Специализация «Банки и банковская деятельность» icon

Специализация «Банки и банковская деятельность»


Смотрите также:
Курсов ая работа по дисциплине «Макроэкономика» «Банковская система России: современное...
Пособие для подготовки к вступительному испытанию по магистерской программе «Банки и банковская...
Лекция Банки и банковская система Сущность и организация банковской системы...
Программа для студентов по специализации «Банки и банковская деятельность»...
Программа дисциплины «Банковский менеджмент» для специальности 080105...
Программа дисциплины «Банковский менеджмент» для направления 521600 Экономика по специализации...
Реферат курсовая работа: 47 с., 4 диаграммы, 22 источника...
Реферат курсовая работа: 47 с., 4 диаграммы, 22 источника...
Курсовая работа «Коммерческие банки»...
Программа дисциплины сд. В. 01. Банки и банковская деятельность Цели и задачи дисциплины...
Программа дисциплины «Теория и практика финансовой устойчивости банков» для направления 080. 100...
Программа дисциплины «финансовый лизинг и факторинг» для специальности 080100...



Загрузка...
скачать


ВОПРОСЫ

итогового междисциплинарного экзамена

по специальности

Финансы и кредит”

Специализация «Банки и банковская деятельность»

(5 курс)




I. Общепрофессиональные дисциплины по специальности

«Финансы и кредит»




1. Организационная структура управления финансами, субъекты и объекты управления. Функции финансового отдела компании. Классификация типов финансовых отделов компаний по уровню выполнения основных функций финансового управления. Принципы и элементы модели управления стоимостью компании.

2. Принципы и элементы краткосрочной финансовой политики компании. Анализ оборотного капитала и задачи финансового управления.

3. Составляющие финансового цикла и его оптимизация. Управление эффективностью использования оборотных средств.

4. Методы финансового управления запасами. Методы управления дебиторскими счетами. Управление свободным остатком денежных средств.

5. Средневзвешенные затраты на капитал (WACC): понятие, содержание, принципы и правила анализа. Особенности анализа средневзвешенных затрат на капитал российских компаний.

6. Затраты на заемный капитал, привлекаемый в форме банковских кредитов, выпусков облигаций, аренды активов. Затраты на собственный капитал.

7. Коэффициент бета и его роль в анализе затрат на капитал. Бета собственного капитала и бета активов. Влияние операционного и финансового рычагов на бета акций.

8. Использование модели оценки доходности долгосрочных активов (САРМ) в анализе затрат на капитал фирм на растущих рынка капитала.

9. Методы планирования оптимальной структуры капитала: метод затрат на капитал (кредитного рейтинга), метод прибыли от основной деятельности и метод скорректированной приведённой стоимости (APV).

10. Принципы обоснования политики выплат собственникам. Инструменты выплат дивидендов. Типы дивидендной политики.

11. Понятие и признаки финансовой неустойчивости компании. Сущность и процедуры банкротства. Способы диагностики и модели прогнозирования банкротства.

12. Требования к обоснованию инвестиционных проектов со стороны венчурных компаний, кредитных организаций и инвестиционного комитета компании. Двухэтапный алгоритм анализа инвестиционного проекта: смысл и значимость в управлении инвестиционным процессом.

13. Влияние изменений внешней среды, инфляции на реализуемость и эффективность инвестиционных проектов. Методы учета инфляции в инвестиционном анализе. Методы включения инвестиций в оборотный капитал в анализ проектов.

14. Алгоритмы анализа эффективности проекта при меняющейся ставке дисконта.

15. Преимущества и недостатки метода внутренней нормы доходности (IRR) для анализа проектов. Алгоритм применения метода модифицированной внутренней доходности (MIRR).

16. Алгоритмы сопоставления конкурирующих инвестиций с разными сроками жизни и объемами инвестиций.

17. Экономический срок жизни проекта и возможности его использоапния обосновани инвестиционной политики компании. Расчет значения и экономический смысл «точки инвестиционной безубыточности».

18. Особенности алгоритма анализа затратной эффективности, сферы применения в разработке инвестиционных программ компании.

19. Методы и модели анализа рисков инвестиционных проектов.Сопоставление вероятностного метода, сценарного и метода имитационного моделирования.

20. Портфельный подход к анализу риска проекта. Специфика метода нечетких множеств в инвестиционном анализе.

21. Организация и структура фондового рынка. Виды и классификация ценных бумаг. Риск и доходность. Классификация финансовых рисков. Профессиональные участники фондового рынка

22. Акции: их правовой статус, условия выпуска и обращения. Виды и типы акций. Эмиссия акций. Методы определения цены акций Текущая и полная доходность по акциям. Преимущественные права. Варранты. Депозитарные расписки.

23. Облигации: их правовой статус, условия выпуска и обращения. Виды и классификация облигаций. Модели оценки облигаций. Конвертируемые облигации. Определение текущей доходности и доходности к погашению по облигациям. Ценообразование облигаций. Изменчивость цены облигаций от изменения рыночных процентных ставок. Дюрация.

24. Технология совершения операций с ценными бумагами. Кассовые и маржинальные счета. "Короткие" продажи. Покупка ценных бумаг с использованием заемных средств. Виды счетов и типы заявок на проведение операций с ценными бумагами.

25. Организация биржевой торговли ценными бумагами. Процедура листинга и делистинга.. Фондовые индексы, их виды, методика расчета и сфера применения. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.

26. Сущность и функции налогов в условиях рыночной экономики. Основные принципы налогообложения.

27. Характеристика и принципы построения налоговой системы Российской Федерации. Налоговая политика РФ на современном этапе и основные вопросы ее реализации.

28. Основные виды налогов. Классификация налогов: по территориальному признаку, по механизму взимания, по отношению к бюджетам разного уровня.

29. Налог на добавленную стоимость, его место и роль в налоговой системе и доходах бюджета. Механизм исчисления налога. Условия применения входного НДС к вычету. Ставки налога.

30. Акцизы, их сущность. Виды подакцизных товаров. Плательщики акцизного налога. Виды устанавливаемых ставок.

31. Налог на прибыль. Плательщики и объекты налога на прибыль, методика исчисления налогооблагаемой базы. Основные условия признания расходов. Ставки по разным видам доходов. Сущность налогового учета.

32. Подоходный налог с физических лиц. Значение подоходного налога. Методика расчета налогооблагаемой базы. Стандартные, имущественные и социальные вычеты по подоходному налогу, их сущность и порядок применения. Ставки налога и их применение.

33. Единый социальный налог. Методика его исчисления. Регрессивная шкала налогообложения. Распределение и использование средств по внебюджетным социальным фондам.

34. Налог на имущество организаций. Объект налогообложения, ставки налога. Методика формирования налоговой базы. Роль субъекта РФ в установление отдельных элементов по налогу на имущество.

35. Единый налог на вмененный доход. Особенности его применения. Основные виды деятельности, облагаемые данным налогом.

36. Упрощенная система налогообложения. Условия применения УСН, экономические факторы. Виды налогов, уплачиваемых предприятиями при применении УСН.

37. Финансовый и управленческий учет, сравнительный анализ. Международные стандарты бухгалтерского учета. Основные концепции финансового учета.

38. Бухгалтерский учет денежных средств. Учет счетов к получению. Методы формирования поправки по сомнительным долгам. Списание безнадежных долгов.

39. Понятие внеоборотных активов. Виды внеоборотных активов. Методы начисления износа: Метод прямолинейного списания, производственный метод, метод списания по сумме чисел, метод удвоенного уменьшающегося остатка.

40. Учет нематериальных активов. Виды нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов

41. Структура акционерного капитала. Учет выпуска акций. Выплата дивидендов. Учет выкупа собственных акций. Отчет о нераспределенной прибыли.

42. Классификация производных финансовых инструментов. Основные участники и виды операций на рынке производных финансовых инструментов.

43. Основные виды форвардных контрактов. Ценообразование форвардных контрактов. Форвардные стратегии: хеджирование, арбитраж. Соглашение о форвардной ставке.

44. Основные характеристики и виды фьючерсных контрактов. Ценообразование фьючерсов. Хеджирование фьючерсами: полное и частичное хеджирование, кросс-хеджирование, последовательное хеджирование.

45. Арбитраж фьючерсами, доходность операции спот-фьючерс. Спекулятивные стратегии торговли фьючерсами: простые стратегии, стратегии спред, торговля базисом.

46. Классификации опционных контрактов. Модели оценки стоимости опциона: простая биномиальная модель, модель Блэка-Шоулза. Хеджирование опционами от повышения и понижения цены базисного актива.

47. Оценка облигаций. Расчет доходности. Определение спот-ставок по доходностям купонных облигаций. Временная структура процентных ставок.

48. Зависимость цен облигаций от изменений процентной ставки. Дюрация, выпуклость. Иммунизация. Понятие о многопериодной иммунизации. Кредитное качество облигаций.

49. Формализация понятия риска. Измерение риска ценных бумаг и портфелей. Теория Марковица, эффективные портфели. Предпочтения инвестора, функции полезности, кривые безразличия.

50. Построение оптимального портфеля. Учет возможности безрискового заимствования/инвестирования, касательный портфель.

51. Исходные предположения и назначение модели CAPM. Теорема разделения, рыночный портфель. Прямая рынка. Рыночная линия ценной бумаги. Рыночный и собственный риск.

52. Рыночная модель Шарпа. (Много)факторные модели. Арбитражная теория ценообразования. Согласование CAPM и APT.

53. Оценка эффективности управления портфелем. Эталонные портфели. Количественные показатели эффективности.
^

II. Вопросы по специализации «Банковское дело»



1. Инвестиционный проект и его концепция. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Технико-экономическое обеспечение.


2. Перспективы развития проектного финансирования в России. Кредитные риски. Система рисков при инвестиционном кредитовании предприятия.


3. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта: роль, требования к качеству, структура. Типичные ошибки при разработке бизнес-планов.


4. Технология кредитования инвестиционных проектов. Обследование предприятия, представившего бизнес-план, и определение его инвестиционной кредитоспособности.


5. Разработка комплекса организационно-управленческой документации. Организация в банке внутреннего контроля, соответствующего задачам инвестиционного кредитования.


6.Структура банковского капитала и относительная значимость его элементов, оценка величины банковского капитала. Функции банковского капитала.


7. Задача и система управления капиталом банка.


8. Внутренние источники привлечения капитала банка и их характеристика. Дивидендная политика и ее роль в увеличении капитальной базы банка. Декомпозиционный анализ деятельности банка. Темпы внутреннего капиталообразования.


9. Методы оценки рыночного риска.


10. Новое базельское соглашение по капиталу. Цели и основные принципы. Альтернативные подходы к оценке рисков для целей достаточности капитала.


11. Новая схема взвешивания активов по риску. Требования к рейтингам.


12. Операционный риск: основные источники операционных рисков подходы к измерению величины операционного риска.


13. Содержание политики по управлению операционными рисками. Система управления операционным риском в банке.


14. Участники валютного рынка. Открытая валютная позиции. Арбитражные и клиентские конверсионные операции. Стратегии торговли валютой.


15. Информационные и торговые системы. Источники информации и программные продукты. Виды информации доступные в REUTERS. Интернет трейдинг. Спотовый и срочный рынки. Практический анализ финансовых рынков.


16. Определение форвардных курсов на основе курса спот и процентного дифференциала. Особенности торговли на срочном рынке. Использование форвардных сделок для хеджирования валютных рисков. Расчет форвардных кросс-курсов.


17. Конструкция валютного свопа, использование его для спекуляции и хеджирования.


18. Банковский перевод и его документарное обеспечение, способы ускорения расчетов. Проблемы, возникающие при проведении банковских переводов.


19. Формы международных расчетов, их сравнительный анализ. Инкассовые операции. Документарное инкассо в расчетах за экспортируемые товары и услуги. Документарное инкассо в расчетах за импортируемые товары и услуги. Аккредитив и его основные формы. Особенности документооборота.


20. Цели и задачи системы планирования деятельности банка, основные этапы процесса планирования и их содержание.


21. Основные этапы ситуационного анализа деятельности банка; внешний анализ (анализ макросреды, анализ микросреды, анализ внутреннего окружения); внутренний анализ (по 4-м перспективам системы BSC); SWOT-анализ.


22. Понятие бизнес-процессов. Классификация основных бизнес-процессов банка: процессы клиентского обслуживания; дилинговые и казначейские операции банка, связанные с управлением ликвидностью; управленческие процессы; вспомогательные бизнес-процессы банка.


23. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка, их классификация для целей управления рисками, методы управления рисками.





Скачать 82.71 Kb.
оставить комментарий
Дата27.09.2011
Размер82.71 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх