исследования по бизнес-планированию;

  • уметь проводить финансово-экономические расчеты;

  • владеть методами управления капиталом в условиях рыночных отношений.


 


  1. ^ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА






п/п

Наименование раздела, темы дисциплины

Содержание в соответствии с типовой учебной программой



Введение. Бизнес-планирование как базовая предпосылка оптимального управления деятельностью предприятий.

Оперативное и перспективное бизнес-планирование. Основные составляющие бизнес-плана.



Особенности планирования финансовой деятельности предприятия.

Основные финансовые параметры бизнес-плана. Источники неопределенности в оценке финансовых показателей бизнес-плана.



Традиционные методы оценки деятельности предприятия на основе финансовых показателей: основные проблемы и методы их разрешения.

Проблемы многокритериальности при выборе оптимального варианта бизнес-плана.



Основные фазы процесса принятия оптимальных решений а основе экономико-математических моделей деятельности предприятия.

Стандартные, хорошо структуризованные и слабо структуризованные проблемы. Обобщенная модель планирования оптимальных хозяйственных решений.



Классификация методов решения задач оптимизации на основе экономико-математических моделей.

Двойственность в оптимальном программировании. Теорема Куна-Теккера.



Двойственные оценки – экономическая интерпретация.

Экономические свойства оценок оптимального плана: оценки, как мера дефицитности ресурсов и продукции; оценки, как мера влияния ограничений на функционал; оценки как, инструмент определения эффективности отдельных вариантов, технологической эффективности отдельных вариантов, технологических способов с позиций общей оптимизации; оценки, как инструмент балансирования суммарных затрат и ресурсов.



Критерий оптимальности в форме оценки эффективности проектно-плановых вариантов.

Показатели максимума прибыли и минимума приведенных затрат. Обобщенная форма критерия оптимальности.



Векторный критерий оптимальности.

Оценки относительной важности частных критериев. Парето-оптимальные решения.



Методы построения обобщенных векторных критериев качества и их сравнительный анализ применительно к проблемам оптимизации хозяйственной деятельности предприятий и отраслей.

Иерархические системы критериев.



Современные методы решения задач оптимизации управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.

Современные методы решения задач оптимизации управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий в условиях рыночной неопределенности: общая постановка проблемы.



Теоретические основы методов оперирования с неопределенностями различной природы.

Аксиоматика теории Демрстера-Шефера, теории вероятностей, теории возможностей, теории нечетких множеств, интервальной математики. Внутренняя взаимосвязь и иерархия современных теорий и методов оперирования с неопределенностями. Сравнительная оценка и применимости в решении задач оптимизации управления финансово-экономической деятельности



Проблема многоэкстремальности решения задач оптимизации и устойчивости оптимума.

Методы решения проблемы многоэкстремальности с использованием сочетания методов теории нечетких множеств и теории возможностей.



Постановка и решение задач оптимизации деятельности предприятия.

Постановка и решение задач оптимизации деятельности предприятия по совокупности критериев максимизации прибыли и минимизации финансовых рисков.



Введение. Цель и задачи дисциплины.

Представления дисциплины как синтеза теории финансового анализа, прикладной математики и информатики



Финансовые потоки на уровне макроэкономики.

Общие принципы обращения финансов в государситве в условиях рыночной экономики.



Структура внутреннего и международного финансового рынка.

Основные финансовые инструменты: государственные облигации, акции корпораций, производные ценные бумаги.



Проблемы использования однокритериальных методов финансовой оценки инвестиций

Анализ методов NPV, IRR, PB, PI. Их сравнительные достоинства и недостатки, возможности совместного использования



Введение в методы многокритериального финансового анализа.

Проблема агрегирования и ранжирования частных критериев, роль неопределенности в принятии инвестиционных решений



Проблема оптимизации портфеля ценных бумаг в классической постановке Г. Марковица.

Анализ проблем использования теоретико-вероятностного подхода в оценке риска портфельных инвестиций.



Формулировка проблемы оптимизации портфеля ценных бумаг с использование теории неких множеств

Представление портфельной проблемы как двухкритериальной с явным выделением критериев максимизации прибыли и минимизации рисков инвестиций



Вероятностный подход к сравнению нечетких чисел в применении к портфельной задаче

Мягкме и жесткие системы допущений впри выводе выражений для расчета вероятностей неравенства интервалов и нечетких интервалов



Двухкритериальный подход к сравнению четких и нечетких целевых функций в портфельных задачах многокритериальной оптимизации.

Мера нечеткости нечеткого числа как оценка риска, агрегирование антагонистических критериев максимизации прибыли и минимизации рисков



Основы многокритериального подхода к оценке инвестиций в реальные активы

Методы построения частных критериев оценки проектов с использованием элементов теории нечетких множеств



Методы расчета коэффициентов относительной важности частных критериев в обобщенной оценке эффективности проекта

Лингвистическая матрица парных сравнений частных критериев. Степень согласованности матрицы. Задача квадратического программирования для отыскания коэфффициентов относительной важности частных критериев



Метод анализа иерархий Т. Саати и проблемы его использовании в оценки инвестиционных проектов.

Построение дерева частных критериев, проблема взаимного учета количественных и качественных параметров



Современные методы агрегирования частных критериев с учетом их относительной значимости

Аддитивный, мультипликативный и максиминный методы агрегирования, их достоинства и недостатки

^ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОФИСНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ».

Номер раздела, темы,

занятия



Название раздела,темы, занятия;

перечень изучаемых вопросов



Количество аудиторных часов

Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)

Литература

Формы контроля знаний

лекции

практические (семинарские) занятия

лабораторные занятия

управляемая самостоятельная работа студентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

^ ОФИСНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (36 ч.)

52




12

8










1.1.

Введение. Бизнес-планирование как базовая предпосылка оптимального управления деятельностью предприятий.

Оперативное и перспективное бизнес-планирование. Основные составляющие бизнес-плана.

2




2

8

Конспект лекций

Конспект

лекция


Защита индивидуальных проектов бизнес-планов

1.2.

Особенности планирования финансовой деятельности предприятия.

Основные финансовые параметры бизнес-плана. Источники неопределенности в оценке финансовых показателей бизнес-плана.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция





1.3.

Традиционные методы оценки деятельности предприятия на основе финансовых показателей: основные проблемы и методы их разрешения.

Проблемы многокритериальности при выборе оптимального варианта бизнес-плана.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.4.

Основные фазы процесса принятия оптимальных решений а основе экономико-математических моделей деятельности предприятия.

Стандартные, хорошо структуризованные и слабо структуризованные проблемы. Обобщенная модель планирования оптимальных хозяйственных решений.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.5.

Классификация методов решения задач оптимизации на основе экономико-математических моделей.

Двойственность в оптимальном программировании. Теорема Куна-Теккера.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.6.

Двойственные оценки - экономическая интерпретация.

Экономические свойства оценок оптимального плана: оценки, как мера дефицитности ресурсов и продукции; оценки, как мера влияния ограничений на функционал; оценки как, инструмент определения эффективности отдельных вариантов, технологической эффективности отдельных вариантов, технологических способов с позиций общей оптимизации; оценки, как инструмент балансирования суммарных затрат и ресурсов.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.7.

Критерий оптимальности в форме оценки эффективности проектно-плановых вариантов.

Показатели максимума прибыли и минимума приведенных затрат. Обобщенная форма критерия оптимальности.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция





1.8.

Векторный критерий оптимальности.

Оценки относительной важности частных критериев. Парето-оптимальные решения.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.9.

Методы построения обобщенных векторных критериев качества и их сравнительный анализ применительно к проблемам оптимизации хозяйственной деятельности предприятий и отраслей.

Иерархические системы критериев.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция





1.10.

Современные методы решения задач оптимизации управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.

Современные методы решения задач оптимизации управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий в условиях рыночной неопределенности: общая постановка проблемы.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.11.

Теоретические основы методов оперирования с неопределенностями различной природы.

Аксиоматика теории Демрстера-Шефера, теории вероятностей, теории возможностей, теории нечетких множеств, интервальной математики. Внутренняя взаимосвязь и иерархия современных теорий и методов оперирования с неопределенностями. Сравнительная оценка и применимости в решении задач оптимизации управления финансово-экономической деятельности

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция





1.12.

Проблема многоэкстремальности решения задач оптимизации и устойчивости оптимума.

Методы решения проблемы многоэкстремальности с использованием сочетания методов теории нечетких множеств и теории возможностей.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.13.

Постановка и решение задач оптимизации деятельности предприятия.

Постановка и решение задач оптимизации деятельности предприятия по совокупности критериев максимизации прибыли и минимизации финансовых рисков.

2










Конспект лекций

Конспект

лекция




1.14.

Представления дисциплины как синтеза теории финансового анализа, прикладной математики и информатики

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция


Защита лабораторных работ

1.15.

Финансовые потоки на уровне макроэкономики.

Общие принципы обращения финансов в государситве в условиях рыночной экономики.

2










Конспект лекций

Конспект

лекция




1.16.

Структура внутреннего и международного финансового рынка.

Основные финансовые инструменты: государственные облигации, акции корпораций, производные ценные бумаги.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция





1.17.

Проблемы использования однокритериальных методов финансовой оценки инвестиций

Анализ методов NPV, IRR, PB, PI. Их сравнительные достоинства и недостатки, возможности совместного использования

2










Конспект лекций

Конспект

лекция




1.18.

Введение в методы многокритериального финансового анализа.

Проблема агрегирования и ранжирования частных критериев, роль неопределенности в принятии инвестиционных решений

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция





1.19.

Проблема оптимизации портфеля ценных бумаг в классической постановке Г. Марковица.

Анализ проблем использования теоретико-вероятностного подхода в оценке риска портфельных инвестиций.

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.20.

Формулировка проблемы оптимизации портфеля ценных бумаг с использование теории неких множеств

Представление портфельной проблемы как двухкритериальной с явным выделением критериев максимизации прибыли и минимизации рисков инвестиций

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция





1.21.

Вероятностный подход к сравнению нечетких чисел в применении к портфельной задаче

Мягкие и жесткие системы допущений при выводе выражений для расчета вероятностей неравенства интервалов и нечетких интервалов

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.22.

Двухкритериальный подход к сравнению четких и нечетких целевых функций в портфельных задачах многокритериальной оптимизации.

Мера нечеткости нечеткого числа как оценка риска, агрегирование антагонистических критериев максимизации прибыли и минимизации рисков

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.23.

Основы многокритериального подхода к оценке инвестиций в реальные активы

Методы построения частных критериев оценки проектов с использованием элементов теории нечетких множеств

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция





1.24.

Методы расчета коэффициентов относительной важности частных критериев в обобщенной оценке эффективности проекта

Лингвистическая матрица парных сравнений частных критериев. Степень согласованности матрицы. Задача квадратического программирования для отыскания коэффициентов относительной важности частных критериев

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция




1.25.

Метод анализа иерархий Т. Саати и проблемы его использовании в оценки инвестиционных проектов.

Построение дерева частных критериев, проблема взаимного учета количественных и качественных параметров

2




2




Конспект лекций

Конспект

лекция





1.26.

Современные методы агрегирования частных критериев с учетом их относительной значимости

Аддитивный, мультипликативный и максиминный методы агрегирования, их достоинства и недостатки

2










Конспект лекций

Конспект

лекция



^

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ







п/п
^

Перечень основной и дополнительной литературы


4.1. Основная литература.

1

Математические методы в планировании отраслей и предприятий //под ред. И.Г. Попова.- М: Экономика, 1981.

2

А. М.Хил Лафуенте. Финансовый анализ в условиях неопределенности. – Минск: Тэхналогiя, 1998.

3

А. Кофман, Х.Хил Алуха. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями. – Минск: Вышэйшая школа, 1992.

4

П.В. Севастьянов. Финансовая математика и модели инвестиций (курс лекций).- Гродно: ГрГУ, 2001

5

Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов/ Под. ред. С.И. Шумилина.- М: АО "Финстатинформ", 1995.

6

Риски в современном бизнесе / Грабовый П.Г., Петрова С.И., Полтавцев К.Г. и др.- М: "Аланс", 1994.

^ 4.2. Дополнительная литература

7

Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций.- - М: АО "Финстатинформ", 1997.

8

Шапиро В.Д. Управление проектами.- Санкт-Петербург, "Два Три", 1993.

9

Обработка нечеткой информации в системах принятия решений/А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьева и др.- М: Радио и связь, 1989.



^

5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ





Название дисциплины, с которой требуется согласование

Название кафедры

Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине

Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу

(с указанием даты и номера протокола)

Высшая математика

Кафедра высшей математики

Согласовано, дублирования тем нет

Утверждено.

Протокол №

от






































^ 6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на ____ / _____ учебный год




п/п

Дополнения и изменения

Основание
















































Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол № __ от _______ 200__ г.)


Заведующий кафедрой
__________________________ ______________ _______________________

(степень, звание) (И.О.Фамилия)


УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
__________________________ ______________ _______________________

(степень, звание) (И.О.Фамилия)




Скачать 183,61 Kb.
оставить комментарий
Дата12.10.2011
Размер183,61 Kb.
ТипПрограмма, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх