Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности 08011665 «Математические методы в экономике» Рекомендовано Ученым советом по специальности «Математические методы в экономике» icon

Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности 08011665 «Математические методы в экономике» Рекомендовано Ученым советом по специальности «Математические методы в экономике»


Смотрите также:
Учебно-методический комплекс для студентов обучающихся по специальности 08011665 “Математические...
Учебно-методический комплекс (для студентов Института мэк...
Учебно-методический комплекс (для студентов Института «Математические методы в экономике и...
Учебно-методический комплекс Для студентов...
Методическое пособие, сборник теоретических материалов...
Рабочая программа учебной дисциплины «математические методы и модели исследования операций» для...
Методические рекомендации для студентов экономического факультета специальности «Математические...
Рабочая программа учебной дисциплины «Аналитический маркетинг» (специальность «Математические...
Рабочей программы учебной дисциплины математические методы и модели в экономике уровень основной...
Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический...
Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический...
Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический...



Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать
Тема 1.4.

Задание 1. Покажите, что справедлива следующая формула, связывающая коэффициенты частной и обычной корреляции:

,

для модели со спецификацией

.

Задание 2. Получите выражение частного коэффициента корреляции , между переменными спецификации , используя формулу

,

где , , , , . Введите следующие обозначения для выборочных коэффициентов корреляции:

, , ,

, , .

Задание 3. Таблица 3 содержит данные об объеме импорта Y (млрд. долл.), валовом национальном продукте (млрд. долл.) и индексе потребительских цен в США за период с 1964 по 1979 г.

Таблица 3.



годы

Y







годы

Y





1

1964

28,4

635,7

92,9

9

1972

75,9

1171,1

125,3

2

1965

32

688,1

94,5

10

1973

94,4

1306,6

133,1

3

1966

37,7

753

97,2

11

1974

131,9

1412,9

147,7

4

1967

40,6

796,3

100

12

1975

126,9

1528,8

161,2

5

1968

47,7

868,5

104,2

13

1976

155,4

1702,2

170,5

6

1969

52,9

935,5

109,8

14

1977

185,8

1899,5

181,5

7

1970

58,5

982,4

116,3

15

1978

217,5

2127,6

195,4

8

1971

64

1063,4

121,3

16

1979

260,9

2368,5

217,4


а) Вычислить выборочные значения элементов матрицы взаимных корреляций между переменными спецификации



б) Вычислить выборочные значения частных коэффициентов корреляции между переменными модели.

Задание 4. Исследуется зависимость урожайности зерновых культур Y (ц/га) от ряда переменных, характеризующих различные факторы сельскохозяйственного производства: — число тракторов на 100 га; — число зерноуборочных комбайнов на 100 га; — число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га; — количество удобрений, расходуемых на гектар (т/га); — количество химических средств защиты растений, расходуемых на гектар (ц/га).

Таблица 4.


Номер

района

Y











1

9,70

1,59

0,26

2,05

0,32

0,14

2

8,4

0,34

0,28

0,46

0,59

0,66

3

9

2,53

0,31

2,46

0,3

0,31

4

9,9

4,63

0,4

6,44

0,43

0,59

5

9,6

2,16

0,26

2,16

0,39

0,16

6

8,6

2,16

0,3

2,69

0,32

0,17

7

12,5

0,68

0,29

0,73

0,42

0,23

8

7,6

0,35

0,26

0,42

0,21

0,08

9

6,9

0,52

0,24

0,49

0,2

0,08

10

13,5

3,42

0,31

3,02

1,37

0,73

11

9,7

1,78

0,3

3,19

0,73

0,17

12

10,7

2,4

0,32

3,3

0,25

0,14

13

12,1

9,36

0,4

11,51

0,39

0,38

14

9,7

1,72

0,28

2,26

0,82

0,17

15

7

0,59

0,29

0,6

0,13

0,35

16

7,2

0,28

0,26

0,3

0,09

0,15

17

8,2

1,64

0,29

1,44

0,2

0,08

18

8,4

0,09

0,22

0,05

0,43

0,2

19

13,1

0,08

0,25

0,03

0,73

0,2

20

8,7

1,36

0,26

0,17

0,99

0,42


1. Оценить регрессию Y на все пять факторов сельскохозяйственного производства и константу. Определить коэффициент детерминации по всем пяти факторам сельскохозяйственного производства.

2. Вычислить t - статистики оценок параметров модели.

3. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции.

4. Снизить размерность модели при помощи пошаговой процедуры последовательного присоединения регрессоров.

Тема 2.1.

Задание 1. На основе квартальных данных с 1971 по 1976 г. с помощью МНК получено следующее уравнение:

,

RSS=110,32; ESS=21,43.

а) Проверьте значимость каждого из коэффициентов.

б) Найдите коэффициент детерминации.

в) Протестируйте значимость регрессии в целом.

г) Когда в уравнение были добавлены три фиктивные переменные соответствующие трем первым кварталам года, величина RSS выросла до 118,20. Проверьте гипотезу о наличии сезонности.

д) Для той же исходной модели были раздельно проведены две регрессии на основе данных:

1) с 1-го квартала 1971 г. по 1-ый квартал 1975 г.

2) со 2-го квартала 1975 г. по 4-ый квартал 1976 г.

Получены следующие значения сумм квадратов остатков:

; .

Проверьте гипотезу о том, что между 1-м и 2-м кварталами 1975 г. произошло структурное изменение (при помощи теста Чоу).

Задание 2. Фирма занимается продажей молока. В таблице 5 представлены объемы ежемесячных продаж ^ Q (тыс. л) по различным ценам P (руб. за 1л). Во время пятого, шестого и седьмого месяцев на одном из предприятий фирмы происходила забастовка. С помощью регрессии Q на P и константу определите:


а) произошел ли сдвиг константы во время забастовки по сравнению с обычным режимом;

б) произошел ли сдвиг, как константы, так и коэффициента наклона при P.

Таблица 5.

Месяц

Q

P

1

98

10,0

2

100

11

3

103

12,5

4

105

12,5

5

80

14,6

6

87

14,6

7

94

14,9

8

113

13

9

116

13

10

118

13,8

11

121

14,2

12

123

14,4

13

126

15

14

128

16,1


Тема 2.2.

Задание 1. В таблице 6 представлены: уровни инфляции Р и значения обменного курса D (рубля к доллару) в РФ за период с 1995 г. по 2003 г. включительно.

1. Оцените регрессию

2. Проверьте влияние дефолта на константу и коэффициент при регрессоре.

3. Проверить данные на наличие/отсутствие структурного сдвига при помощи теста Чоу.


Таблица 6.

t





1995

4640

131

1996

5560

21,8

1997

5960

11

1998

20,65

84,4

1999

27

36,7

2000

28,16

20

2001

31,14

18,6

2002

32

15

2003

29,4

12






Скачать 0.73 Mb.
оставить комментарий
страница3/5
Дата26.09.2011
Размер0.73 Mb.
ТипУчебно-методический комплекс, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
хорошо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх