Программа для поступающих в магистратуру по направлению 080100 «Экономика» магистерская программа «Управление рисками организаций и финансовых институтов» icon

Программа для поступающих в магистратуру по направлению 080100 «Экономика» магистерская программа «Управление рисками организаций и финансовых институтов»


Смотрите также:
Программа «магистерская программа «управление рисками организаций и финансовых институтов» Срок...
Программа вступительных испытаний (в виде собеседования) для поступления в магистратуру по...
Программа междисциплинарного экзамена для поступающих в магистратуру по направлению 080100...
Программа междисциплинарного экзамена для поступающих в магистратуру по направлению 080100...
Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 080100. 68 «Экономика»...
Программа дисциплины внутренний аудит для направления 080100...
Программа для поступающих в магистратуру по направлению 010400 «Прикладная информатика»...
Программа для поступающих в магистратуру по направлению 010400 «Прикладная математика и...
Рабочая программа по дисциплине «исследование систем управления» по направлению 080100 Экономика...
Программа дисциплины Организация и стратегия бизнеса в финансовых институтах для направления...
Рабочая программа производственной практики для студентов...
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 080100. 68 «экономика»...



Загрузка...
скачать


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОУВПО «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»

УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ПРОГРАММА

для поступающих в магистратуру по направлению 080100 «Экономика»

магистерская программа «Управление рисками организаций и финансовых институтов»


Ростов-на-Дону

2011

Печатается по решению Совета УЭФ от «___» _______ 2010 г. №___.


Составители: д.э.н., профессор Ниворожкина Л.И., к.э.н. Синявская Т.Г.


Рецензенты: ________


Программа содержит характеристику общих условий поступления и обучения в магистратуре по направлению «Экономика», с конкретизацией для магистерской программы «Управление рисками организаций и финансовых институтов», включает перечень тем и примеры тестовых заданий, предлагаемых поступающим, по базовым дисциплинам вступительных испытаний, а также список основной и дополнительной литературы для подготовки к поступлению.


В соответствии с Положением о магистратуре ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), принятым 25 февраля 2009 г., магистратура является формой реализации основных образовательных программ подготовки магистров в многоуровневой структуре высшего профессионального образования (ВПО) Российской Федерации.

Цель магистратуры Университета – подготовка и переподготовка высококвалифицированных работников со степенью магистра, подготовленных к различным видам инновационной деятельности, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Правом обучения по программе магистра обладают лица, успешно завершившие обучение по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста и имеющие диплом о высшем образовании.

В магистратуру по направлению «Экономика» могут поступать лица, имеющие высшее экономическое образование, а также лица, имеющие высшее непрофильное образование.

В случаях, когда в магистратуру поступают лица, имеющие диплом бакалавра по соответствующему направлению, условия приема в магистратуру и перечень вступительных контрольных испытаний по профилю программы (экзамены, тестирование, собеседование и др.) устанавливает вуз, которому предоставлено право вести подготовку магистров. Для лиц, не имеющих диплома бакалавра по соответствующему направлению, устанавливается обязательный дополнительный экзамен в объеме требований, предъявляемых к образованию бакалавра по направлению, соответствующему направлению магистратуры.

Поступающие в магистратуру представляют в приёмную комиссию следующие документы:

  • личное заявление на имя ректора с указанием направления магистратуры и названия магистерской программы (специализации);

  • документ об образовании;

  • другие документы по перечню, устанавливаемому вузом.

Зачисление для обучения в магистратуре оформляется приказом ректора с указанием направления магистратуры и названия магистерской программы.

Нормативный срок обучения по магистерским программам составляет для очной формы обучения 2 года.

Не исключается обучение в магистратуре после получения диплома специалиста или магистра по другим направлениям.

Обучение в магистратуре РГЭУ «РИНХ» производится на бюджетной и контрактной основах.

Для поступающих предусмотрены следующие вступительные испытания:

1) тестирование уровня экономических знаний (междисциплинарный экзамен в форме тестирования по направлению «Экономика»);

2) собеседование по соответствующей программе направления магистратуры – «Управление рисками организаций и финансовых институтов»).

Каждому магистранту назначается научный руководитель из числа высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук), ведущих научные исследования по тематике магистерской программы. Назначение научных руководителей и выбор тем магистерских диссертаций осуществляется в течение 1 семестра после зачисления в магистратуру. Научный руководитель осуществляет непосредственное руководство образовательной и научной деятельностью магистранта, осуществляет руководство подготовкой магистерской диссертации.

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Экономика» (утвержденным 20 мая 2010 года) основная образовательная программа магистранта состоит из образовательной и научно-исследовательской составляющих.

В программы базовых дисциплин профессионального цикла должны быть включены задания, способствующие развитию компетенции профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции.

ООП магистратуры высшего учебного заведения должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 процентов вариативной части обучения.

Для контроля за выполнением учебного плана предусматривается текущая аттестация по всем предусмотренным дисциплинам, осуществляемая в формах зачетов, экзаменов, итогов защиты курсовых работ, оценок за практику.

Обучение по магистерской программе опирается на активную самостоятельную работу магистранта, в связи с этим его максимальная аудиторная нагрузка не должна превышать 16 часов в неделю.

Цель научно-исследовательской работы - подготовить магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива. Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под руководством научного руководителя. Результатом научно-исследовательской работы является представление магистерской диссертации.

Научно-исследовательская практика обучающихся по образовательной программе подготовки магистров является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования. Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.

После успешного окончания обучения в магистратуре и защиты предусмотренной программой магистерской диссертации, магистранту присваивается квалификация (степень) магистра экономики.

Магистр экономики магистерской программы «Управление рисками организаций и финансовых институтов» готовится к решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика»):

научно-исследовательская деятельность:

  • разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок в сфере управления рисками, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;

  • разработка инструментария исследований в сфере управления рисками, анализ их результатов;

  • подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;

  • сбор, обработка, анализ и систематизация информации по тематике управления рисками организаций и финансовых институтов, выбор методов и средств решения задач исследования;

  • организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов;

  • разработка теоретических и эконометрических моделей процессов, явлений и объектов, относящихся к оценке и управлению рисками, интерпретация полученных результатов;

проектно-экономическая деятельность:

  • подготовка заданий и разработка проектных решений по оценке и управлению рисками с учетом фактора неопределенности;

  • подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов в сфере риск-менеджмента, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;

  • разработка стратегии управления рисками экономических агентов;

аналитическая деятельность:

  • разработка и обоснование социально-экономических показателей для оценки риска деятельности хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;

  • поиск, анализ и оценка источников информации для проведения оценки и анализа рисков организаций и финансовых институтов;

  • проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности и риска;

  • анализ существующих форм организации управлении рисками предприятий и организаций; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;

  • прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом с учетом факторов риска;

организационно- управленческая деятельность:

  • организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач оценки и управления рисками и руководство ими;

  • разработка стратегий развития подразделений риск-менеджмента;

  • руководство службами и подразделениями управления рисками предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.



Программа вступительного экзамена для поступающих в магистратуру


^ 1 РАЗДЕЛ. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА


ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ


Тема 1: «Основные понятия и определения теории вероятностей».

Предмет теории вероятностей и ее значение для экономической науки. Комбинаторика: размещения, сочетания, перестановки, перестановки с повторениями. Испытания, события и их классификация. Классическое и статистическое определения вероятности. Свойства вероятности. Алгебра событий.


^ Тема 2: «Основные теоремы теории вероятностей».

Теоремы сложения вероятностей. Зависимые и независимые события. Теоремы умножения вероятностей. Независимость и зависимость событий в совокупности. Вероятность наступления хотя бы одного из n независимых (зависимых) в совокупности событий.


^ Тема 3: «Формулы полной вероятности и Байеса».

Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Их практическое применение в экономическом анализе.


^ Тема 4: «Случайные величины (СВ)».

Понятие СВ. Способы задания закона СВ. Функции распределения СВ их свойства.. Дискретные и непрерывные СВ. Числовые характеристики СВ.


^ Тема 5: «Законы распределения дискретных случайных величин».

Схема повторных испытаний. Формула Бернулли и биномиальный закон распределения. Числовые характеристики биномиального распределения. Наивероятнейшее число появления событий. Числовые характеристики частоты и частости. Распределение Пуассона.


^ Тема 6: «Законы распределения дискретных случайных величин».

Гипергеометрическое распределение. Мультиномиальное распределение. Геометрическое распределение. Производящая функция.


^ Тема 7: «Законы распределения непрерывных СВ».

Нормальное распределение. Стандартное (нормированное) нормальное распределение. Вероятность попадания в заданный интервал нормально распределенной случайной величины. Вероятность заданного отклонения нормально распределенной случайной величины от своего математического ожидания. Правило трех сигм. Нормальное распределение как аппроксимация дискретных распределений. Вероятность заданного отклонения частоты от своего математического ожидания. Вероятность заданного отклонения частости от вероятности наступления события в каждом отдельном испытании. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Показательное и равномерное распределения.


^ Тема 8: «Закон больших чисел».

Понятие о законе больших чисел. Неравенства Маркова, Чебышева. Теоремы Чебышева (общий и частный случай), Бернулли, Пуассона. Понятие о «центральной предельной теореме» Ляпунова.


^ ЧАСТЬ 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА


Тема 9: «Вариационный ряд».

Понятие о вариационном ряде. Понятие генеральной и выборочной совокупности. Частоты и частости. Виды вариации. Дискретные и интервальные вариационные ряды. Частость. Границы интервалов и величина интервалов. Плотность распределения. Накопленные частоты (частости). Графические методы изображения вариационного ряда: полигон, гистограмма, кумулята и огива.


^ Тема 10: «Числовые характеристики вариационного ряда».

Средняя арифметическая и ее свойства. Квантили. Мода и медиана. Показатели колеблемости: вариационный размах, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Частные дисперсии. Средняя из частных дисперсий. Межгрупповая дисперсия. Правило сложения дисперсий.

Моменты распределения. Асимметрия и эксцесс. Эмпирическая функция. Альтернативные признаки. Дисперсия альтернативного признака.


^ Тема 11: «Выборочный метод и его значение в экономических исследованиях».

Понятие выборочного метода. Статистическое распределение выборки. Генеральная и выборочная совокупность. Способы отбора: собственно-случайный (повторный и бесповторный), механический, типический, серийный. Ошибки регистрации и репрезентативности (систематические и случайные). Статистические оценки параметров распределения (сущность теории оценивания). Выборочная средняя как точечная оценка генеральной средней. Точечная оценка генеральной дисперсии. Несмещенность, состоятельность и эффективность оценок. «Исправленная» выборочная дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Предельная и средняя ошибка выборки для средней и доли.

Интервальные оценки. Точность оценки. Доверительная вероятность. Доверительный интервал для оценки генеральной средней нормально распределенной совокупности при известном и неизвестном средних квадратических отклонениях. Доверительный интервал для оценки генеральной доли. Необходимая численность выборки. Малая выборка. Распределение Стьюдента.


^ Тема 12: «Статистическая проверка гипотез».

Законы распределения, применяемые в математической статистике: Стьюдента, хи – квадрат, Фишера. Статистические гипотезы и их виды. Нулевая и конкурирующая гипотезы. Ошибки I и II рода. Уровень значимости. Параметрические и непараметрические гипотезы.

Проверка гипотезы о виде закона распределения. Критерий согласия Пирсона. Проверка гипотезы о числовом значении дисперсии генеральной совокупности. Проверка гипотезы о равенстве двух дисперсий нормально распределенных генеральных совокупностей. Проверка гипотезы о равенстве двух средних нормально распределенных генеральных совокупностей с известными дисперсиями.

Проверка гипотезы о числовом значении генеральной средней нормально распределенной генеральной совокупности при известной и неизвестной генеральных дисперсиях. Проверка гипотезы о равенстве двух средних нормально распределенных генеральных совокупностей при неизвестных равных дисперсиях. Проверка гипотезы о числовом значении генеральной доли (о параметре биномиального закона распределения). Проверка гипотезы о равенстве двух долей нормально распределенных генеральных совокупностей.


ЛИТЕРАТУРА


Основная:

  1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшая школа, 1998. – 360 с.

  2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. - М.: Высшая школа, 1997. – 325 с.

  3. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Эксмо, 2008. - 432с.

  4. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Математическая статистика с элементами теории вероятностей в задачах с решениями:Учебное пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2005. – 608 с.

  5. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В., Федосова О.Н. Практикум по математической статистике с элементами теории вероятностей – Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2007. – 108 с.

  6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 543 с.

  7. Теория статистики с элементами теории вероятностей: Учебное пособие для вузов./ И.И. Елисеева, В.С. Князевский, Л.И. Ниворожкина, З.А. Морозова; Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446 с. .


Дополнительная:

  1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.

  2. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятностей. Математическая статистика. - М.: Гардарика, 1998. – 246 с.

  3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). - М.: Наука, 1969. – 285 с.

  4. Венецкий И.Г., Кильдишев Г.С. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Статистика, 1975. – 360 с.

  5. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе.: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статистика, 1974. – 447 с.

  6. Герасимова И.А. Математическая статистика с элементами теории вероятностей: Учебное пособие для системы дистанционного обучения. – Ростов-на-Дону: РГЭА, 1998. – 156 с.

  7. Гусак А.А., Бричикова Е.А. Теория вероятностей. Справочное пособие к решению задач – Минск:ТетраСистемс, 2003. – 286 с.

  8. Князевский В.С. Компьютерно-ориентированный задачник по общей теории и математической статистике: Учеб. пособие./ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 1991. – 40 с.

  9. Князевский В.С. Методические рекомендации по использованию в учебной работе и дипломном проектировании приемов проверки статических гипотезы с применением ПНП-ПЛ/I и пакета SAS// РИНХ. - Ростов-на-Дону, 1988. – 52 с.

  10. Князевский В.С. Методические указания по построению статистических графиков с помощью процедур пакета SAS./ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 1989. – 12 с.

  11. Князевский В.С. Сборник решений типических задач статистико-математического анализа: Методические указания./ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 1976. – 79 с.

  12. Князевский В.С., Молчанов И.Н. Статистические расчеты на компьютере с использованием ППП Microstat: Учебное пособие./ РГЭА. – Ростов-на-Дону,1996. – 86 с.

  13. Козлова З.А. Биномиальный закон распределения./ РИНХ. – Ростов-на-Дону, 1984. – 42 с.

  14. Козлова З.А. Методические указания по изучению темы “Закон больших чисел”./ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 1979. – 38 с.

  15. Козлова З.А., Ткачева Г.Н., Беспалова О.О. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Пуассоновское и гипергеометрическое распределения./ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 1981. – 48 с.

  16. Козлова З.А., Ткачева Г.Н. Методические указания к решению задач по теме “Основные теоремы теории вероятностей”./ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 1980. – 62 с.

  17. Козлова З.А., Ткачева Г.Н. Простейшие комбинаторные задачи и непосредственный подсчет вероятностей с помощью формул комбинаторики./ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 1978. – 45 с.

  18. Козлова З.А., Ткачева Г.Н. Числовые характеристики случайных величин./ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 1985. – 49 с.

  19. Колде Я.К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике. - М.: Высшая школа, 1991. – 176 с.

  20. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник/ Под ред. В.А. Колемаева. - М.: ИНФРА-М, 1999. – 302 с.

  21. Компьютерно-ориентированные тесты по общей теории и математической статистике с элементами теории решений.: Методические рекомендации./ Ниворожкина Л.И., Князевский В.С., Морозова З.А., Житников И.В., Яковлева Н.А., Сурова В.А., Герасимова И.А., Останков А.Ф., Молчанов И.Н., Рудяга А.А./ РГЭУ. – Ростов-на-Дону, 2001. – 48 с.

  22. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Вариационные ряды и их характеристики. Введение в математическую статистику. Учебное пособие/ РГЭА. – Ростов-на-Дону, 1997. – 65 с.

  23. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Вероятностные методы в экономике и бизнесе (Основные понятия, определения и теоремы теории вероятностей.): Тексты лекций и задачи. Часть I./ РГЭА. – Ростов-на-Дону, 1996. – 64 с.

  24. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Вероятностные методы в экономике и бизнесе (Законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин. Закон больших чисел.): Учеб. пособие. Часть II./ РГЭА. – Ростов-на-Дону, 1997. – 129 с.

  25. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. Сборник задач по математической статистике с элементами теории вероятностей. – Ростов-на-Дону: РГЭА, 1998. – 146 с.

  26. Ричард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности./ Пер. с англ. – М.: Изд-во "Дело и сервис", 1999. – 432 с.

  27. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере./ Под ред. В.Э. Фигурнова. – М.: ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995. – 384 с.

  28. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учебник для вузов./ Пер. с англ. под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 527 с.

  29. Четыркин Е.И., Калихман И.Л. Вероятность и статистика.- М.: Финансы и статистика, 1982. – 340 с.

  30. Юзбашев М.М., Михайлов В.А. Методы статистического изучения распределений в социальной и финансово-экономической жизни.: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. – 127 с.

  31. Aczel A. Complete Business Statistics.- 2nd ed., Richard D. Irwin, INC., 1993.

  32. Canavos G. Applied Probability and Statistical Methods.- Little, Brown... Company, USA, 1984.

  33. Mendenhall W., Wackerly D., Scheaffer R. Mathematical statistics with Applications.- PWS-KENT Publishing Company, USA, 1990.


Примеры тестов проверки знаний поступающих в магистратуру


1. События называются совместными, если

  1. в результате опыта наступление одного из них исключает появление других

  2. в результате опыта наступление одного из них не исключает появление других

  3. в результате испытания хотя бы одно из них обязательно произойдет


^ 2. Согласно свойствам вероятности, вытекающим из классического определения, вероятность достоверного события равна

  1. нулю

  2. единице

  3. бесконечности


^ 3. Вероятность извлечения дамы или туза из колоды в 52 карты равна

  1. Р(А)=4/52+4/52=8/52

  2. Р(А)=4/52+4/52-1/52=16/52

  3. Р(А)=8/52+2/52=10/52


4. Случайная величина – это величина, которая в результате опыта (испытания, эксперимента) принимает

  1. одно из возможных значений, причем заранее неизвестно какое именно

  2. одно из возможных значений, причем заранее известно какое именно

  3. несколько из возможных значений, причем заранее неизвестно какие именно


^ 5. Фундаментальным принципом выборочного метода является

  1. изучение всех элементов, попавших в выборку

  2. случайность отбора элементов из генеральной совокупности в выборочную

  3. изучение некоторой части элементов, попавших в выборку



^ 2 РАЗДЕЛ. ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ


Тема 1. «Статистика как общественная наука и её информационная база».

Предмет статистической науки и ее методология. Задачи статистики в условиях трансформационной экономики. Источники статистической информации.


^ Тема 2. «Статистическое наблюдение».

Понятие статистического наблюдения. Формы, виды и способы наблюдения. План наблюдения. Ошибки статистического наблюдения.


^ Тема 3. «Статистическая сводка и группировка».

Понятие сводки и группировки. Виды статистических группировок. Группировочные признаки. Принципы построения статистических группировок и классификаций. Понятие статистических рядов и таблиц. Дискретные и интервальные ряды. Виды таблиц по характеру подлежащего и сказуемого. Матрица. Таблицы сопряженности. Графическое изображение статистических данных.


^ Тема 4. «Абсолютные и относительные величины».

Абсолютные величины и их виды. Относительные величины, их значение и основные виды.


Тема 5. «Средние величины в социально-экономическом анализе».

Основные определения. Понятие метода средних величин. Средняя арифметическая. Средняя гармоническая. Средняя геометрическая. Степенная средняя. Структурные средние (мода и медиана). Средняя хронологическая. Средняя скользящая.


^ Тема 6. «Показатели вариации».

Порядковые характеристики. Размах вариации. Среднее линейное отклонение. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Коэффициенты вариации и дифференциации. Вариация альтернативного признака. Правило сложения дисперсий. Эмпирическое корреляционное отношение. Оценка существенности различия средних.


^ Тема 7. «Методы изучения связи между явлениями».

Виды связей между явлениями. Основные понятия и классификации. Параметрические методы изучения связи между явлениями. Оценка тесноты связи при линейной и криволинейной зависимости. Методы изучения связи социальных явлений. Уравнение регрессии. Коэффициент эластичности. Множественная корреляция. Непараметрические показатели связи.


^ Тема 8. «Моделирование и анализ динамики социально-экономических явлений».

Общая характеристика рядов динамики. Показатели динамики рядов. Приемы обработки рядов динамики и их анализ. Выявление тренда ряда динамики. Прогнозирование и интерполяция. Измерение сезонных колебаний. Автокорреляция и способы ее исключения в рядах динамики.


^ Тема 9. «Индексный метод в экономическом анализе».

Понятие, индивидуальные и общие индексы. Среднеарифметическая и среднегармоническая формы построения индексов. Системы индексов. Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Взаимосвязь конкретных индексов. Индексный метод выявления роли отдельных факторов динамики. Мультипликативные индексные модели и их решение.


ЛИТЕРАТУРА


Основная

  1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп - М.: Финансы и статистика, 2006.

  2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Теория статистики. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп - М.: Инфра - М, 2006. - 416с.

  3. Статистика: Учебник для бакалавров/ Л.И. Ниворожкина и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. Л.И. Ниворожкиной. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2010 - 416с.

  4. Ниворожкина Л.И., Чернова Т.В. Теория статистики (с задачами и примерами по региональной экономике).- Ростов н/Д: «Феникс», 2005.

  5. Ниворожкина Л.И.,Рудяга А.А. Федосова О.Н. Теория статистики. Практикум./РГЭУ «РИНХ», Ростов– на-Дону, 2005. – 185 с.

  6. Статистика: учебник/под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Высшее образование, 2009. - 566с.

  7. Статистика: Учебник / Л.П. Харченко и др. Под ред. к.э.н., проф. В.Г. Ионина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2008. - 445с.

  8. Теория статистики:учебник/Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин и др.; под ред. Р.А. Шмойловой. - 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2008 - 656с.

  9. Теория статистики:учебник/ Под ред. Р.А. Г.Л. Громыко - 2-е изд. - М.: ИНФРА - М, 2005 - 476с.

  10. Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики. Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.


Дополнительная:

  1. Гришин А.Ф. Статистика. Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика,2003.

  2. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. Пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

  3. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. –М.: «ЮНИТИ»,2003.

  4. Князевский В.С., Попов А.А., Галкин А.И. Статистические методы изучения корреляционных взаимосвязей с использованием технологий обработки исходных данных: Учеб. Пособие /РГЭУ «РИНХ».- Ростов н/Д, 2004.

  5. Макарова Н.В.,Трофимец В.Я. Статистика в Ехсеl. - М.: Финансы и статистика, 2006.

  6. Минашкин В.Г., Козарезова Л.О. Основы теории статистики. Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006.

  7. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс",2002. - 1056с.

  8. Дуброва Т.А., Павлов Д.Э., Осипова Н.П. Факторный анализ с использованием ППП “STATISTICA”.- М. МЭСИ, 2000.


Примеры тестов проверки знаний поступающих в магистратуру


^ 1. Что понимают под признаком в статистике?

  1. объективную характеристику единицы статистической совокупности, характерную черту или свойство, которое может быть определено или измерено

  2. статистический показатель

  3. отдельные значения признаков в совокупности


^ 2. Статистическая сводка включает в себя

  1. группировку, подсчет итогов и табличное представление данных

  2. группировку

  3. подсчет итогов


^ 3. Под относительным статистическим показателем понимают

  1. обобщающий показатель, представляющий количественное соотношение между двумя показателями, характеризующими социально-экономическое явление

  2. обобщающий показатель, представляющий сумму нескольких показателей, характеризующих социально-экономическое явление

  3. обобщающий показатель, представляющий произведение нескольких показателей, характеризующих социально-экономическое явление


4. По какой формуле следует осуществлять расчет среднего балла инвестиционного риска, если четыре группы экспертов, в каждой из которых было по 5 специалистов, оценили степень инвестиционного риска в баллах 15, 35, 28, 32

  1. арифметической простой

  2. арифметической взвешенной

  3. гармонической простой


^ 5. Ряд динамики, уровни которого характеризуют изучаемое явление на конкретный момент времени, называют

  1. моментным

  2. интервальным

  3. вариационным


^ 3 РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ


Тема 1. «Основные понятия и задачи курса».

Понятие риска в экономике и бизнесе. Невозможность его устранения при принятии деловых решений. Рост уровня риска в связи с повышением нестабильности мировых рынков. Основные ситуации, рассматриваемые в теории решений: ситуация риска, ситуация неопределенности и конфликт. Основные стратегии выбора решений в этих ситуациях: нейтральная, осторожная и азартная. Соответствующие этим стратегиям функции полезности: линейная, вогнутая и выпуклая.


^ Тема 2. «Оценка уровня риска».

Источники информации о рисках. Состояние рынка информационных услуг в России: важнейшие информационные центры, составляющие рейтинги российских банков и страховых компаний. Виды рисков. Способы характеристик уровня риска: атрибутивная и количественная, объективная и субъективная. Буквенная кодировка и балльная оценка уровня риска. Достоинства и недостатки различных способов характеристики уровня риска.


^ Тема 3. «Оценка уровня риска».

Применение элементов дискриминантного анализа и методов корреляции для отбора наиболее чувствительных показателей финансового положения деловых партнеров. Критика наборов показателей, используемых при составлении рейтингов банков. Субъективная оценка уровня риска. Использование принципов правдоподобия и безразличия при субъективной оценке вероятности потерь.


^ Тема 4. «Принятие решений в ситуации риска».

Характерные особенности ситуации риска. Риски при выборе вида деловой деятельности, при инвестировании средств в расширение производства и выпуск новой продукции, при выборе банка и покупке акций, при операциях с валютой и других направлениях деловой активности. Представление информации о риске в таблице выплат. Структура таблицы выплат, составляемой для ситуации риска. Критерий математического ожидания - основной критерий оптимального выбора в ситуации риска. Условия его применения. Критерии Лапласа, Гурвица и Вальда. Предельная цена информации о риске. Выбор оптимального решения в ситуации риска с помощью «дерева решений». Основные элементы дерева решений: пункты принятия решений и узлы возникновения неопределенностей. «Обратный анализ» дерева решений и выбор оптимальной стратегии поведения при риске. Использование приемов проверки статистических гипотез при рискованных инновациях.


^ Тема 5. «Принятие решений в условиях неопределенности».

Характерные особенности ситуации неопределенности. Структура таблицы выплат в ситуации неопределенности. Критерии выбора оптимального решения в ситуации неопределенности: максимакс, максимин и минимакс. Критерий произведений. Достоинства, недостатки и границы его применения. Применение «чистых» и «смешанных» стратегий.


^ Тема 6. «Риск и принятие решений в ситуации конфликта и конкурентной борьбы».

Ситуация конфликта и теория игр, как основа выбора оптимальных решений в ситуациях конфликта. Основные понятия теории игр: игра с нулевой суммой, седловая точка и цена игры. Принятие решений при наличии и при отсутствии седловой точки, случаи, когда возможно применение смешанной стратегии и когда этого сделать нельзя. Графические приемы выбора оптимальной смешанной стратегии. Отличие выбора смешанной стратегии при конфликте от выбора смешенной стратегии в ситуации неопределенности. Байесовский анализ намерений противника.


^ Тема 7. «Приемы защиты от риска».

Хеджирование с помощью срочных сделок. Виды срочных сделок: форвардные контракты, фьючерсы и опционы. Статистическое моделирование и прогнозирование ситуации на финансовых рынках как основа эффективного использования срочных сделок. Использование биржевых индексов (Доу-Джонса и др.) для предсказаний возможных поворотов в движении валютных курсов и других финансовых показателей. Ошибки прогнозирования, влияющие на эффективность использования срочных сделок. Диверсификация. Назначение и примеры использования. Оценка результатов ее использования. Страхование как способ управления рисками. Виды страхования. Прочие приемы защиты от риска: залог, удержание имущества, гарантия, поручительство.


ЛИТЕРАТУРА


Основная:

  1. Балдин К.В. Риск-менеджмент: учебное пособие – М.: Эксмо, 2006.

  2. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие/ Под ред. Б.А. Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 2000.

  3. Ермасов Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие – М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2008.

  4. Князевская Н.В., Князевский В.С. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе.  М.: “Контур”, 1998.

  5. Четыркин Е.М. Финансовая математика. — М.: Дело, 2004.

  6. Четыркин Е.М. Финансовые риски. — М.: Дело, 2008

  7. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В. Риски в бухгалтерском учете: учебное пособие – М.: Изд. Кнорус, 2007.

  8. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска./ учеб. Пособие - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005.

  9. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 г.


Дополнительная:

  1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2002.

  2. Бурроу К. Основы страховой статистики.  М.: Издательский центр “Анкил”, 1996

  3. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов. - М.: Наука, 1985

  4. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование.– г. Железнодорожный, Моск. обл.: ТОО НПЦ “Крылья”,1999.

  5. Дубров А.М. Инвестиции, риски и гарантированная прибыль: Учебно-практическое пособие/ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 1999.

  6. Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г. Введение в прикладную теорию игр. - М.: Наука,1981

  7. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность/ Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов; под общ. ред. С.А. Панова.  М.: ОАО Издво “Экономика”, 1997.

  8. Князевский В.С., Князевская Н.В, Молчанов И.Н. Сборник задач по теории рискованных решений. - Рос­тов-на-Дону: РГЭА, 1996.

  9. Князевский В.С., Молчанов И.Н. Статистические расчеты на компьютере с использованием ППП Microstat: Учебное пособие./ РГЭА. – Ростов-на-Дону,1996.

  10. Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Методические указания и контрольные работы по курсу “Моделирование рисковых ситуаций” для студентов-заочников. – М.: МЭСИ, 1999.

  11. Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Меты и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе/ московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 1998.

  12. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера – 8-е издание. – М.: Альпина бизнес букс, 2007.

  13. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер. с англ./ Под ред. А.Н.Шохина.  М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

  14. Оуэн Г. Теория игр. М.: Мир, 1971

  15. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах и бизнесе: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

  16. Эддоус М., Стэнефилд Р. Методы принятия решений /Пер. с англ. под ред. членкорр. РАН И.И.Елисеевой.  М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.


Примеры тестов проверки знаний поступающих в магистратуру


^ 1. Сознательность риска в экономической деятельности означает:

  1. наличие рискующего, осуществляющего выбор в рискованной ситуации и несущего ответственность за последствия своего выбора;

  2. наличие субъекта, инвестирующего заемные средства в рискованный проект;

  3. наличие индивида, осуществляющего подготовку решения в рискованной ситуации.



^ 2. В каждом виде финансового риска выделяют компоненты:

  1. диверсифицируемый и недиверсифицируемый риск;

  2. хеджируемый и нехеджируемый риск;

  3. страхуемый и нестрахуемый риск.



^ 3. Управление риском в узком смысле обычно сводится к

  1. максимизации прибыли при оптимизации степени риска;

  2. оптимизации прибыли при минимизации степени риска;

  3. максимизации прибыли при минимизации степени риска.



^ 4. Практическую работу по управлению рисками принято называть

  1. управленческим консалтингом;

  2. риск-менеджментом;

  3. мерчендайзингом.



^ 5. Коэффициент риска позволяет оценить:

  1. вероятность наступления убытков, превышающих заданную инвестором величину;

  2. нашу возможность покрыть максимально возможные потери за счет собственного капитала;

  3. нашу возможность покрыть максимально возможные потери за счет собственного капитала, с учетом вероятности этих потерь.



ПРОГРАММА

для поступающих в магистратуру

по направлению «Экономика»

магистерская программа «Управление рисками организаций и финансовых институтов»

Учебно-методическое пособие


Ответственная за выпуск

Директор РИЦ РГЭУ «РИНХ»

Ж.Ю. Короченцева


Изд. №


Подписано к печати





Объем

уч.изд.л

Формат

60х84/16

Бумага офсетная





Печать офсетная


Заказ №




Тираж

30 шт.

экз.



344007, Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, РГЭУ «РИНХ». Издательство.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии издательства РГЭУ.





Скачать 264.38 Kb.
оставить комментарий
Дата16.09.2011
Размер264.38 Kb.
ТипПрограмма, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх