Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности 08011665 «Математические методы в экономике» Рекомендовано Ученым советом по специальности «Математические методы в экономике» icon

Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности 08011665 «Математические методы в экономике» Рекомендовано Ученым советом по специальности «Математические методы в экономике»


Смотрите также:
Учебно-методический комплекс для студентов обучающихся по специальности 08011665 “Математические...
Учебно-методический комплекс (для студентов Института мэк...
Учебно-методический комплекс (для студентов Института «Математические методы в экономике и...
Учебно-методический комплекс Для студентов...
Методическое пособие, сборник теоретических материалов...
Рабочая программа учебной дисциплины «математические методы и модели исследования операций» для...
Методические рекомендации для студентов экономического факультета специальности «Математические...
Рабочая программа учебной дисциплины «Аналитический маркетинг» (специальность «Математические...
Рабочей программы учебной дисциплины математические методы и модели в экономике уровень основной...
Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический...
Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический...
Рабочая программа для специальностей: 061800 Математические методы в экономике Экономический...



Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать


Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»


Кафедра «Математическое моделирование экономических процессов»


УТВЕРЖДАЮ

Ректор

___________М.А. Эскиндаров

«______»____________2009 г.



Л.О. Бабешко


Эконометрическое моделирование


^ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС


Для студентов, обучающихся по специальности 08011665 «Математические методы в экономике»


Рекомендовано Ученым советом по специальности «Математические методы в экономике »

(протокол №___от_________________2009 г.)


Одобрено кафедрой «Математическое моделирование экономических процессов»

(протокол №_____ от___ _______________2009 г.)


Москва 2009


УДК 330.42(073)

ББК 65в641

Б12



Бабешко Л.О. Эконометрическое моделирование: Учебно-методический

комплекс. Для студентов, обучающихся по специальности «Математические методы в экономике» — М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, кафедра “Математическое моделирование экономических процессов”, 2009. — 41 с.


Рецензент: В.А. Бывшев, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой "Математическое моделирование экономических процессов"


«Эконометрическое моделирование» является дисциплиной вузовского компонента, предназначенной для студентов 3-го курса обучающихся по специальности «Математические методы в экономике». В учебно-методическом комплексе указаны цели изучения дисциплины и требования к уровню освоения ее содержания. Представлен тематический план дисциплины, программа, планы практических занятий, задания для самостоятельной работы, приводятся темы для теоретико-практических работ, методические указания по их написанию. В комплекс также включены вопросы для подготовки к зачету.

Бабешко Людмила Олеговна


Компьютерный набор

Л.О. Бабешко

Компьютерная верстка

Л.О. Бабешко


Формат 60x90/16. Гарнитура Times New Roman

Усл. п.л. 2,5 Изд. № 00.00-2009. Тираж____ экз.

Заказ № ______

Отпечатано в Финансовой академии

при Правительстве Российской Федерации


© Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2009

Содержание

Организационно-методический раздел………………………..…....4

Объем дисциплины и виды учебной работы…………………...…..5

Учебно-тематический план дисциплины …….…………….…..... 6

Программа дисциплины………………………………..……..……..8

Тематика и планы практических занятий………….…..………….13

Содержание самостоятельной работы

и форма контроля по темам дисциплины……………………….. 16

Задания для самостоятельной работы………..……………………18

Темы теоретико-практических работ………………………..…….35

Методические рекомендации по выполнению

теоретико-практической работы……………………….…………..36

Примерный перечень вопросов к зачету….….……………………36

Методические рекомендации по изучению

дисциплины…………………….……………………….…………..39

Уровень требований и критерии оценок…………..……………. 40

Рекомендуемая литература……………………..……………… …42

Компьютерные средства обеспечения освоения дисциплины… 43


^ Организационно-методический раздел

 Цель дисциплины — изучение основных аспектов эконометрического моделирования и развитие практических навыков моделирования в различных областях экономики (моделирование: сценариев социально-экономического развития страны, финансово-экономического состояния фирмы, процессов распределительных отношений в обществе).

 Задачи дисциплины — овладение: эконометрическими методами построения эконометрических моделей различных типов (микроэкономических и макроэкономических; статических и динамических; обобщенных регрессионных; моделей со стохастическими регрессорами; моделей с качественными переменными); методами корректировки моделей, в случаях невыполнения их предпосылок; опытом проведения эконометрического исследования; навыками работы со статистическими пакетами.

· Требования к уровню освоения содержания настоящей дисциплины. Освоение дисциплины осуществляется очным образом и предполагает теоретические и практические занятия. Лекции нацелены на предоставление слушателям теоретических аспектов разделов дисциплины. На практических занятиях студенты приобретают навык применения теоретических знаний на конкретных примерах. Для повышения эффективности процесса обучения, все практические занятия проводятся с использованием персональных компьютеров. Разделы дисциплины составлены в соответствии со стандартами специальности и должны быть усвоены обучающимися в полном объеме.

После изучения дисциплины студент должен

знать: основные методы эконометрического анализа; способы корректировки существующих моделей в случаях, когда не выполняются их предпосылки; критерии качества эконометрических моделей; подходы к моделированию различных сфер экономики;

владеть: опытом проведения эконометрического исследования от этапа постановки задачи выдвижения гипотез до анализа результатов и выводов; владеть информацией о принятых требованиях к оформлению результатов исследования;

получить навыки работы со статистическими пакетами, знать их архитектуру и основные принципы работы.

 Дисциплина ориентирована на студентов факультета "Математические методы в экономике и анализ рисков" третьего курса (читается в пятом семестре), которые уже прослушали базовые курсы по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, экономико-математическому моделированию, информационных технологий в экономике, эконометрике (в рамках базового аспекта регрессионного анализа). Знания, полученные в рамках дисциплины, будут востребованы специалистами по математическим методам в экономике при анализе и моделировании экономических процессов и объектов на микро, макро и глобальном уровнях; мониторинге экономико-математических моделей, прогнозировании экономических систем.


^ Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды занятий

Всего

часов

^ Общая трудоемкость

111

Аудиторные занятия

51

Лекции (Л)

17

Практические занятия (ПЗ)

34

^ Самостоятельная работа (СР)

60

Контрольная работа

1 работа

Теоретико-практические работы

1 работа

^ Форма итогового контроля

зачет



Учебно-тематический план дисциплины

Распределение часов дисциплины по темам и видам работ




пп

Наименование разделов и тем

Всего

часов

Ауд. зан. в т.ч.:












Л

ПЗ

СР

1.

Предпосылки эконометрических моделей и способы корректировки их нарушений

28

5

8

15

1.1.

Оценка моделей с автокорреляцией.

7

1

2

4

1.2.

Оценка моделей с гетероскедастичностью.

6

1

2

3

1.3.

Модели со стохастическими регрессорами.

5

1

-

4

1.4.

Проблема мультиколлинеарности в регрессионных моделях.

10

2

4

4

2.

^ Моделирование экономических процессов с переменной струк­турой. Фиктивные переменные в эконометрических моделях

16

2

4

10

2.1.

Фиктивные переменные сдвига и наклона.

6

-

2

4

2.2.

Тест Чоу на наличие (отсутствие) структурных изменений.

5

1

2

2

2.3.

Фиктивная зависимая переменная.

5

1

-

4

3.

Модели с распределенными лага­ми и их применение при модели­ро­вании финансово-экономи­ческ­их процессов.

20

2

8

10

3.1.

Методы оценки регрессионных мо­делей с распределенными лагами.

9

1

4

4

3.2.

Распределенные лаги в инвестици­онных процессах.

4

-

2

2

3.3.

Авторегрессионные модели.

7

1

2

4




^ Контрольная работа по темам разделов 1,2,3

2

-

2

-




4.

Системы одновременных регрессионных уравнений.

11

2

2

7

4.1.

Методы оценки параметров СОУ: косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов.

7

1

2

4

4.2.

Методы оценки параметров: трехшаговый метод наименьших квадратов.

4

1

-

3

5.

^ Модели временных рядов. Детерминированная и случайная со­ставляющие временного ряда

34

6

10

18

5.1.

Модели тренда. Тесты на наличие/отсутствие тренда.

5

1

2

2

5.2.

Моделирование се­зонной составляющей временного ряда.

4

-

2

2

5.3.

Линейные модели стационарных временных ря­дов.

13

3

4

6

5.4.

Параметрические модели нестационарных временных рядов. Модели авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего.

7

1

2

4

5.5.

Моделирование условной гетероскедастичности. Модели ARCH и GARCH.

5

1

-

4




ИТОГО:

111

17

34

60



Программа дисциплины

Раздел 1. Предпосылки эконометрических моделей и способы корректировки их нарушений

В рамках регрессионных моделей предполагается выполнение условий Гаусса - Маркова, включающих предпосылки относительно случайных возмущений: равенство нулю математического ожидания, гомоскедастичность, отсутствие автокорреляции между возмущениями в различных наблюдениях, отсутствие автокорреляции между возмущениями и значениями стохастических регрессоров. Матрица регрессоров должна иметь полных ранг. Нарушение данных предпосылок приводит к потере МНК - оценками параметров моделей их статистических свойств, и это сказывается на оценках эндогенных переменных (смещенность точечных и/или неадекватность интервальных оценок). Для преодоления данных последствий используются различные методы корректировки моделей, теоретическим основам и практическому применению которых посвящен первый раздел программы.

Тема 1.1. Оценка моделей с автокорреляцией. Алгоритм метода Кохрейна-Оркатта и его применение к задачам эконометрического моделирова­ния социально-экономических процессов.

Тема 1.2. Оценка моделей с гетероскедастичностью. Применение доступного метода взвешенных наименьших квадратов к задачам эконометрического моделирова­ния социально-экономических процессов.

Тема 1.3. Модели со стохастическими регрессорами. Предпосылки регрессионной модели в условном смысле. Метод инструментальных переменных.

Тема 1.4. Проблема мультиколлинеарности в регрессионных моделях. Предпосылка теоремы Гаусса-Маркова относительно матрицы регрессоров. Определение и виды мультиколлинеарности. Признаки мультиколлинеарности. Инструменты обнаружения мультиколлинеарности. Методы устранения мультиколлинеарности. Эконометрическое моделирование сферы производства и потребления с учетом мультиколлинеарности.


Разделы 2- 5 программы посвящены основным аспектам эконометрического моделирования. Включено: моделирование экономических процессов с переменной структурой; модели с распределенными лагами; системы одновременных уравнений; модели временных рядов.

В качестве примеров приводится: моделирование сценариев социально-экономического развития страны, эконометрическое моделирование финансово-экономического состояния фирмы, эконометрическое моделирование процессов распределительных отношений в обществе.


^ Раздел 2. Моделирование экономических процессов с переменной струк­турой. Фиктивные переменные в эконометрических моделях


Для повышения качества регрессионных моделей, в некоторых случаях, возникает необходимость оценки влияния качественных переменных на эндогенную переменную. Эта задача решается при помощи так называемых фиктивных переменных — переменных, которые количественным образом описывают качественные признаки. В данном разделе рассматриваются вопросы, связанные с построением и анализом регрессионных моделей, включающих фиктивные экзогенные переменные сдвига и наклона, а также модели, включающие фиктивные эндогенные переменные.

Тема 2.2. Тест Чоу на наличие (отсутствие) структурных изменений. Формирование статистики теста. Алгоритм теста. Примеры применения теста Чоу при исследовании регрессионных моделей в условиях структурных изменений социально-экономических процессов.

Тема 2.3. Фиктивная зависимая переменная. Проблемы применения МНК для оценки параметров модели. Линейные вероятностные модели. Логит и пробит модели.


Раздел 3. Модели с распределенными лага­ми и их применение при модели­ро­вании финансово-экономи­ческ­их процессов


Динамические модели обычно подразделяют на два класса: модели с распределенными лагами и авторегрессионные модели. В данном разделе рассматриваются методы построения перечисленных классов динамических моделей и проблемы, связанные с оценкой их параметров.

Тема 3.1. Методы оценки регрессионных моделей с распределенными лагами. Метод замены переменных. Метод геометрической прогрессии. Преобразование Койка. Проблемы, связанные с преобразованием Койка. Полиномиально распределенные лаги Алмон. Прогнозирование в рамках моделей с распределенными лагами.

Тема 3.2. Авторегрессионные модели. Моделирование закономерностей с учетом ожидаемых ситуаций: мо­дель адаптивных ожиданий; мо­дель частичной корректировки. Примеры моделирования экономических показателей чувствительных к ожиданиям относительно будущего: модель корректировки размера дивидендов Линтнера; модель корректировки уровня сбережений Лизера.


^ Раздел 4. Системы одновременных регрессионных уравнений

Для описания сложных экономических систем, включающих несколько экономических объектов, как правило, используется не отдельные уравнения, а системы уравнений. Системы могут включать как тождества, так и регрессионные уравнения. Отдельные регрессионные уравнения системы в качестве предопределенных переменных могут включать как объясняющие переменные (регрессоры), так и объясняемые переменные (эндогенные) из других уравнений системы. Поэтому такие системы получили название систем одновременных уравнений (СОУ). В данном разделе рассматриваются методы оценивания параметров моделей, описываемых СОУ.

Тема 4.1. Методы оценки параметров СОУ. Косвенный метод наименьших квадратов: алгоритм метода, условия применения. Двухшаговый метод наименьших квадратов: алгоритм метода, условия применения.

Тема 4.2. Методы оценки параметров СОУ. Трехшаговый метод наименьших квадратов: алгоритм метода, условия применения.

Раздел 5. Модели временных рядов. Детерминированная и случайная со­ставляющие временного ряда

Анализ временных рядов — одна из составных частей эконометрики.

Формы спецификации моделей временных рядов, как правило, включают тренд, сезонную и циклическую составляющую, случайную составляющую. В раздел включены: методы проверки гипотезы о существовании тренда в исследуемом процессе (метод разности средних уровней, метод Фостера-Стюарта), спецификации моделей тренда, используемые при моделировании динамики экономических процессов.

Одна из задач анализа временного ряда — выделение сезонных составляющих и оценка их значимости. Наиболее простым методом решения данной задачи является метод, основанный на вычислении индексов сезонности. Алгоритм метода рассматривается в данном разделе.

Для описания случайной составляющей временного ряда используются стохастические модели, в частности, модели стационарных и нестационарных случайных процессов с дискретным временем. Проблема идентификации данных моделей включена в пятый раздел программы.





Скачать 0.73 Mb.
оставить комментарий
страница1/5
Дата26.09.2011
Размер0.73 Mb.
ТипУчебно-методический комплекс, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
хорошо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх